基本统计
| 投资组合价值 | $ 696,984,601 |
| 当前头寸 | 660 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
PMBIX - PIMCO 总回报基金 II 机构 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 660。 最新的投资组合价值计算为$696,984,601美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 PMBIX - PIMCO Total Return Fund II Institutional的最主要持仓是 UMBS TBA (US:US01F0426811) , Freddie Mac Pool (US:US3132DWD674) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TK43) , UMBS (US:US3132DWHE66) , and Ginnie Mae (US:US21H0406734) . PMBIX - PIMCO Total Return Fund II Institutional的新头寸包括 UMBS TBA (US:US01F0426811) , Freddie Mac Pool (US:US3132DWD674) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TK43) , UMBS (US:US3132DWHE66) , and Ginnie Mae (US:US21H0406734) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 15.97 | 2.7344 | 2.7344 | ||
| 12.75 | 2.1834 | 2.6102 | ||
| 43.84 | 7.5084 | 2.5318 | ||
| 5.69 | 0.9737 | 0.9737 | ||
| 3.58 | 0.6134 | 0.6134 | ||
| 1.93 | 0.3310 | 0.3310 | ||
| 1.85 | 0.3176 | 0.3176 | ||
| 1.85 | 0.3164 | 0.3164 | ||
| 1.85 | 0.3160 | 0.3160 | ||
| 1.69 | 0.2892 | 0.2892 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| -53.71 | -9.1986 | -9.1986 | ||
| 3.07 | 0.5255 | -6.7556 | ||
| 14.37 | 2.4604 | -6.5204 | ||
| -27.10 | -4.6408 | -4.6408 | ||
| -5.56 | -0.9530 | -0.9530 | ||
| -5.33 | -0.9130 | -0.9130 | ||
| 3.09 | 0.5297 | -0.5466 | ||
| -2.55 | -0.4373 | -0.4373 | ||
| 40.19 | 6.8829 | -0.3762 | ||
| -1.14 | -0.1952 | -0.1952 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0426811 / UMBS 待定 | 43.84 | 38.97 | 7.5084 | 2.5318 | |||||
| US TREASURY N/B 02/34 4 / DBT (US91282CJZ59) | 40.19 | -4.38 | 6.8829 | -0.3762 | |||||
| US3132DWD674 / 房地美·普尔 | 27.01 | -2.00 | 4.6261 | -0.1346 | |||||
| US912810TK43 / 美国国债 | 22.42 | -2.10 | 3.8395 | -0.1156 | |||||
| US3132DWHE66 / UMBS | 18.19 | -2.11 | 3.1154 | -0.0943 | |||||
| US TREASURY N/B 11/44 4.625 / DBT (US912810UF39) | 17.53 | -2.23 | 3.0019 | -0.0946 | |||||
| US21H0406734 / 吉利美 | 17.20 | 0.62 | 2.9464 | 0.2492 | |||||
| PMBS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 抵押贷款支持证券主动交易所交易基金 | 0.34 | 0.00 | 16.47 | -0.06 | 2.8200 | -0.0257 | |||
| US01F0506844 / UMBS 待定 | 15.97 | 2.7344 | 2.7344 | ||||||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | 15.42 | 0.30 | 2.6410 | -0.0144 | |||||
| US01F0306781 / UMBS 待定 | 14.37 | -71.91 | 2.4604 | -6.5204 | |||||
| US912810TU25 / 美国国库券/债券 | 14.02 | -2.19 | 2.4005 | -0.0746 | |||||
| US01F0206791 / UMBS，30 岁，单亲家庭 | 12.75 | -624.61 | 2.1834 | 2.6102 | |||||
| US91282CFL00 / 美国财政部 | 12.66 | 0.76 | 2.1684 | -0.0020 | |||||
| US912810ST60 / 国债 | 12.05 | -1.99 | 2.0631 | -0.0597 | |||||
| US91282CGK18 / 美国国债通胀挂钩票据 | 10.37 | 0.74 | 1.7754 | -0.0019 | |||||
| US3133B7GD43 / FED HM LN PC POOL QD9196 FR 03/52 固定 3 | 10.19 | -2.53 | 1.7456 | -0.0605 | |||||
| US912810RM27 / 美国国债 Bds 债券 | 9.82 | -2.34 | 1.6811 | -0.0549 | |||||
| US36179WZA97 / 吉利美 II 池 | 8.55 | -3.16 | 1.4651 | -0.0605 | |||||
| US912810TS78 / 美国国库券/债券 | 8.22 | -2.14 | 1.4078 | -0.0431 | |||||
| US TREASURY N/B 02/55 4.625 / DBT (US912810UG12) | 8.18 | -3.29 | 1.4008 | -0.0600 | |||||
| US91282CJM47 / 美国国库券/债券 | 7.39 | 0.75 | 1.2652 | -0.0012 | |||||
| US91282CEZ05 / 美国国债通胀挂钩票据 | 7.11 | 0.91 | 1.2174 | 0.0008 | |||||
| US91282CGW55 / 美国国债通胀指数债券 | 6.83 | 0.77 | 1.1702 | -0.0009 | |||||
| US912810TH14 / 美国国库券/债券 | 6.29 | -2.10 | 1.0772 | -0.0324 | |||||
| US01F0526800 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 5.69 | -20.91 | 0.9753 | -0.1604 | |||||
| US01F0606834 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 5.69 | 0.9737 | 0.9737 | ||||||
| US91282CDX65 / 美国国债通胀指数债券 | 5.67 | 1.14 | 0.9704 | 0.0028 | |||||
| US91282CEE75 / 美国国库券/债券 | 5.53 | 1.04 | 0.9467 | 0.0018 | |||||
| US TREASURY N/B 02/45 4.75 / DBT (US912810UJ50) | 5.27 | -2.30 | 0.9032 | -0.0291 | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 12/21/22-30Y CME / DIR (EZ000VCFPMC7) | 4.87 | 6.33 | 0.8343 | 0.0429 | |||||
| US TREASURY N/B 08/44 4.125 / DBT (US912810UD80) | 4.86 | -2.21 | 0.8318 | -0.0260 | |||||
| US912810TM09 / 美国国库券/债券 | 4.84 | -2.20 | 0.8284 | -0.0259 | |||||
| US91282CEV90 / 美国国库券/债券 | 4.81 | 0.86 | 0.8240 | 0.0001 | |||||
| US91282CJA09 / 美国国库券/债券 | 4.73 | 0.45 | 0.8098 | -0.0033 | |||||
| US912810SY55 / 美国国库券/债券 | 4.58 | -2.01 | 0.7839 | -0.0230 | |||||
| US91282CHA27 / 美国国库券/债券 | 4.48 | 0.63 | 0.7666 | -0.0017 | |||||
| US91282CDL28 / 美国国库券 1.50000000 | 4.46 | 1.23 | 0.7642 | 0.0027 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 4.27 | 0.90 | 0.7311 | 0.0004 | |||||
| US30227FAA84 / 美国长住信托 | 3.95 | -0.85 | 0.6763 | -0.0116 | |||||
| US91282CJG78 / 美国国债 | 3.78 | 0.64 | 0.6473 | -0.0014 | |||||
| US91282CHW47 / 美国财政部 N/B 4.125000% 08/31/2030 | 3.75 | 0.81 | 0.6430 | -0.0003 | |||||
| US91282CHZ77 / 美国国库券/债券 | 3.74 | 0.67 | 0.6399 | -0.0012 | |||||
| TVC / 田纳西河谷管理局 - 优先股 | 3.58 | 0.6134 | 0.6134 | ||||||
| US TREASURY N/B 02/44 4.5 / DBT (US912810TZ12) | 3.58 | -2.19 | 0.6125 | -0.0191 | |||||
| US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) | 3.43 | -3.30 | 0.5877 | -0.0251 | |||||
| US3140QNGC08 / 房利美泳池 | 3.26 | -1.92 | 0.5585 | -0.0159 | |||||
| US91282CHJ36 / 美国国库券/债券 | 3.09 | -50.38 | 0.5297 | -0.5466 | |||||
| US01F0406854 / UMBS 待定 | 3.07 | -92.53 | 0.5255 | -6.7556 | |||||
| US3140QNPG11 / FNMA 泳池 CB3122 FN 03/52 固定 3 | 3.01 | -3.09 | 0.5161 | -0.0208 | |||||
| US3140X6WA53 / 房利美泳池 | 2.94 | -6.54 | 0.5040 | -0.0398 | |||||
| US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 | 2.74 | -4.47 | 0.4690 | -0.0261 | |||||
| US91282CJF95 / 美国国库券/债券 | 2.69 | 0.41 | 0.4614 | -0.0020 | |||||
| US3132DNBC65 / FED HM LN PC POOL SD0935 FR 04/52 固定 3 | 2.67 | -1.84 | 0.4581 | -0.0125 | |||||
| US912810SD19 / 美国国债 Bds 债券 | 2.66 | -2.60 | 0.4562 | -0.0162 | |||||
| US91282CGQ87 / 美国国库券/债券 | 2.63 | 0.73 | 0.4497 | -0.0004 | |||||
| US91282CHF14 / 美国国库券/债券 | 2.59 | 0.86 | 0.4444 | 0.0000 | |||||
| US91282CGS44 / 美国国库券/债券 | 2.58 | 0.82 | 0.4422 | -0.0000 | |||||
| US9128284V99 / 美国国债 2.875%，到期日：2028 年 8 月 15 日 | 2.54 | 0.79 | 0.4344 | -0.0002 | |||||
| US91282CBZ32 / 美国国库券/债券 | 2.52 | 1.12 | 0.4323 | 0.0013 | |||||
| US91282CCY57 / 美国国库券 1.25000000 | 2.41 | 1.31 | 0.4121 | 0.0017 | |||||
| US91282CJH51 / 美国财政部 I/L 2.375% 10-15-28 | 2.28 | 0.53 | 0.3908 | -0.0012 | |||||
| US19075Q6070 / 联合银行ACB | 2.20 | 0.00 | 2.27 | 1.48 | 0.3880 | 0.0024 | |||
| US05490TAA07 / BBCCRE 信托，2015 系列-GTP，A 类 | 2.13 | -0.61 | 0.3642 | -0.0054 | |||||
| US05377RHM97 / Avis Budget 租车融资 AESOP LLC | 2.09 | 0.14 | 0.3586 | -0.0025 | |||||
| US054980AA58 / BDS 2022-FL11 有限责任公司 | 2.07 | -6.08 | 0.3549 | -0.0261 | |||||
| LIBERTY UTILITIES CO LIBERTY UTILITIES CO / DBT (US531542AA64) | 2.06 | 0.54 | 0.3525 | -0.0012 | |||||
| US912810RC45 / 美国国债 Bds 债券 | 1.98 | -2.13 | 0.3390 | -0.0103 | |||||
| HCA INC COMPANY GUAR 03/35 5.75 / DBT (US404119DB22) | 1.95 | 1.88 | 0.3348 | 0.0035 | |||||
| US912810SA79 / 美国国债 Bds 债券 | 1.93 | 0.3310 | 0.3310 | ||||||
| US912810QZ49 / 美国国债 Bds 债券 | 1.93 | -2.03 | 0.3307 | -0.0097 | |||||
| US91282CHQ78 / 美国国库券/债券 | 1.92 | 0.52 | 0.3294 | -0.0011 | |||||
| US91282CHK09 / 美国国库券/债券 | 1.92 | 0.52 | 0.3282 | -0.0011 | |||||
| US912810RY64 / 美国国债 Bds 债券 | 1.85 | 0.3176 | 0.3176 | ||||||
| US92230AAA43 / VASA 信托 2021-VASA | 1.85 | 0.05 | 0.3165 | -0.0025 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 1.85 | 0.3164 | 0.3164 | ||||||
| US TREASURY N/B 05/54 4.625 / DBT (US912810UA42) | 1.85 | -3.20 | 0.3161 | -0.0132 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 1.85 | 0.3160 | 0.3160 | ||||||
| US36179YMH44 / 吉利美 II 池 P#MA9360 4.50000000 | 1.82 | -1.25 | 0.3125 | -0.0066 | |||||
| US12430YAA82 / BWAY 2021-1450 抵押信托 SER 2021-1450 CL AV/R REGD 144A P/P 1.33700000 | 1.74 | 0.93 | 0.2976 | 0.0002 | |||||
| US05493LAA44 / 美银美林 BAMLL 2021 JACX A 144A | 1.72 | 0.23 | 0.2948 | -0.0018 | |||||
| US12660WAA36 / 瑞士信贷抵押资本证书 | 1.71 | -0.12 | 0.2937 | -0.0029 | |||||
| US845011AE58 / 西南天然气公司 | 1.71 | 1.60 | 0.2930 | 0.0021 | |||||
| US78473JAA07 / SREIT 信托 2021-IND | 1.70 | 0.65 | 0.2903 | -0.0007 | |||||
| US23345LAA70 / DOLP 信托 2021 年-纽约市 | 1.69 | 1.26 | 0.2901 | 0.0012 | |||||
| US17291GAA40 / 花旗集团商业抵押贷款 CGCMT 2021 KEYS A 144A | 1.69 | 0.00 | 0.2897 | -0.0025 | |||||
| US61774AAD54 / 摩根士丹利直接贷款基金 | 1.69 | 0.42 | 0.2894 | -0.0012 | |||||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | 1.69 | 0.2892 | 0.2892 | ||||||
| US928563AK15 / 威睿公司 | 1.67 | 1.46 | 0.2853 | 0.0018 | |||||
| US56848DAA72 / Mariner 金融发行信托 2021-A | 1.65 | 0.98 | 0.2821 | 0.0004 | |||||
| US63874AAA60 / NCMS 2021 APPL A 144A | 1.64 | 0.67 | 0.2815 | -0.0004 | |||||
| US233853AF73 / 戴姆勒卡车金融北美有限公司 | 1.64 | 0.92 | 0.2815 | 0.0002 | |||||
| US52607MAA71 / LENDMARK 资金信托 21-1A A 1.9% 11/20/2031 144A | 1.63 | 0.62 | 0.2792 | -0.0007 | |||||
| US292480AL49 / 启用中游合作伙伴，有限合伙人 | 1.62 | 0.68 | 0.2780 | -0.0004 | |||||
| US78403DAR17 / SBA 大厦信托 | 1.61 | 1.52 | 0.2754 | 0.0018 | |||||
| US842400GN73 / 南加州爱迪生公司 | 1.60 | 0.25 | 0.2737 | -0.0017 | |||||
| US694308KC03 / 太平洋天然气电力公司 | 1.60 | 0.19 | 0.2733 | -0.0017 | |||||
| US95000U2S19 / 富国银行 | 1.54 | 0.98 | 0.2641 | 0.0003 | |||||
| LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） | 1.53 | 0.59 | 0.2626 | -0.0007 | |||||
| US3140XGFP95 / 房利美泳池 | 1.53 | -2.68 | 0.2619 | -0.0094 | |||||
| US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 | 1.51 | 0.33 | 0.2590 | -0.0013 | |||||
| US65480CAD74 / 日产汽车验收有限公司 | 1.51 | -1.70 | 0.2581 | -0.0067 | |||||
| US842400HQ95 / 南加州爱迪生 REGD SER D 4.70000000 | 1.51 | 0.47 | 0.2579 | -0.0010 | |||||
| US45834QAA76 / INTEGRIS BPTIST MEDICAL SR 安全 08/50 3.875 | 1.50 | -3.98 | 0.2565 | -0.0129 | |||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2024 2 A2 144A / ABS-O (US29375RAB24) | 1.49 | -20.68 | 0.2556 | -0.0694 | |||||
| US927804GH15 / 弗吉尼亚电力公司 | 1.49 | 0.61 | 0.2551 | -0.0006 | |||||
| US015271AJ82 / 亚历山大房地产股票公司 | 1.49 | 0.27 | 0.2549 | -0.0015 | |||||
| US65339KAT79 / NextEra 能源资本控股公司 | 1.48 | 0.54 | 0.2534 | -0.0007 | |||||
| J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - 存托凭证（普通股） | 1.47 | 2.66 | 0.2509 | 0.0043 | |||||
| US694308JM04 / 太平洋天然气和电力公司 4.55% 07/01/2030 | 1.46 | 0.83 | 0.2509 | 0.0000 | |||||
| GXO / GXO 物流公司 | 1.46 | 1.18 | 0.2504 | 0.0008 | |||||
| US880591EX64 / 田纳西河谷管理局 | 1.46 | 1.39 | 0.2503 | 0.0013 | |||||
| US90355RAC60 / UWM 2021-INV3 A3 11/51 | 1.46 | -2.47 | 0.2502 | -0.0085 | |||||
| US68249DAA72 / 纽约广场一号信托 2020-1NYP | 1.46 | 1.46 | 0.2499 | 0.0014 | |||||
| US649840CT03 / 纽约州电力与天然气公司 | 1.46 | 1.18 | 0.2499 | 0.0009 | |||||
| US26442CBB90 / 卡罗莱纳州杜克能源有限责任公司 | 1.45 | 2.18 | 0.2485 | 0.0033 | |||||
| US665772CT43 / 北方各州电力公司/明尼苏达州 | 1.44 | 3.00 | 0.2471 | 0.0052 | |||||
| US037735CZ84 / 阿巴拉契亚电力公司 | 1.44 | 1.55 | 0.2463 | 0.0017 | |||||
| CROSS MORTGAGE TRUST CROSS 2024 H3 A1 144A / ABS-MBS (US22758DAA72) | 1.44 | -8.13 | 0.2459 | -0.0239 | |||||
| US87166PAL58 / SYNIT 23-A2 A 5.74% 10-15-29/26 | 1.43 | -0.21 | 0.2442 | -0.0025 | |||||
| US410867AG05 / 汉诺威保险集团公司/ | 1.43 | 1.42 | 0.2441 | 0.0013 | |||||
| USU5615XAA82 / 曼哈顿西区 | 1.42 | 1.43 | 0.2431 | 0.0014 | |||||
| US02377LAA26 / 美国航空公司 Pass Through Trust，系列 2019-1，AA 级 | 1.41 | 0.21 | 0.2413 | -0.0015 | |||||
| C1FG34 / 公民金融集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.40 | 1.23 | 0.2401 | 0.0011 | |||||
| US75886FAE79 / 再生元制药公司 | 1.39 | 1.91 | 0.2381 | 0.0023 | |||||
| US845437BR25 / 西南电力公司 | 1.39 | 0.80 | 0.2378 | -0.0001 | |||||
| US591894CC27 / 大都会爱迪生公司 | 1.39 | 0.58 | 0.2378 | -0.0007 | |||||
| US912810RB61 / 美国国债 Bds 债券 | 1.39 | -2.19 | 0.2377 | -0.0073 | |||||
| US36267BAB36 / GS 抵押贷款支持证券信托 | 1.39 | -1.63 | 0.2376 | -0.0059 | |||||
| US12564NAA00 / CLNY 信托 2019-IKPR | 1.38 | -11.40 | 0.2371 | -0.0328 | |||||
| US06541LBG05 / 银行 2022-BNK40 | 1.38 | 1.47 | 0.2363 | 0.0016 | |||||
| US78403DAP50 / SBA 塔信托 | 1.38 | 0.88 | 0.2359 | -0.0000 | |||||
| US12654PAE88 / 华润上华 2018-RPL9 信托 华润上华 2018-RPL9 A | 1.38 | -1.71 | 0.2358 | -0.0062 | |||||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 7 A11 144A / ABS-MBS (US16159TAP66) | 1.37 | -11.33 | 0.2348 | -0.0321 | |||||
| US94990DAA46 / 富国银行商业抵押信托 2018-1745 | 1.37 | -0.58 | 0.2343 | -0.0035 | |||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 5 A1A 144A / ABS-MBS (US891944AA82) | 1.35 | -4.45 | 0.2320 | -0.0128 | |||||
| US842587DE49 / 南方公司 (The)，A 轮融资 | 1.35 | 1.50 | 0.2320 | 0.0015 | |||||
| US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III 共同基金 | 1.34 | 1,119.09 | 0.2297 | 0.2106 | |||||
| US50085PAA57 / KREST 商业抵押贷款 SECU KREST 2021 芯片 A 144A | 1.33 | 0.08 | 0.2270 | -0.0017 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2024 54 FC / ABS-MBS (US3136BSSC02) | 1.32 | -12.40 | 0.2264 | -0.0343 | |||||
| US842400GU17 / 南加州爱迪生公司 | 1.32 | 0.53 | 0.2257 | -0.0006 | |||||
| US44891ACL98 / 现代资本美国公司 | 1.30 | -0.15 | 0.2227 | -0.0023 | |||||
| US02361DAV29 / 阿梅伦伊利公司 1.55% 11/15/2030 | 1.30 | 1.64 | 0.2224 | 0.0018 | |||||
| US575634AU41 / 马萨诸塞州电力公司 144A 1.729000% 2030 年 11 月 24 日 | 1.29 | 2.71 | 0.2207 | 0.0040 | |||||
| US90932JAA07 / 美国联合航空 2019 年 2 月 AA 级通行信托 | 1.29 | -2.50 | 0.2207 | -0.0076 | |||||
| US912810RE01 / 美国国债 Bds 债券 | 1.28 | -2.13 | 0.2200 | -0.0068 | |||||
| BMO MORTGAGE TRUST BMO 2024 5C4 A3 / ABS-MBS (US09660SAU42) | 1.27 | 0.16 | 0.2183 | -0.0014 | |||||
| US46650FAA03 / 摩根大通商业抵押证券 T JPMCC 2018-PHH A | 1.26 | -1.57 | 0.2151 | -0.0052 | |||||
| US40414LAR06 / HCP 公司 | 1.26 | 1.70 | 0.2151 | 0.0019 | |||||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 RPL3 A1A 144A / ABS-MBS (US161917AB58) | 1.25 | -1.73 | 0.2138 | -0.0057 | |||||
| US694308KL02 / 太平洋天然气电力公司 | 1.24 | 0.24 | 0.2130 | -0.0012 | |||||
| US78436TAC09 / SBALT 2023-A A3 | 1.24 | -27.37 | 0.2128 | -0.0826 | |||||
| US90355RAM43 / 联合批发抵押贷款有限责任公司 UWM 2021 INV3 A9 144A | 1.24 | -1.59 | 0.2121 | -0.0054 | |||||
| US912810TF57 / 国债 | 1.24 | -1.98 | 0.2119 | -0.0061 | |||||
| CNO GLOBAL FUNDING CNO GLOBAL FUNDING / DBT (US18977W2D15) | 1.23 | 0.08 | 0.2112 | -0.0015 | |||||
| US86772HAA59 / Sunrun Demeter 发行人 2021-2 | 1.23 | 0.33 | 0.2110 | -0.0012 | |||||
| US79467BDH50 / 销售税证券化公司 | 1.23 | 1.24 | 0.2105 | 0.0008 | |||||
| US90355DAV55 / 联合批发抵押贷款有限责任公司 UWM 2021 INV5 A12 144A | 1.23 | -1.68 | 0.2102 | -0.0054 | |||||
| US90354TAJ88 / UWM 抵押信托，2021-INV2 系列，A9 级 | 1.22 | -1.13 | 0.2090 | -0.0042 | |||||
| US46655LAE48 / 摩根大通抵押贷款信托 | 1.21 | -1.38 | 0.2077 | -0.0046 | |||||
| MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGA MF1 2024 FL14 A 144A / ABS-CBDO (US55416AAA79) | 1.21 | 0.25 | 0.2064 | -0.0012 | |||||
| US465973AC95 / 摩根抵押信托 SER 2022-INV1 CL A3 V/R REGD 144A P/P 3.00000000 | 1.17 | -1.35 | 0.1996 | -0.0045 | |||||
| US92867UAD46 / 大众汽车租赁信托，2023-A 系列，A3 级 | 1.16 | -27.61 | 0.1995 | -0.0783 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2024 38 AF / ABS-MBS (US3136BR5A18) | 1.14 | -5.77 | 0.1958 | -0.0139 | |||||
| US07336JAD00 / Bayview MSR 机会主基金信托，2021-5 系列，A1 类 | 1.14 | -1.98 | 0.1954 | -0.0057 | |||||
| US912810RD28 / 美国国债 Bds 债券 | 1.14 | -2.15 | 0.1946 | -0.0059 | |||||
| US46654AAC36 / 摩根大通抵押贷款信托 2021-10 | 1.13 | -1.91 | 0.1934 | -0.0056 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 1.13 | 0.1932 | 0.1932 | ||||||
| BLACKSTONE SECURED LEND SR UNSECURED 11/27 5.875 / DBT (US09261XAH52) | 1.12 | 0.45 | 0.1924 | -0.0008 | |||||
| US36168FAE88 / GCAT Trust，2022-INV2 系列，A5 级 | 1.12 | -2.36 | 0.1912 | -0.0063 | |||||
| US55285BAA35 / MF1 2022-FL10 LLC MF1 2022-FL10 A | 1.12 | -5.66 | 0.1912 | -0.0132 | |||||
| US89178BAA26 / TOWD 点抵押贷款信托 TPMT 2019 4 A1 144A | 1.10 | -4.18 | 0.1882 | -0.0099 | |||||
| US67114KAC18 / 昂斯洛湾金融有限责任公司 OBX 2021 INV2 A3 144A | 1.09 | -1.98 | 0.1863 | -0.0054 | |||||
| US44555PAN15 / 百英亩木材信托 2021-INV2 | 1.09 | -1.99 | 0.1860 | -0.0053 | |||||
| US67116EAA73 / OBX Trust，2022-INV3 系列，A1 级 | 1.08 | -2.71 | 0.1846 | -0.0066 | |||||
| US05351WAB90 / 埃凡格德公司 | 1.08 | 1.51 | 0.1841 | 0.0011 | |||||
| US797440CA05 / 圣地亚哥天然气电力公司 | 1.07 | 0.28 | 0.1835 | -0.0012 | |||||
| US46654DAD57 / 摩根抵押信托 2021-INV4 SER 2021-INV4 CL A2 V/R REGD 144A P/P 3.00000000 | 1.07 | -2.55 | 0.1833 | -0.0065 | |||||
| US95000U3G61 / 富国银行 | 1.06 | 0.57 | 0.1810 | -0.0006 | |||||
| US477143AH41 / 捷蓝航空 2019-1 AA 级通过信托 | 1.04 | -2.25 | 0.1789 | -0.0057 | |||||
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST FCAT 2024 1 A2 144A / ABS-O (US33843VAC72) | 1.04 | -25.97 | 0.1774 | -0.0640 | |||||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） | 1.03 | 1.28 | 0.1765 | 0.0007 | |||||
| US373334KP56 / 佐治亚电力公司 | 1.03 | 1.18 | 0.1764 | 0.0005 | |||||
| US918307AC33 / SER 2021-INV4 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 | 1.03 | -2.10 | 0.1757 | -0.0052 | |||||
| US031162DR88 / 安进公司 | 1.02 | 0.99 | 0.1754 | 0.0002 | |||||
| KMIC34 / 金德摩根公司 - 存托凭证（普通股） | 1.02 | 0.1749 | 0.1749 | ||||||
| US61747YFA82 / 摩根士丹利 | 1.02 | 0.39 | 0.1743 | -0.0008 | |||||
| US36264RAE53 / GS 抵押贷款证券公司信托 202 SER 2022-PJ4 CL A4 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 | 1.00 | -1.67 | 0.1710 | -0.0045 | |||||
| US78432WAA18 / SFO 商业抵押信托 2021-555 | 1.00 | 1.01 | 0.1706 | 0.0002 | |||||
| US341081FP71 / 佛罗里达电力与照明公司 | 0.99 | 0.00 | 0.1696 | -0.0014 | |||||
| US36263TAB89 / GS 抵押贷款支持证券信托 2021-GR3 SER 2021-GR3 CL A2 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 | 0.98 | -2.10 | 0.1678 | -0.0051 | |||||
| US44935VAD10 / 现代汽车租赁证券化信托，2023-C 系列，A3 级 | 0.98 | -18.99 | 0.1675 | -0.0410 | |||||
| US12659TAC99 / 瑞士信贷抵押资本证书 | 0.97 | -3.47 | 0.1668 | -0.0073 | |||||
| US573874AP91 / Marvell 科技公司 | 0.96 | 1.05 | 0.1650 | 0.0003 | |||||
| US010392FU79 / 阿拉巴马电力公司 | 0.95 | 2.25 | 0.1634 | 0.0022 | |||||
| US912810RH32 / 美国国债 Bds 债券 | 0.95 | -2.27 | 0.1621 | -0.0051 | |||||
| US61946QAA94 / Mosaic 太阳能贷款信托，2022-1A 系列，A 类 | 0.93 | -4.43 | 0.1590 | -0.0087 | |||||
| BLUE OWL FINANCE LLC COMPANY GUAR 04/34 6.25 / DBT (US09581JAT34) | 0.93 | 0.43 | 0.1587 | -0.0006 | |||||
| US29273VAR15 / 能量转移LP | 0.92 | 0.00 | 0.1574 | -0.0014 | |||||
| US88880LAN38 / 烟草结算 FIN AUTH WV TOBGEN 06/31 固定 2.951 | 0.90 | 1.81 | 0.1545 | 0.0013 | |||||
| US68389XBY04 / 甲骨文公司 | 0.90 | 0.22 | 0.1536 | -0.0009 | |||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 C A1B 144A / ABS-O (US83206EAB39) | 0.86 | -4.22 | 0.1477 | -0.0077 | |||||
| US912834LR79 / 美国国库券优惠券 | 0.84 | -1.97 | 0.1446 | -0.0041 | |||||
| US03027XCE85 / 美国铁塔公司 | 0.84 | 0.72 | 0.1430 | -0.0003 | |||||
| SUTTER HEALTH UNSECURED 08/32 5.213 / DBT (US86944BAP85) | 0.82 | 0.1409 | 0.1409 | ||||||
| US90931CAA62 / 美国联合航空 Pass Through Trust，系列 2019-1，AA 级 | 0.82 | 0.12 | 0.1406 | -0.0010 | |||||
| AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） | 0.82 | 0.99 | 0.1403 | 0.0003 | |||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3T66) | 0.81 | 0.00 | 0.1394 | -0.0011 | |||||
| US90931LAA61 / 美国联合航空 2016 年 1 月 AA 级通过信托 | 0.81 | 0.62 | 0.1386 | -0.0003 | |||||
| US06051GKW86 / 美国银行 | 0.81 | 0.37 | 0.1386 | -0.0007 | |||||
| US29366WAD83 / Entergy 密西西比有限责任公司 | 0.80 | 1.14 | 0.1373 | 0.0004 | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 RCF2 A1 144A / ABS-MBS (US693987AA72) | 0.80 | -3.51 | 0.1367 | -0.0060 | |||||
| US03027XAK63 / 美国铁塔公司 3.375% 10/15/2026 债券 | 0.79 | 0.64 | 0.1353 | -0.0004 | |||||
| US38375UZ783 / 政府国民抵押贷款 A GNR 2017 H25 FB | 0.79 | -6.08 | 0.1351 | -0.0100 | |||||
| US61749LAP67 / 摩根士丹利抵押贷款信托 2006-8AR | 0.78 | -6.05 | 0.1330 | -0.0097 | |||||
| US36179UWB42 / G2SF 5.0 MA6042 07-20-49 | 0.76 | -3.42 | 0.1308 | -0.0057 | |||||
| US3140NEYZ29 / FNMA 泳池 BX9727 FN 04/53 固定 5 | 0.76 | -3.91 | 0.1306 | -0.0065 | |||||
| US912810SW99 / 美国国库券/债券 | 0.76 | -2.07 | 0.1296 | -0.0037 | |||||
| US86358ECL83 / 结构性资产投资贷款信托，2003-BC6 系列，M1 级 | 0.71 | -6.91 | 0.1224 | -0.0101 | |||||
| S1YF34 / Synchrony Financial-存托凭证（普通股） | 0.71 | 1.58 | 0.1210 | 0.0009 | |||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3S83) | 0.70 | -0.42 | 0.1207 | -0.0014 | |||||
| US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 | 0.70 | 1.15 | 0.1202 | 0.0004 | |||||
| P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation-存托凭证（普通股） | 0.70 | -0.28 | 0.1201 | -0.0014 | |||||
| US023771R919 / 美国航空 2016-3 AA 级通过信任 | 0.68 | -3.68 | 0.1165 | -0.0056 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5532 FA / ABS-MBS (US3137HKPJ74) | 0.67 | -4.86 | 0.1142 | -0.0069 | |||||
| US38375BZS41 / 政府国民抵押贷款协会系列 12-H29 SA 级 | 0.66 | -5.44 | 0.1132 | -0.0075 | |||||
| US694308KP16 / 太平洋天然气和电力公司 SR SEC 第一留置权 6.95% 03-15-34 | 0.65 | -0.62 | 0.1107 | -0.0017 | |||||
| SAMMONS FINANCIAL GROUP SAMMONS FINANCIAL GROUP / DBT (US79588TAF75) | 0.64 | 0.47 | 0.1103 | -0.0004 | |||||
| US30326MAA36 / 里亚托广场 | 0.64 | -1.98 | 0.1100 | -0.0032 | |||||
| US529043AF83 / LXP 工业信托 6.75% 11/15/2028 | 0.64 | 0.00 | 0.1089 | -0.0008 | |||||
| US02005NBU37 / 盟友金融公司 | 0.63 | 1.12 | 0.1085 | 0.0003 | |||||
| FED HM LN PC POOL SB1240 FR 12/32 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3132CXLV28) | 0.62 | -6.02 | 0.1070 | -0.0077 | |||||
| TPG OPERATING GROUP II TPG OPERATING GROUP II / DBT (US872652AA01) | 0.62 | 1.47 | 0.1068 | 0.0007 | |||||
| US912810RK60 / 美国国债 Bds 债券 | 0.62 | -2.37 | 0.1061 | -0.0035 | |||||
| BRO / 布朗与布朗公司 | 0.62 | 0.98 | 0.1056 | 0.0001 | |||||
| F+G GLOBAL FUNDING F+G GLOBAL FUNDING / DBT (US30321L2G69) | 0.61 | 0.16 | 0.1051 | -0.0007 | |||||
| USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） | 0.61 | 0.83 | 0.1046 | 0.0001 | |||||
| US631005BJ39 / 纳拉甘西特电气公司 | 0.61 | 1.00 | 0.1043 | 0.0001 | |||||
| 69511JD28 / 太平洋公司 | 0.61 | 0.50 | 0.1043 | -0.0002 | |||||
| MARS INC SR UNSECURED 144A 03/32 5 / DBT (US571676AZ85) | 0.61 | 1.00 | 0.1042 | 0.0001 | |||||
| W1MB34 / 威廉姆斯公司 - 存托凭证（普通股） | 0.61 | 1.00 | 0.1040 | 0.0000 | |||||
| US745310AJ12 / 普吉特能源公司 新 4.1% 06/15/2030 144A | 0.60 | 0.67 | 0.1034 | -0.0001 | |||||
| US61691EAY14 / 摩根士丹利资本 I 信托 MSC 2016 UB12 ASB | 0.60 | -18.29 | 0.1034 | -0.0242 | |||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/28 5.05 / DBT (US928668CP53) | 0.60 | 0.67 | 0.1034 | -0.0002 | |||||
| US681936BK50 / 欧米茄医疗保健投资者公司 | 0.60 | 0.67 | 0.1033 | -0.0002 | |||||
| US11042CAA80 / 英国航空 2021-1 A 级通行信托 | 0.60 | -1.48 | 0.1028 | -0.0024 | |||||
| US11135FBP53 / SR 无担保 144A 11/35 3.137 | 0.60 | 1.71 | 0.1022 | 0.0009 | |||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2024 4 A1 144A / ABS-MBS (US034943AA80) | 0.59 | -8.23 | 0.1013 | -0.0100 | |||||
| US38376RSG29 / 政府全国抵押贷款协会 SER 2016-H06 CL FD V/R 2.91725000 | 0.57 | -19.75 | 0.0981 | -0.0252 | |||||
| US43739EAP25 / HOMEBANC 抵押信托 HMBT 2005 1 A1 | 0.57 | -2.07 | 0.0976 | -0.0029 | |||||
| US11043XAB91 / 英国航空通过信托，系列 2019-1，A 级 | 0.56 | -5.59 | 0.0955 | -0.0065 | |||||
| US63939KAC36 / Navient 私立教育贷款信托，2015-BA 系列，A3 级 | 0.55 | -11.67 | 0.0935 | -0.0132 | |||||
| US065402BA61 / 银行 银行 2019 BN18 ASB | 0.55 | -5.22 | 0.0934 | -0.0061 | |||||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2024 2A A2 144A / ABS-O (US379924AC72) | 0.54 | -14.87 | 0.0932 | -0.0172 | |||||
| US912810QY73 / 美国国债 Bds 债券 | 0.53 | -2.02 | 0.0914 | -0.0027 | |||||
| US138616AM99 / 坎托·菲茨杰拉德 LP | 0.53 | 0.57 | 0.0909 | -0.0002 | |||||
| SNX / 道明联强公司 | 0.53 | 2.33 | 0.0902 | 0.0013 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.52 | 0.78 | 0.0890 | -0.0001 | |||||
| US38375UXM79 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.52 | -16.88 | 0.0887 | -0.0189 | |||||
| NLG GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.4 / DBT (US62915W2A05) | 0.51 | 0.98 | 0.0882 | 0.0002 | |||||
| US3140JPME21 / 房利美泳池 | 0.51 | -2.65 | 0.0882 | -0.0031 | |||||
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST FCCU 2024 1A A4 144A / ABS-O (US30336CAG06) | 0.51 | 0.39 | 0.0877 | -0.0004 | |||||
| D1TE34 / DTE 能源公司-存托凭证（普通股） | 0.51 | 0.99 | 0.0877 | 0.0002 | |||||
| US00130HCH66 / AES 公司/ | 0.51 | 0.59 | 0.0875 | -0.0004 | |||||
| PCG.PRD / 太平洋天然气电力公司 - 优先股 | 0.51 | 0.20 | 0.0870 | -0.0005 | |||||
| US05609CAA53 / BX 商业抵押信托 2021-21M | 0.51 | -55.62 | 0.0866 | -0.1100 | |||||
| AVIATION CAPITAL GROUP SR UNSECURED 144A 04/30 5.125 / DBT (US05369AAS06) | 0.50 | 1.41 | 0.0865 | 0.0006 | |||||
| 081437AG0 / Bemis Inc 票据 5.65% 2014 年 8 月 1 日 | 0.50 | 0.20 | 0.0863 | -0.0006 | |||||
| CBRE SERVICES INC COMPANY GUAR 06/30 4.8 / DBT (US12505BAJ98) | 0.50 | 0.0859 | 0.0859 | ||||||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 12/31 5.2 / DBT (US36143L2Q77) | 0.50 | 0.80 | 0.0858 | -0.0001 | |||||
| HPS CORPORATE LENDING FU SR UNSECURED 144A 06/27 5.3 / DBT (US40440VAL99) | 0.50 | 0.0858 | 0.0858 | ||||||
| US55336V3087 / 多普勒克斯LP | 0.50 | 1.02 | 0.0850 | 0.0002 | |||||
| US912810TC27 / 美国国库券/债券 | 0.48 | -2.04 | 0.0825 | -0.0025 | |||||
| US46651QAA58 / 摩根大通商业抵押证券信托 2019-FL12 | 0.47 | -1.89 | 0.0799 | -0.0022 | |||||
| US38376REZ55 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.45 | -10.45 | 0.0779 | -0.0098 | |||||
| US29444UBS42 / EQUINIX 公司 2.5% 2031 年 5 月 15 日 | 0.44 | 1.61 | 0.0759 | 0.0005 | |||||
| US45660LF954 / INDYMAC INDX 抵押贷款 TRU INDX 2005 AR23 6A1 | 0.44 | -0.90 | 0.0752 | -0.0013 | |||||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 0.43 | 0.94 | 0.0737 | -0.0000 | |||||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 0.42 | 0.72 | 0.0724 | -0.0000 | |||||
| 69511JD28 / 太平洋公司 | 0.42 | 2.46 | 0.0714 | 0.0012 | |||||
| US3140X4GR15 / FNMA POOL FM1107 FN 06/49 固定VAR | 0.41 | -1.66 | 0.0711 | -0.0017 | |||||
| US11135FBQ37 / 博通公司 | 0.41 | 0.98 | 0.0710 | 0.0001 | |||||
| US912810RG58 / 美国国债 Bds 债券 | 0.41 | -2.14 | 0.0705 | -0.0022 | |||||
| US38376RFJ05 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.41 | -13.50 | 0.0702 | -0.0117 | |||||
| H1FC34 / HF Sinclair Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.41 | 0.99 | 0.0702 | 0.0002 | |||||
| LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） | 0.41 | 0.0699 | 0.0699 | ||||||
| BGC / BGC 集团公司 | 0.41 | 1.76 | 0.0695 | 0.0007 | |||||
| US11120VAA17 / Brixmor 运营合作伙伴有限责任公司 | 0.41 | 1.00 | 0.0694 | 0.0001 | |||||
| M1TT34 / 万豪国际集团-存托凭证（普通股） | 0.40 | 1.51 | 0.0693 | 0.0004 | |||||
| STELLANTIS FIN US INC COMPANY GUAR 144A 03/30 5.75 / DBT (US85855CAK62) | 0.40 | 1.00 | 0.0691 | 0.0001 | |||||
| VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/28 4.75 / DBT (US925650AJ26) | 0.40 | 0.50 | 0.0691 | -0.0002 | |||||
| US38376RXY79 / 政府国民抵押贷款 A GNR 2016 H18 FA | 0.40 | -15.72 | 0.0689 | -0.0136 | |||||
| RGA GLOBAL FUNDING SECURED 144A 12/31 5.05 / DBT (US76209PAF09) | 0.40 | 0.50 | 0.0687 | -0.0003 | |||||
| ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 144A 09/28 5.45 / DBT (US04020EAL11) | 0.40 | 0.0686 | 0.0686 | ||||||
| US054561AJ49 / AXA Equitable Holdings I SR 无抵押 04/28 4.35 | 0.40 | 0.76 | 0.0684 | -0.0001 | |||||
| SYSTEM ENERGY RESOURCES 1ST REF MORT 12/34 5.3 / DBT (US871911AV54) | 0.40 | 0.0677 | 0.0677 | ||||||
| US674599DJ13 / 西方石油公司 | 0.39 | -1.26 | 0.0671 | -0.0013 | |||||
| US36179TXW07 / 吉利美 II 池 | 0.38 | -2.08 | 0.0646 | -0.0019 | |||||
| US31416CLT17 / 房利美泳池 | 0.37 | -2.11 | 0.0639 | -0.0019 | |||||
| RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-10Y CME / DIR (EZFXDWH0DRR4) | 0.35 | -5.22 | 0.0592 | -0.0038 | |||||
| US22541QRL85 / 瑞士信贷第一波士顿 MOR CSFB 2003 AR22 3A1 | 0.33 | -1.47 | 0.0574 | -0.0013 | |||||
| US36296DP285 / 吉利梅 I 泳池 | 0.33 | -4.60 | 0.0569 | -0.0033 | |||||
| US02378MAA99 / 美国航空 2019-1 A 级通过 TRUS 3.500000% 02/15/2032 | 0.33 | 0.61 | 0.0565 | -0.0001 | |||||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 0.33 | 0.61 | 0.0563 | -0.0000 | |||||
| US38376RVV58 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.33 | -20.00 | 0.0562 | -0.0147 | |||||
| US912810QW18 / 美国国债 Bds 债券 | 0.32 | -1.85 | 0.0547 | -0.0016 | |||||
| US38376RWY88 / 政府全国抵押贷款协会 SER 2016-H15 CL FA V/R 2.79725000 | 0.32 | -25.81 | 0.0547 | -0.0197 | |||||
| TSNF34 / 泰森食品公司 - 存托凭证（普通股） | 0.31 | 0.98 | 0.0532 | 0.0001 | |||||
| SIXTH STREET LENDING PAR SR UNSECURED 03/29 6.5 / DBT (US829932AB85) | 0.31 | 0.98 | 0.0531 | 0.0001 | |||||
| TSNF34 / 泰森食品公司 - 存托凭证（普通股） | 0.31 | 0.98 | 0.0530 | -0.0000 | |||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/30 5.35 / DBT (US46849LVE81) | 0.31 | 0.65 | 0.0529 | -0.0000 | |||||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 0.31 | 0.00 | 0.0529 | -0.0004 | |||||
| US30040WAT53 / 永源能源 | 0.31 | 0.33 | 0.0527 | -0.0002 | |||||
| P1EG34 / 公共服务企业集团股份有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.31 | 0.99 | 0.0525 | 0.0002 | |||||
| US06051GLV94 / 美国银行 | 0.31 | 0.00 | 0.0523 | -0.0006 | |||||
| ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） | 0.31 | 0.99 | 0.0522 | -0.0000 | |||||
| A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 存托凭证（普通股） | 0.30 | 0.66 | 0.0522 | -0.0000 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.30 | 0.66 | 0.0521 | -0.0001 | |||||
| EVERGY KANSAS CENTRAL 1ST MORTGAGE 03/35 5.25 / DBT (US30036FAD33) | 0.30 | 0.66 | 0.0520 | -0.0000 | |||||
| DELL INT LLC / EMC CORP COMPANY GUAR 04/28 4.75 / DBT (US24703TAL08) | 0.30 | 0.66 | 0.0520 | -0.0001 | |||||
| STZB34 / Constellation Brands, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.30 | 1.00 | 0.0519 | -0.0000 | |||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 05/26 5.62 / DBT (US04685A3V13) | 0.30 | -0.33 | 0.0518 | -0.0005 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.30 | 1.01 | 0.0516 | 0.0001 | |||||
| HOST HOTELS + RESORTS LP SR UNSECURED 04/35 5.5 / DBT (US44107TBC99) | 0.30 | 1.02 | 0.0509 | 0.0001 | |||||
| US172967MP39 / CITIGROUP INC SR 无担保 03/31 VAR | 0.30 | 1.37 | 0.0508 | 0.0003 | |||||
| US31402QYY15 / 房利美泳池 | 0.30 | -3.58 | 0.0507 | -0.0024 | |||||
| US3128LBTX60 / FED HM LN PC POOL A77766 FG 06/38 固定 6 | 0.28 | -1.06 | 0.0481 | -0.0009 | |||||
| US38376REV42 / 政府国民抵押贷款 A GNR 2015 H17 FL | 0.28 | -19.24 | 0.0476 | -0.0118 | |||||
| US07386HSY89 / 贝尔斯登 ALT-A 信托 2005 年 4 月 | 0.28 | -2.14 | 0.0472 | -0.0014 | |||||
| US67571QAB68 / 辛烷应收账款信托 2023-2 | 0.26 | -43.76 | 0.0441 | -0.0349 | |||||
| US31398LN381 / 房地美 FHR 3609 F | 0.25 | -4.62 | 0.0426 | -0.0024 | |||||
| US552754AA14 / MFA 2020-NQM1 信任 SER 2020-NQM1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 | 0.23 | -9.24 | 0.0388 | -0.0043 | |||||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 0.22 | 1.39 | 0.0377 | 0.0002 | |||||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 0.22 | 1.40 | 0.0372 | 0.0002 | |||||
| US546676AZ04 / 路易斯维尔天然气电力公司 | 0.21 | 0.98 | 0.0354 | 0.0001 | |||||
| SYY / Sysco Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.21 | 0.99 | 0.0351 | 0.0000 | |||||
| SIGIP / Selective Insurance Group, Inc.-优先股 | 0.20 | 1.49 | 0.0350 | 0.0002 | |||||
| USU5009LAZ32 / 卡夫亨氏食品公司 | 0.20 | 0.50 | 0.0349 | -0.0000 | |||||
| CENTERPOINT ENER HOUSTON GENL REF MOR 03/30 4.8 / DBT (US15189XBG25) | 0.20 | 1.00 | 0.0349 | 0.0001 | |||||
| US07274EAH62 / 拜耳美国财务有限责任公司 | 0.20 | 0.00 | 0.0348 | -0.0004 | |||||
| SODEXO INC COMPANY GUAR 144A 08/30 5.15 / DBT (US833794AC42) | 0.20 | 0.0348 | 0.0348 | ||||||
| US29717PAQ00 / 埃塞克斯投资组合有限合伙人 | 0.20 | 1.50 | 0.0348 | 0.0001 | |||||
| M1CH34 / 微芯片科技公司 - 存托凭证（普通股） | 0.20 | 1.00 | 0.0346 | -0.0000 | |||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT SR UNSECURED 06/30 4.95 / DBT (US02666TAK34) | 0.20 | 0.0346 | 0.0346 | ||||||
| LPL HOLDINGS INC COMPANY GUAR 04/28 4.9 / DBT (US50212YAN40) | 0.20 | 0.0345 | 0.0345 | ||||||
| Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.20 | 0.50 | 0.0344 | -0.0001 | |||||
| VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 11/31 5.125 / DBT (US925650AH69) | 0.20 | 1.52 | 0.0343 | 0.0002 | |||||
| KILROY REALTY LP COMPANY GUAR 01/36 6.25 / DBT (US49427RAS13) | 0.20 | 0.51 | 0.0342 | -0.0001 | |||||
| OCSL / 橡树专业贷款公司 | 0.20 | -0.50 | 0.0340 | -0.0005 | |||||
| US03027XAU46 / 美国铁塔公司 | 0.20 | 0.52 | 0.0335 | -0.0000 | |||||
| US3138ENEW53 / 房利美泳池 | 0.20 | -4.88 | 0.0335 | -0.0021 | |||||
| IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.20 | -0.51 | 0.0334 | -0.0004 | |||||
| US268668AA87 / EMC 抵押贷款信托 2001-A | 0.19 | -4.43 | 0.0332 | -0.0019 | |||||
| US09951LAA17 / 博思艾伦公司 | 0.19 | 2.11 | 0.0332 | 0.0004 | |||||
| US345397YT41 / 福特汽车信贷有限责任公司 | 0.19 | 1.58 | 0.0331 | 0.0001 | |||||
| US3617AU6S46 / GNMA 泳池 BB4481 GN 07/47 固定 5 | 0.19 | -0.52 | 0.0330 | -0.0005 | |||||
| US912834LX48 / 美国国库券优惠券 | 0.19 | -2.06 | 0.0326 | -0.0010 | |||||
| US345397B512 / 福特汽车信贷有限公司 | 0.19 | 1.08 | 0.0321 | 0.0001 | |||||
| US36241KW530 / 吉利梅 I 泳池 | 0.18 | -3.16 | 0.0317 | -0.0012 | |||||
| US07384M3X88 / 贝尔斯登 ARM 信托 2004-10 | 0.17 | -2.31 | 0.0291 | -0.0008 | |||||
| US912834KP23 / 美国国库券优惠券 | 0.17 | -1.18 | 0.0288 | -0.0006 | |||||
| US912834LB28 / 美国国库券优惠券 | 0.17 | -1.76 | 0.0287 | -0.0008 | |||||
| US912810QN19 / 美国国债 债券 | 0.16 | -1.82 | 0.0278 | -0.0007 | |||||
| US38376RTJ58 / 政府国民抵押贷款 A GNR 2016 H09 FB | 0.15 | -18.18 | 0.0263 | -0.0061 | |||||
| US3132A9VH75 / FNCI UMBS 3.5 ZS8716 09-01-33 | 0.15 | -5.00 | 0.0261 | -0.0016 | |||||
| US3138A2UF49 / 房利美泳池 | 0.15 | -0.67 | 0.0256 | -0.0003 | |||||
| US38376RLJ31 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.15 | -9.70 | 0.0256 | -0.0030 | |||||
| US31418DB439 / 房利美泳池 | 0.14 | -3.40 | 0.0244 | -0.0011 | |||||
| US3128M75R30 / 房地美黄金池 | 0.14 | -2.80 | 0.0239 | -0.0008 | |||||
| US85573MAA71 / 喜达屋抵押贷款住宅之星 2020 3 A1 144A | 0.14 | -9.21 | 0.0238 | -0.0026 | |||||
| US38376RY269 / GNMA，2017-H07 系列，FG 级 | 0.14 | -10.97 | 0.0237 | -0.0033 | |||||
| US36179TV774 / 吉利美 II 池 | 0.13 | -2.94 | 0.0227 | -0.0008 | |||||
| US3128M8TX24 / 房地美黄金池 | 0.13 | -2.26 | 0.0223 | -0.0008 | |||||
| US12657VAA08 / CSWF 2021-SOP2 | 0.13 | -85.28 | 0.0215 | -0.1253 | |||||
| US16678RCC97 / CCMFC 2004-4A A1 | 0.13 | -1.57 | 0.0215 | -0.0005 | |||||
| US86358ELZ78 / 结构性资产投资贷款信托 | 0.12 | -3.12 | 0.0213 | -0.0008 | |||||
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| US3132ADRY66 / 房地美·普尔 | 0.12 | -6.15 | 0.0209 | -0.0016 | |||||
| US31410G2H50 / 房利美泳池 | 0.12 | -0.83 | 0.0205 | -0.0003 | |||||
| US31419BMP75 / 房利美泳池 | 0.12 | -1.67 | 0.0204 | -0.0004 | |||||
| US81377JAB98 / 证券化资产支持应收账款有限责任公司信托 2007-HE1 | 0.12 | -0.85 | 0.0202 | -0.0003 | |||||
| US912834LK27 / 美国国库券优惠券 | 0.12 | -1.68 | 0.0201 | -0.0006 | |||||
| US31413BU582 / FNMA 泳池 940804 FN 07/37 固定 6 | 0.12 | -0.86 | 0.0197 | -0.0004 | |||||
| US31418CZC18 / 房利美泳池 | 0.11 | -5.04 | 0.0194 | -0.0012 | |||||
| US31392GVX05 / 房利美整体贷款 FNW 2003 W1 1A1 | 0.11 | -2.63 | 0.0191 | -0.0006 | |||||
| US84858WAA45 / Spirit Airlines 传递信托，2017-1 系列，AA 级 | 0.11 | -2.65 | 0.0190 | -0.0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.60364 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) | 0.11 | 66.67 | 0.0188 | 0.0073 | |||||
| US312945ZY73 / 房地美黄金池 | 0.11 | -2.73 | 0.0184 | -0.0007 | |||||
| US46590JAX54 / JPMBB 商业抵押证券信托 2015-C32 | 0.11 | -36.75 | 0.0180 | -0.0108 | |||||
| US31418C2X11 / 房利美泳池 | 0.10 | -4.59 | 0.0179 | -0.0011 | |||||
| NEW YORK NY NYC 02/55 FIXED 6.385 / DBT (US64966SNJ14) | 0.10 | 0.0178 | 0.0178 | ||||||
| AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） | 0.10 | 0.0177 | 0.0177 | ||||||
| AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） | 0.10 | 0.0175 | 0.0175 | ||||||
| S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） | 0.10 | 0.0174 | 0.0174 | ||||||
| EVERGY KANSAS CENTRAL SR UNSECURED 03/28 4.7 / DBT (US30036FAE16) | 0.10 | 1.00 | 0.0173 | -0.0000 | |||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US46849CJN20) | 0.10 | 0.00 | 0.0172 | -0.0002 | |||||
| US3128MJ3T51 / 联邦住房贷款抵押公司 4.00% 04/01/2048 G30 FGLMC | 0.10 | -0.99 | 0.0172 | -0.0004 | |||||
| GENERAL MOTORS COMPANY SNR S* ICE / DCR (EZ0F3ZJ20784) | 0.10 | -4.90 | 0.0167 | -0.0010 | |||||
| US3617MR3L62 / GNMA 泳池 BT3503 GN 02/50 固定 4 | 0.09 | -1.12 | 0.0152 | -0.0003 | |||||
| CMLTI / 花旗集团抵押贷款信托 CMLTI 2003 HE3 A | 0.09 | -15.69 | 0.0148 | -0.0029 | |||||
| US912834KV90 / 美国国库券优惠券 | 0.08 | -1.23 | 0.0138 | -0.0003 | |||||
| US31415PYW21 / 房利美泳池 | 0.08 | 0.00 | 0.0137 | -0.0002 | |||||
| US38375BVS86 / GNR 12-H20 PT FRN 07-20-62 | 0.08 | -23.30 | 0.0137 | -0.0042 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0.08 | 0.0129 | 0.0129 | ||||||
| VSTRONG AUTO RECEIVABLES TRUST VSTRG 2024 A A2 144A / ABS-O (US92891PAC77) | 0.07 | -61.46 | 0.0128 | -0.0205 | |||||
| US31418DG891 / FNMA POOL MA3822 FN 09/29 固定 3.5 | 0.07 | -12.94 | 0.0127 | -0.0020 | |||||
| US3132GRP960 / FED HM LN PC POOL Q06448 FG 02/42 固定 4 | 0.07 | -1.35 | 0.0126 | -0.0002 | |||||
| US06051GDM87 / 美国银行资助 2005-D 信托 | 0.07 | -5.56 | 0.0117 | -0.0008 | |||||
| AES CORPORATION SNR S* ICE / DCR (000000000) | 0.07 | 0.0116 | 0.0116 | ||||||
| US3128M6SU38 / 房地美黄金池 | 0.06 | -3.03 | 0.0110 | -0.0004 | |||||
| US76111XG987 / RFMSI 系列 2006-SA1 信任 | 0.06 | -1.64 | 0.0104 | -0.0002 | |||||
| US92922F4M79 / WaMu 抵押贷款传递证书系列 2005-AR13 信托 | 0.06 | -4.84 | 0.0103 | -0.0006 | |||||
| US3128M5A757 / FGOLD 30年巨人 | 0.06 | -1.72 | 0.0098 | -0.0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.60806 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) | 0.06 | -15.15 | 0.0096 | -0.0019 | |||||
| US3133TPB817 / 房地美 FHR 2237 ZA | 0.05 | -5.26 | 0.0094 | -0.0005 | |||||
| US3132AECH71 / FNCI UMBS 3.5 ZT1872 04-01-34 | 0.05 | -3.70 | 0.0090 | -0.0004 | |||||
| US36241KN612 / 吉利梅 I 泳池 | 0.05 | -3.70 | 0.0089 | -0.0005 | |||||
| US31410YRF33 / FNMA 泳池 901486 FN 11/36 固定 6 | 0.05 | -2.00 | 0.0085 | -0.0002 | |||||
| US3622A2FL19 / 吉利梅 I 泳池 | 0.05 | -2.00 | 0.0084 | -0.0003 | |||||
| US81743XAA72 / 红杉抵押贷款信托 6 | 0.05 | -11.11 | 0.0083 | -0.0012 | |||||
| US31403DD486 / FNMA 泳池 745423 FN 04/36 固定 VAR | 0.05 | -2.08 | 0.0082 | -0.0002 | |||||
| US3138A2VH95 / UMBS | 0.05 | -6.00 | 0.0081 | -0.0006 | |||||
| US07386HVS74 / 贝尔斯登 ALT A 信托 BALTA 2005 7 22A1 | 0.05 | -4.17 | 0.0080 | -0.0004 | |||||
| US31410GTY97 / FNMA 泳池 888967 FN 12/37 固定 VAR | 0.05 | -4.26 | 0.0079 | -0.0003 | |||||
| US3617L7K736 / 吉利梅 I 泳池 | 0.04 | -12.24 | 0.0075 | -0.0010 | |||||
| RFR USD SOFR/3.28000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0.04 | 366.67 | 0.0073 | 0.0058 | |||||
| EZWLHWP69KK1 / 通用汽车公司 SNR S* ICE | 0.04 | -14.58 | 0.0072 | -0.0013 | |||||
| US3128M5NP15 / 房地美黄金池 | 0.04 | -2.38 | 0.0071 | -0.0003 | |||||
| US31395M2F53 / Freddie Mac 结构化传递证书 | 0.04 | -2.63 | 0.0064 | -0.0003 | |||||
| US31391HT464 / 房利美泳池 | 0.04 | -7.69 | 0.0063 | -0.0004 | |||||
| US38376RMX16 / GNMA_15-H31 | 0.04 | 0.00 | 0.0063 | -0.0000 | |||||
| US3132GRF300 / FED HM LN PC POOL Q06186 FG 02/42 固定 4 | 0.03 | -2.86 | 0.0060 | -0.0001 | |||||
| US31396L4R81 / FNMA、REMIC、系列 2006-118、A1 级 | 0.03 | -2.94 | 0.0058 | -0.0001 | |||||
| US31418C5V28 / 内科医学学士，15 年 | 0.03 | -5.71 | 0.0058 | -0.0003 | |||||
| US126670JY52 / 全国住房贷款 CWHL 2005 HYB9 3A2A | 0.03 | 0.00 | 0.0058 | -0.0001 | |||||
| US31392UEE01 / 房地美 FHR 2504 Z | 0.03 | -2.94 | 0.0057 | -0.0002 | |||||
| US3140X5BL64 / FNMA UMBS，15 年 | 0.03 | -8.57 | 0.0056 | -0.0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.61882 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) | 0.03 | -53.03 | 0.0054 | -0.0061 | |||||
| US924933AA27 / Veros 汽车应收账款信托，2023-1 系列，A 级 | 0.03 | -66.30 | 0.0054 | -0.0105 | |||||
| RFR USD SOFR/3.53200 08/20/24-10Y LCH / DIR (EZ4ZGS2N23W5) | 0.03 | -24.39 | 0.0053 | -0.0019 | |||||
| US36297KH871 / GNMA 泳池 714055 GN 05/39 固定 5 | 0.03 | 0.00 | 0.0052 | -0.0001 | |||||
| US31406BAA89 / FNMA 泳池 804701 FN 01/35 浮动VAR | 0.03 | -3.33 | 0.0050 | -0.0002 | |||||
| US3128MJ3B44 / 房地美黄金池 | 0.03 | -3.45 | 0.0050 | -0.0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.55500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0.03 | -26.32 | 0.0049 | -0.0018 | |||||
| US36225CMC72 / GNMA II 泳池 080354 G2 12/29 浮动VAR | 0.03 | -3.45 | 0.0048 | -0.0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.60933 03/01/24-9Y* LCH / DIR (EZPPGS20SB55) | 0.03 | -59.09 | 0.0047 | -0.0068 | |||||
| US3128LXMR85 / 房地美黄金池 | 0.03 | -3.57 | 0.0047 | -0.0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.56500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0.03 | -28.95 | 0.0047 | -0.0020 | |||||
| US3128M5BG44 / FED HM LN PC POOL G03339 FG 08/37 固定 6 | 0.03 | 0.00 | 0.0046 | -0.0001 | |||||
| US31404VW205 / FNMA POOL 780165 FN 05/34 固定 5.5 | 0.03 | -3.70 | 0.0046 | -0.0001 | |||||
| US36296URM44 / GNMA 泳池 701692 GN 02/39 固定 5 | 0.03 | 0.00 | 0.0045 | -0.0001 | |||||
| US3132D53J98 / 房地美·普尔 | 0.03 | -3.70 | 0.0045 | -0.0002 | |||||
| US3140J6GM33 / 房利美 4% 10/01/2047 FNL | 0.03 | -3.85 | 0.0044 | -0.0001 | |||||
| US3128P7QS51 / 房地美黄金池 | 0.03 | -7.41 | 0.0044 | -0.0003 | |||||
| US17307GW795 / 花旗集团抵押贷款信托 2005-11 | 0.02 | 0.00 | 0.0042 | -0.0001 | |||||
| US31418DAL64 / 房利美泳池 | 0.02 | -4.00 | 0.0041 | -0.0002 | |||||
| US31407HL614 / FNMA 泳池 831149 FN 12/35 固定 6 | 0.02 | 0.00 | 0.0041 | -0.0001 | |||||
| US3128M56F29 / 房地美黄金池 | 0.02 | 0.00 | 0.0040 | -0.0000 | |||||
| EZW8XKN63668 / 通用电气公司 SNR S* ICE | 0.02 | -15.38 | 0.0038 | -0.0007 | |||||
| US3140X6NS62 / FNMA POOL FM3100 FN 02/35 固定无功功率 | 0.02 | -4.55 | 0.0038 | -0.0002 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0038 | 0.0038 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.59500 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZN7CQ0TS3K8) | 0.02 | -34.37 | 0.0037 | -0.0019 | |||||
| US3128P7PJ61 / FED HM LN PC POOL C91325 FG 08/30 固定 4 | 0.02 | -4.55 | 0.0037 | -0.0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.24000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0.02 | 133.33 | 0.0036 | 0.0021 | |||||
| US3132AEKD75 / 房地美·普尔 | 0.02 | 0.00 | 0.0036 | -0.0002 | |||||
| US3128P7LR24 / 房地美黄金池 | 0.02 | -9.09 | 0.0035 | -0.0004 | |||||
| US312941D207 / FED HM LN PC POOL A92821 FG 07/40 固定 5 | 0.02 | -4.76 | 0.0035 | -0.0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.8724* 03/20/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) | 0.02 | -433.33 | 0.0035 | 0.0046 | |||||
| EZNNZGXLPF67 / HESS 公司 SNR S* ICE | 0.02 | -17.39 | 0.0034 | -0.0007 | |||||
| RFR USD SOFR/3.81358 03/10/25-30Y* LCH / DIR (EZD73F8JTWY7) | 0.02 | -272.73 | 0.0033 | 0.0054 | |||||
| US31394ALL88 / 房利美整体贷款 FNW 2004 W8 2A | 0.02 | -5.00 | 0.0033 | -0.0003 | |||||
| US31417Y3N59 / 房利美泳池 | 0.02 | -10.00 | 0.0032 | -0.0003 | |||||
| US07384MTN29 / 贝尔斯登 ARM 信托 2003 年 1 月 | 0.02 | -5.56 | 0.0030 | -0.0001 | |||||
| US31405PRS10 / 房利美泳池 | 0.02 | -5.56 | 0.0030 | -0.0001 | |||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZL2Z9F4XSP5) | 0.02 | -5.56 | 0.0030 | -0.0002 | |||||
| US3128KWH553 / 房地美黄金池 | 0.02 | 0.00 | 0.0029 | -0.0000 | |||||
| US35729NAB10 / 弗里蒙特住房贷款信托，2006-E 系列，2A1 级 | 0.02 | 0.00 | 0.0029 | -0.0000 | |||||
| EZRRBYCX3652 / 波音公司/SNR S* ICE | 0.02 | 0.00 | 0.0029 | 0.0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.55000 08/21/24-10Y LCH / DIR (EZHZRCBWPB39) | 0.02 | -30.43 | 0.0029 | -0.0011 | |||||
| US31416Q6H37 / 房利美泳池 | 0.02 | -5.88 | 0.0028 | -0.0001 | |||||
| US36225CDM55 / GNMA II 泳池 080107 G2 08/27 浮动VAR | 0.02 | -11.11 | 0.0028 | -0.0003 | |||||
| EZZVSNMRWDZ0 / 通用电气公司 SNR S* ICE | 0.02 | -20.00 | 0.0028 | -0.0008 | |||||
| US36225CDA18 / GNMA II 泳池 080096 G2 07/27 浮动VAR | 0.02 | -11.11 | 0.0027 | -0.0005 | |||||
| US3128P7N332 / 房地美黄金池 | 0.02 | 0.00 | 0.0027 | -0.0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.47000 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | 0.02 | -25.00 | 0.0027 | -0.0008 | |||||
| US31394VL730 / 房利美 REMICS | 0.02 | -6.25 | 0.0027 | -0.0001 | |||||
| US3128M5H455 / 房地美黄金池 | 0.02 | 0.00 | 0.0026 | -0.0001 | |||||
| US36296AVV33 / GNMA 泳池 685628 GN 04/38 固定 5 | 0.02 | 0.00 | 0.0026 | -0.0001 | |||||
| US74160MDL37 / 优质抵押贷款信托 2004-CL1 | 0.01 | -6.67 | 0.0025 | -0.0003 | |||||
| US912834KH07 / 美国国库券优惠券 | 0.01 | -7.14 | 0.0024 | -0.0001 | |||||
| US31404EFS00 / FNMA 泳池 766177 FN 02/34 固定 5.5 | 0.01 | 0.00 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| US3128M6RW03 / 房地美黄金池 | 0.01 | -7.69 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| US31417LBK08 / FNMA POOL AC1841 FN 09/39 固定 4.5 | 0.01 | -7.69 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| US31410FYU38 / 房利美泳池 | 0.01 | -7.69 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| BOEING CO/THE SNR S* ICE / DCR (EZC4SH442RJ4) | 0.01 | -7.69 | 0.0022 | -0.0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.56900 08/14/24-10Y LCH / DIR (EZBVMXZPZB61) | 0.01 | -29.41 | 0.0021 | -0.0009 | |||||
| US07387AFZ30 / 贝尔斯登 ARM 信托 2005-12 | 0.01 | 0.00 | 0.0020 | -0.0000 | |||||
| US3128M4M672 / 房地美黄金池 | 0.01 | 0.00 | 0.0020 | -0.0000 | |||||
| US3132AD4R60 / FNCI UMBS 3.5 ZT1732 02-01-34 | 0.01 | -9.09 | 0.0018 | -0.0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.84598 03/20/25-30Y* LCH / DIR (EZGJ99MVMFL2) | 0.01 | -266.67 | 0.0018 | 0.0030 | |||||
| US86358HNX34 / 结构性资产抵押投资信托 2002-AR3 | 0.01 | -9.09 | 0.0018 | -0.0001 | |||||
| US3128KUGS03 / FED HM LN PC POOL A63809 FG 08/37 固定 6 | 0.01 | 0.00 | 0.0015 | -0.0000 | |||||
| US3128M74F01 / 房地美黄金池 | 0.01 | 0.00 | 0.0015 | -0.0000 | |||||
| US3128M6AX68 / 房地美黄金池 | 0.01 | 0.00 | 0.0015 | -0.0000 | |||||
| US31407YK405 / 房利美泳池 | 0.01 | -12.50 | 0.0014 | -0.0000 | |||||
| RFR USD SOFR/3.27750 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0.01 | -22.22 | 0.0013 | -0.0002 | |||||
| US3128M5WA45 / 房地美黄金池 | 0.01 | 0.00 | 0.0013 | -0.0000 | |||||
| US31416XX963 / FNMA POOL AB2503 FN 03/31 固定 4.5 | 0.01 | -12.50 | 0.0013 | -0.0001 | |||||
| US31418DJL73 / FNMA 15 年 3.5% 01/12/2034#MA3866 | 0.01 | -12.50 | 0.0013 | -0.0001 | |||||
| US36241KGU60 / 吉利梅 I 泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0013 | -0.0001 | |||||
| US31410G2F94 / 房利美泳池 | 0.01 | -14.29 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| US312938NJ83 / FED HM LN PC POOL A90393 FG 12/39 固定 5 | 0.01 | 0.00 | 0.0011 | -0.0000 | |||||
| US31288CA430 / FED HM LN PC POOL C73627 FG 11/32 固定 6 | 0.01 | 0.00 | 0.0011 | -0.0001 | |||||
| US3128P7RJ44 / FED HM LN PC POOL C91389 FG 08/31 固定 4 | 0.01 | 0.00 | 0.0011 | -0.0001 | |||||
| US3128M5RA00 / 房地美黄金池 | 0.01 | 0.00 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US31414CGL63 / FNMA POOL 962003 FN 03/38 固定 5.5 | 0.01 | 0.00 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US36241KKS68 / 吉利梅 I 泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US36225CCY03 / 吉利美 II 池 | 0.01 | -28.57 | 0.0010 | -0.0003 | |||||
| US31376KHD19 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0010 | -0.0001 | |||||
| US36291YVQ78 / GNMA 泳池 642423 GN 11/35 固定 5 | 0.01 | 0.00 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US36241KA734 / 吉利梅 I 泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| US31419FGN06 / FNMA 泳池 AE4704 FN 09/30 固定 4.5 | 0.01 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| US31417YSY40 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0009 | -0.0001 | |||||
| US3132AEG671 / FHLG 15年 3.5% 05/01/2034#ZT2021 | 0.01 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZKBMTL78RT9) | 0.01 | 25.00 | 0.0009 | 0.0000 | |||||
| US36179UKZ48 / 吉利美 II 池 | 0.00 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| US3620C1A223 / GNMA POOL 745325 GN 08/40 固定 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| US31406AWK41 / 联邦国民抵押贷款协会 | 0.00 | 0.00 | 0.0008 | -0.0001 | |||||
| US3620AYT890 / GNMA POOL 744075 GN 06/41 固定 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| US36225CBQ87 / 吉利美 II 池 | 0.00 | -20.00 | 0.0008 | -0.0001 | |||||
| US31415B3T48 / FNMA POOL 982410 FN 04/38 固定 6 | 0.00 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| RFR USD SOFR/3.60000 01/17/24-10Y LCH / DIR (EZ3PH80XK7T0) | 0.00 | -60.00 | 0.0007 | -0.0011 | |||||
| US31418DFK37 / FNMA 泳池 MA3769 FN 09/34 固定 3.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| US36200JHK97 / GNMA POOL 602434 GN 03/35 固定 5 | 0.00 | -25.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| US36200JJ501 / GNMA POOL 602484 GN 12/35 固定 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| US36291XXK08 / GNMA 泳池 641582 GN 08/35 固定 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| US617463AA25 / 摩根士丹利 IXIS 房地产资本信托 2006-2 | 0.00 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| US3138EGG576 / 房利美 3.963% 04/01/2041 FAR FNARM | 0.00 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| US3128M5Q522 / 联邦住房贷款抵押公司 6.00% 01/01/2038 FHLMC G30 | 0.00 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| US3140QBQV31 / FNMA POOL CA4067 FN 08/34 固定 3.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0006 | -0.0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.60500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0.00 | -92.11 | 0.0006 | -0.0061 | |||||
| US3128M7HN96 / 房地美黄金池 | 0.00 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| US31295LBG68 / FED HM LN PC POOL 787239 FH 07/30 浮动VAR | 0.00 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| RFR USD SOFR/3.71500 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZ2H268MSWS8) | 0.00 | -72.73 | 0.0006 | -0.0014 | |||||
| US36292HJJ32 / GNMA 泳池 649265 GN 11/35 固定 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| US31418C7A62 / 内科医学学士，15 年 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US3128M7PQ36 / FED HM LN PC POOL G05531 FG 08/38 固定 6 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US36225B6B92 / 政府国民抵押贷款协会 5.00% 07/15/2034 GNMA | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US3128K9SR67 / FGOLD 30年 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US31412RAL15 / FNMA POOL 932511 FN 02/40 固定 5.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US36292BPM27 / GNMA 泳池 644028 GN 08/35 固定 5 | 0.00 | -33.33 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US3128M5GM66 / 房地美黄金池 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US31407KGK97 / FNMA 泳池 832802 FN 09/35 浮动VAR | 0.00 | -71.43 | 0.0005 | -0.0007 | |||||
| US36292HR620 / GNMA POOL 649509 GN 10/35 固定 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US3128M6SG44 / FED HM LN PC POOL G04719 FG 01/38 固定 5.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US36292FWA10 / GNMA 泳池 647841 GN 10/35 固定 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US36225CCN48 / GNMA II 泳池 080076 G2 05/27 浮动VAR | 0.00 | -33.33 | 0.0005 | -0.0001 | |||||
| US36225CPL45 / 吉利美 II 池 | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| US3128M6AU20 / 房地美黄金池 | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| US31403DWH87 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| US3128L15M88 / FED HM LN PC POOL A69852 FG 12/37 固定 5.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| US45660UAT60 / IndyMac ARM Trust 2001-H2 | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| US31418DBA90 / UMBS | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| US3128M6NE41 / 房地美黄金池 | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZSQ5BJRJBN9) | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | |||||
| US36292FSX68 / GNMA 泳池 647734 GN 08/35 固定 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US31415QAV86 / FNMA POOL 985720 FN 06/38 固定 5.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US31390RXM05 / FNMA POOL 654184 FN 10/32 固定 6 | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0001 | |||||
| US36291NRF05 / GNMA 泳池 633286 GN 11/35 固定 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US31405UXK05 / FNMA 泳池 799982 FN 12/34 固定 5.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US3128KKFS30 / FED HM LN PC POOL A56477 FG 01/37 固定 6 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0001 | |||||
| US3128M6AR90 / 房地美黄金池 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US31404UMY37 / FNMA POOL 778975 FN 06/34 固定 5.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US31371LTV17 / FNMA 30年 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.64750 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZG7FCZ335H8) | 0.00 | -100.00 | 0.0002 | -0.0012 | |||||
| US31417YTV91 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US3128M5W553 / FED HM LN PC POOL G03968 FG 12/36 固定 5.5 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US3138A5AW23 / FNMA POOL AH3620 FN 01/26 固定 3.5 | 0.00 | -100.00 | 0.0001 | -0.0001 | |||||
| US31410GRK12 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US31385XAS62 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US3128KUG500 / 房地美黄金池 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US312926M399 / FED HM LN PC POOL A80378 FG 12/36 固定 5.5 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US31402X4D54 / FNMA 泳池 741620 FN 10/33 固定 5.5 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US12669GHG91 / 全国住房贷款 CWHL 2004 HYB9 1A1 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US3138A3DJ37 / FNMA POOL AH1904 FN 03/26 已修复 4 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US31407HUA21 / FNMA POOL 831377 FN 04/36 固定 6.5 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US31411WDB00 / FNMA POOL 916398 FN 05/37 固定 6.5 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US36202KUY99 / 吉利美 II 池 | 0.00 | -100.00 | 0.0001 | -0.0002 | |||||
| US31405PGB04 / FNMA POOL 794994 FN 10/34 固定 5.5 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US31400HJ530 / FNMA POOL 687984 FN 03/33 固定 5.5 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US31402VKA79 / FNMA POOL 739289 FN 09/33 固定 5.5 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US31391ABE82 / FNMA POOL 660737 FN 07/31 已修复 6.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US3132A74F58 / FED HM LN PC POOL ZS7122 FR 08/27 固定 3.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US3128M5K582 / 房地美黄金池 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US36202KXR12 / 吉利美 II 池 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US3128M6PK82 / 房地美黄金池 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US31385PRQ99 / FNMA POOL 548695 FN 10/30 固定 8 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US36225CC797 / GNMA II 泳池 080093 G2 07/27 浮动VAR | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US31416KNZ74 / FNMA POOL AA2207 FN 03/39 固定 5.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US3138AAYJ48 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US31391TDF21 / FNMA POOL 676102 FN 12/32 固定 5.5 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US3128M6PP79 / FED HM LN PC POOL G04630 FG 11/29 固定 6 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US36206FAB85 / 政府国家抵押贷款协会 7.50% 09/15/2025 GNMA SF | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| 317U9EOA5 PIMCO SWAPTION 4.101 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| 317U9EIA2 PIMCO SWAPTION 4.127 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| 317U9G6A0 PIMCO SWAPTION 4.065 PUT USD 2025070 / DIR (EZJQZP36X547) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| 317U9IZA4 PIMCO SWAPTION 4.125 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| 317U9GEA1 PIMCO SWAPTION 4.075 PUT USD 2025070 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| 317U9HMA0 PIMCO SWAPTION 4.019 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| 317U9JKA8 PIMCO SWAPTION 4.14 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| 317U9LLA2 PIMCO SWAPTION 4.095 PUT USD 2025071 / DIR (EZBYVN1N6JS0) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| 317U9JRA1 PIMCO SWAPTION 4.12 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| 317U9LGA8 PIMCO SWAPTION 4.097 PUT USD 2025071 / DIR (EZHBWHSTV570) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| 317U9M3A0 PIMCO SWAPTION 4.037 PUT USD 2025071 / DIR (EZ1JLHJ8JY10) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 109 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| 317U9LMA1 PIMCO SWAPTION 3.695 CALL USD 202507 / DIR (EZSG2674R1G7) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| 317U9EPA4 PIMCO SWAPTION 3.701 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| 317U9J0A0 PIMCO SWAPTION 3.775 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.67000 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZG7FCZ335H8) | -0.00 | -114.29 | -0.0002 | -0.0015 | |||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 109.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| 317U9MPA6 PIMCO SWAPTION 3.933 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| 317U9N3A8 PIMCO SWAPTION 3.905 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| 317U9HNA9 PIMCO SWAPTION 3.669 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| 317U9O2A7 PIMCO SWAPTION 3.895 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| 317U9N4A7 PIMCO SWAPTION 3.555 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) | -0.00 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
| 317U9O3A6 PIMCO SWAPTION 3.545 CALL USD 202507 / DIR (EZ24N26H1YR9) | -0.00 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
| 317U9MQA5 PIMCO SWAPTION 3.583 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) | -0.00 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
| 317U9EJA1 PIMCO SWAPTION 3.727 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | -0.01 | -0.0010 | -0.0010 | ||||||
| 317U9M4A9 PIMCO SWAPTION 3.637 CALL USD 202507 / DIR (EZ7SJVNDKPC9) | -0.01 | -0.0010 | -0.0010 | ||||||
| 317U9G7A9 PIMCO SWAPTION 3.715 CALL USD 202507 / DIR (EZL4V0T519J1) | -0.01 | -0.0012 | -0.0012 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.84200 12/26/23-10Y LCH / DIR (EZXF72WB6QT0) | -0.01 | 133.33 | -0.0012 | -0.0007 | |||||
| RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) | -0.01 | 75.00 | -0.0014 | -0.0005 | |||||
| 317U9GFA0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202507 / DIR (EZ78XR7L6YX2) | -0.01 | -0.0015 | -0.0015 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.85400 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ691JFCS359) | -0.01 | 125.00 | -0.0016 | -0.0008 | |||||
| 317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (EZ1ZLHZPLNC3) | -0.01 | -0.0016 | -0.0016 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.85000 08/05/24-10Y LCH / DIR (EZKZ3H4L0SC3) | -0.01 | 400.00 | -0.0018 | -0.0014 | |||||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | -0.01 | 66.67 | -0.0018 | -0.0006 | |||||
| RFR USD SOFR/3.89000 03/03/25-10Y LCH / DIR (EZ6496BPGLD0) | -0.01 | 66.67 | -0.0018 | -0.0007 | |||||
| RFR USD SOFR/3.87400 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0.01 | 57.14 | -0.0021 | -0.0008 | |||||
| RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) | -0.01 | 55.56 | -0.0024 | -0.0008 | |||||
| 317U9JQA2 PIMCO SWAPTION 3.77 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) | -0.01 | -0.0025 | -0.0025 | ||||||
| 317U9JLA7 PIMCO SWAPTION 3.79 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) | -0.02 | -0.0029 | -0.0029 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.95561 02/11/25-30Y* LCH / DIR (EZNV8KC0QQ05) | -0.02 | -81.82 | -0.0029 | 0.0124 | |||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0032 | -0.0032 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) | -0.02 | 122.22 | -0.0035 | -0.0017 | |||||
| RFR USD SOFR/3.88000 07/10/24-10Y LCH / DIR (EZG0BTDH1HZ1) | -0.02 | 228.57 | -0.0040 | -0.0027 | |||||
| RFR USD SOFR/3.99400 07/02/24-10Y LCH / DIR (EZ6F7BKB3SW9) | -0.02 | 53.33 | -0.0041 | -0.0015 | |||||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | -0.03 | 47.06 | -0.0044 | -0.0013 | |||||
| RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) | -0.04 | 34.62 | -0.0061 | -0.0016 | |||||
| RFR USD SOFR/4.08000 06/05/24-10Y LCH / DIR (EZZ07KT62N06) | -0.04 | 83.33 | -0.0076 | -0.0033 | |||||
| RFR USD SOFR/2.85000 08/29/22-5Y LCH / DIR (EZTLVW57JR59) | -0.07 | -8.97 | -0.0123 | 0.0012 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (EZ2V74HC3Q62) | -0.08 | 326.32 | -0.0140 | -0.0107 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y LCH / DIR (EZ52H44WTW83) | -0.09 | -201.14 | -0.0153 | -0.0306 | |||||
| RFR USD SOFR/3.80000 06/03/24-7Y* LCH / DIR (EZRYBJZD4558) | -0.11 | 146.51 | -0.0182 | -0.0107 | |||||
| RFR USD SOFR/1.78750 05/03/22-5Y LCH / DIR (EZRTX2S89N60) | -0.18 | -48.73 | -0.0310 | 0.0301 | |||||
| RFR USD SOFR/2.15000 06/15/22-5Y LCH / DIR (EZG3K81HS5Q1) | -0.29 | -51.93 | -0.0491 | 0.0538 | |||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0.90 | -0.1542 | -0.1542 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -1.07 | -0.1826 | -0.1826 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -1.14 | -0.1952 | -0.1952 | ||||||
| REVERSE REPO DEUTSCHE REVERSE REPO / RA (000000000) | -2.55 | -0.4373 | -0.4373 | ||||||
| REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) | -5.33 | -0.9130 | -0.9130 | ||||||
| REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) | -5.56 | -0.9530 | -0.9530 | ||||||
| REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) | -27.10 | -4.6408 | -4.6408 | ||||||
| REPU STATE STREET GLOBAL MARKE USD REPU SSB T / RA (000000000) | -53.71 | -9.1986 | -9.1986 |
