基本统计
| 投资组合价值 | $ 143,208,045 |
| 当前头寸 | 335 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
TILUX - 通胀挂钩固定收益基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 335。 最新的投资组合价值计算为$143,208,045美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 TILUX - Inflation-Linked Fixed Income Fund的最主要持仓是 U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CGK18) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) . TILUX - Inflation-Linked Fixed Income Fund的新头寸包括 Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0426654) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626717) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 29.83 | 21.3334 | 21.3334 | ||
| 8.67 | 6.1969 | 6.1969 | ||
| 4.34 | 3.1011 | 3.1011 | ||
| 3.55 | 2.5401 | 2.5401 | ||
| 2.75 | 1.9674 | 1.9674 | ||
| 2.27 | 1.6246 | 1.6246 | ||
| 2.05 | 1.4668 | 1.4668 | ||
| 3.18 | 2.2731 | 1.1581 | ||
| 1.62 | 1.1575 | 1.1575 | ||
| 3.57 | 2.5510 | 1.0012 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| -29.82 | -21.3214 | -21.3214 | ||
| -26.06 | -18.6351 | -18.6351 | ||
| -19.50 | -13.9432 | -13.9432 | ||
| -12.96 | -9.2657 | -9.2657 | ||
| -4.14 | -2.9610 | -2.9610 | ||
| 5.18 | 3.7015 | -1.9576 | ||
| 2.22 | 1.5906 | -1.4729 | ||
| -1.66 | -1.1846 | -1.1846 | ||
| -1.58 | -1.1331 | -1.1331 | ||
| -1.16 | -0.8299 | -0.8299 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-28 提交，报告期为 2025-05-31。 该投资者未披露计入股份的证券，因此省略了下表中与股份相关的列。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUTURE CONTRACT ON 3MO EURO EURIBOR SEP26 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) | 29.83 | 21.3334 | 21.3334 | |||
| US91282CGK18 / 美国国债通胀挂钩票据 | 10.26 | 0.63 | 7.3399 | 0.3217 | ||
| FUTURE CONTRACT ON US 10YR ULTRA FUT SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) | 8.67 | 6.1969 | 6.1969 | |||
| US91282CEZ05 / 美国国债通胀挂钩票据 | 8.65 | 1.00 | 6.1833 | 0.2928 | ||
| US91282CHP95 / 美国国债通胀指数债券 | 6.78 | 0.37 | 4.8500 | 0.2008 | ||
| US91282CCM10 / 美国国债通胀指数债券 | 6.76 | 1.39 | 4.8355 | 0.2471 | ||
| US91282CFR79 / 美国国债通胀指数债券 | 6.55 | 1.19 | 4.6852 | 0.2298 | ||
| US91282CJH51 / 美国财政部 I/L 2.375% 10-15-28 | 6.06 | 1.09 | 4.3304 | 0.2093 | ||
| US9128283R96 / 美国国债通胀指数债券 | 5.18 | -37.07 | 3.7015 | -1.9576 | ||
| US912828V491 / 美国国债通胀指数债券 | 5.13 | 1.28 | 3.6693 | 0.1839 | ||
| US91282CBF77 / 美国国债通胀指数债券 | 4.98 | 1.49 | 3.5623 | 0.1856 | ||
| US912828Z377 / 美国国债通胀指数债券 | 4.95 | 1.60 | 3.5365 | 0.1878 | ||
| US912828S505 / 美国国债通胀指数债券 | 4.81 | 1.35 | 3.4387 | 0.1742 | ||
| US912828Y388 / 美国国债通胀指数债券 | 4.53 | 1.46 | 3.2399 | 0.1680 | ||
| US9128287D64 / 美国国债通胀指数债券 | 4.50 | 1.56 | 3.2178 | 0.1696 | ||
| US01F0426654 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 4.34 | 3.1011 | 3.1011 | |||
| US91282CDC29 / 美国国库通胀指数债券 0.12500000 | 4.28 | 1.30 | 3.0603 | 0.1537 | ||
| UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.87500000 / DBT (US91282CLE92) | 4.14 | -0.19 | 2.9616 | 0.1069 | ||
| FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8409 6.00000000 / ABS-MBS (US3132DWKW28) | 4.07 | -4.93 | 2.9074 | -0.0349 | ||
| US91282CDX65 / 美国国债通胀指数债券 | 3.94 | 1.31 | 2.8153 | 0.1414 | ||
| US9128282L36 / 美国国债通胀指数债券 | 3.88 | 1.47 | 2.7735 | 0.1439 | ||
| US912828ZZ63 / 美国国债通胀指数债券 | 3.69 | 1.60 | 2.6389 | 0.1397 | ||
| UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.12500000 / DBT (US91282CML27) | 3.57 | 58.39 | 2.5510 | 1.0012 | ||
| GINNIE MAE II POOL P#MB0143 3.50000000 / ABS-MBS (US3618N5ER61) | 3.55 | 2.5401 | 2.5401 | |||
| UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.62500000 / DBT (US91282CLV18) | 3.18 | 96.17 | 2.2731 | 1.1581 | ||
| US912810FD55 / 美国国债 3 5/8% Tii 30 年 Bd 4/15/28 | 3.13 | 0.77 | 2.2415 | 0.1011 | ||
| US9128285W63 / 美国国债通胀指数债券 | 3.09 | 1.48 | 2.2120 | 0.1146 | ||
| US01F0406698 / UMBS 待定 | 2.93 | 61.67 | 2.0961 | 0.6398 | ||
| US91282CCA71 / 美国国债通胀指数债券 | 2.78 | 1.28 | 1.9844 | 0.0993 | ||
| US91282CEJ62 / 美国国债通胀指数债券 | 2.77 | 1.47 | 1.9811 | 0.1028 | ||
| FUTURE CONTRACT ON EURO-BTP FUTURE JUN25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) | 2.75 | 1.9674 | 1.9674 | |||
| US912810FH69 / 美国国债 3 7/8% 30 年期票据 04/15/2029 | 2.65 | 0.80 | 1.8917 | 0.0860 | ||
| US38383KCS96 / 政府全国抵押贷款协会 SER 2023-H19 CL FA V/R 6.20000000 | 2.58 | -1.11 | 1.8435 | 0.0497 | ||
| FUTURE CONTRACT ON US 5YR NOTE (CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) | 2.27 | 1.6246 | 1.6246 | |||
| UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.75000000 / DBT (US91282CJY84) | 2.25 | 0.09 | 1.6069 | 0.0620 | ||
| US912828N712 / 美国国债通胀指数债券 | 2.22 | -50.04 | 1.5906 | -1.4729 | ||
| US912810PV44 / 美国国债通胀指数债券 | 2.16 | 1.17 | 1.5422 | 0.0760 | ||
| US01F0626717 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 2.05 | 1.4668 | 1.4668 | |||
| US912810RF75 / 美国国债通胀指数债券 | 1.90 | -35.35 | 1.3579 | -0.6625 | ||
| US912810RL44 / 美国国债通胀指数债券 | 1.88 | -17.81 | 1.3432 | -0.2291 | ||
| UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.12500000 / DBT (US912810TY47) | 1.87 | -6.40 | 1.3399 | -0.0374 | ||
| FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5353 5.50000000 / ABS-MBS (US31418E5P14) | 1.75 | -3.80 | 1.2504 | -0.0003 | ||
| US912810PZ57 / 美国国债通胀指数债券 | 1.69 | 1.08 | 1.2072 | 0.0578 | ||
| US912810TP30 / 美国财政部 I/L 1.5% 02-15-53 | 1.67 | -6.74 | 1.1970 | -0.0374 | ||
| FUTURE CONTRACT ON AUST 10Y BOND FUT JUN25 /AUD/ 0.00000000 / DIR (N/A) | 1.62 | 1.1575 | 1.1575 | |||
| US912810QV35 / 美国国债通胀指数债券 | 1.51 | -4.06 | 1.0831 | -0.0032 | ||
| US912810RR14 / 美国国债通胀指数债券 | 1.50 | -32.37 | 1.0744 | -0.4541 | ||
| US912810FS25 / 美国国债通胀指数债券 | 1.33 | -45.54 | 0.9519 | -0.7300 | ||
| US912810RW09 / 美国国债通胀指数债券 | 1.31 | -5.74 | 0.9397 | -0.0201 | ||
| US912810RA88 / 美国国债通胀指数债券 | 1.31 | -4.23 | 0.9392 | -0.0047 | ||
| UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.12500000 / DBT (US91282CKL45) | 1.17 | 1.22 | 0.8331 | 0.0408 | ||
| UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.62500000 / DBT (US91282CNB36) | 1.11 | 0.7923 | 0.7923 | |||
| US912810SG40 / 美国国债通胀指数债券 | 1.09 | -6.20 | 0.7788 | -0.0206 | ||
| JP1120241K56 / 日本政府CPI挂钩债券 | 1.07 | 4.88 | 0.7681 | 0.0631 | ||
| US91282CGW55 / 美国国债通胀指数债券 | 1.06 | 1.34 | 0.7595 | 0.0384 | ||
| US912810QP66 / 美国国债通胀指数债券 | 0.92 | -3.48 | 0.6549 | 0.0023 | ||
| US912810QF84 / 美国国债通胀指数债券 | 0.84 | -2.45 | 0.5988 | 0.0079 | ||
| FR0013519253 / 法兰西共和国政府债券OAT | 0.82 | 10.04 | 0.5882 | 0.0741 | ||
| DUNEDIN PARK CLO DAC SER 1A CL AR V/R REGD 144A P/P /EUR/ 3.08100000 / ABS-CBDO (XS2401572685) | 0.79 | 9.53 | 0.5671 | 0.0685 | ||
| US912810SV17 / 美国国债通胀指数债券 | 0.79 | -7.85 | 0.5623 | -0.0251 | ||
| UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 2.37500000 / DBT (US912810UH94) | 0.77 | -6.45 | 0.5502 | -0.0154 | ||
| IRS RER6MP00.19 11/08/52 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) | 0.76 | 0.5421 | 0.5421 | |||
| CASH COLLATERAL LCH FOB WFS 0.00000000 / STIV (N/A) | 0.75 | 0.5392 | 0.5392 | |||
| FANNIE MAE REMICS SER 2025-47 CL FJ V/R 5.33000000 / ABS-CBDO (US3136BWNH55) | 0.70 | 0.5010 | 0.5010 | |||
| XS2313672177 / 曼 GLG 欧洲 CLO GLGE 5A A1R 144A | 0.70 | -12.12 | 0.4982 | -0.0471 | ||
| US912810SM18 / 美国 TII .25 02/15/2050 (TIPS) | 0.68 | -7.11 | 0.4859 | -0.0174 | ||
| FUTURE CONTRACT ON EURO-BOBL FUTURE JUN25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) | 0.68 | 0.4837 | 0.4837 | |||
| US55067LAA52 / LUX 2023-狮子 | 0.61 | -0.16 | 0.4334 | 0.0154 | ||
| TRINITAS CLO XIV LTD SER 2020-14A CL A1R V/R REGD 144A P/P 5.62177000 / ABS-CBDO (US89641QAN07) | 0.60 | -0.17 | 0.4292 | 0.0154 | ||
| XS2298464939 / 德莱顿 44 欧元 CLO 2015 BV | 0.57 | 9.67 | 0.4055 | 0.0491 | ||
| CASH COLLATERAL CME WFS /CCWFSXUS7 4.23000000 / STIV (N/A) | 0.56 | 0.4040 | 0.4040 | |||
| FUTURE CONTRACT ON US LONG BOND(CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) | 0.56 | 0.4032 | 0.4032 | |||
| US912810TE82 / 美国国债通胀指数债券 | 0.54 | -8.15 | 0.3873 | -0.0180 | ||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FUNDING SER 2023-3A CL AR V/R REGD 144A P/P /EUR/ 3.11300000 / ABS-CBDO (XS2934650610) | 0.53 | -1.85 | 0.3797 | 0.0071 | ||
| XS2400757501 / 圣保罗 CLO IV DAC | 0.52 | 8.75 | 0.3738 | 0.0431 | ||
| TRALEE CLO VI LTD SER 2019-6A CL A1RR V/R REGD 144A P/P 5.50177000 / ABS-CBDO (US89289EBL74) | 0.51 | -17.53 | 0.3639 | -0.0600 | ||
| TRINITAS CLO VI LTD SER 2017-6A CL ARRR V/R REGD 144A P/P 5.61177000 / ABS-CBDO (US89640YBN31) | 0.50 | -0.20 | 0.3576 | 0.0126 | ||
| US38382Y5C34 / 政府全国抵押贷款协会 SER 2023-H11 CL FC V/R 6.10000000 | 0.50 | -1.39 | 0.3559 | 0.0085 | ||
| CANYON CLO 2020-1 LTD SER 2020-1A CL AR2 V/R REGD 144A P/P 5.33610000 / ABS-CBDO (US13876LAW72) | 0.50 | -0.60 | 0.3552 | 0.0112 | ||
| JGBI / 日本政府 CPI 挂钩债券 03/28 0.1 | 0.48 | 4.85 | 0.3407 | 0.0283 | ||
| TIAA CLO IV LTD SER 2018-1A CL A1AR V/R REGD 144A P/P 5.40947000 / ABS-CBDO (US88631YAL11) | 0.45 | -7.04 | 0.3215 | -0.0108 | ||
| CA135087VS05 / 加拿大政府实际回报债券 | 0.43 | 5.93 | 0.3069 | 0.0282 | ||
| US288542AA12 / 艾灵顿贷款收购信托 2007-1 SER 2007-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.80800000 | 0.42 | -4.93 | 0.3038 | -0.0033 | ||
| IRS PSOFRR03.25 03/19/55 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) | 0.42 | 0.3033 | 0.3033 | |||
| US1248RHAC14 / 信用资产服务和证券化 SER 2007-CB6 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.04275000 | 0.41 | -2.39 | 0.2930 | 0.0045 | ||
| IT0005387052 / 意大利 博尼·波利纳利·德尔·特索罗 | 0.41 | 10.90 | 0.2916 | 0.0391 | ||
| AIMCO CLO SERIES 2015-A SER 2015-AA CL AR3 V/R REGD 144A P/P 5.52979000 / ABS-CBDO (US00900LAY02) | 0.40 | 0.00 | 0.2864 | 0.0107 | ||
| US126694BH04 / CHL 抵押贷款传递信托 2005-HYB6 SER 2005-HYB6 CL 2A1 V/R REGD 3.79668100 | 0.37 | -1.58 | 0.2674 | 0.0064 | ||
| US3133CESQ61 / 房地美泳池 UMBS P#QH2327 6.50000000 | 0.37 | -0.82 | 0.2616 | 0.0079 | ||
| ARBOUR CLO VI DAC SER 6A CL AR V/R REGD 144A P/P /EUR/ 3.29300000 / ABS-CBDO (XS2900383915) | 0.34 | 8.97 | 0.2435 | 0.0284 | ||
| FREDDIE MAC POOL UMBS P#QI9438 5.00000000 / ABS-MBS (US3133WGPX77) | 0.29 | -1.71 | 0.2052 | 0.0040 | ||
| US021482AA27 / 另类贷款信托再证券化 2008-2R SER 2008-2R CL 1A1 V/R REGD 6.00000000 | 0.29 | -3.39 | 0.2045 | 0.0015 | ||
| IRS RSOFRP02.23 11/21/53 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) | 0.29 | 0.2042 | 0.2042 | |||
| IRS RSOFRP02.86 02/13/54 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) | 0.29 | 0.2042 | 0.2042 | |||
| INF SWAP US IT 2.31125 02/24/21-10Y LCH /FIXED/ / DIR (N/A) | 0.29 | 0.2041 | 0.2041 | |||
| FR0014001N38 / 法兰西共和国 | 0.26 | 10.46 | 0.1888 | 0.0239 | ||
| US36179XLE49 / GNMA | 0.25 | -5.30 | 0.1793 | -0.0026 | ||
| XS2350603374 / 凯恩克洛 BV CRNCL 2018 10A AR 144A | 0.25 | -5.73 | 0.1772 | -0.0036 | ||
| US12669WAA45 / 全国资产支持凭证 | 0.22 | -3.03 | 0.1605 | 0.0009 | ||
| US813765AC80 / 证券资产支持的 RECEI SABR 2006 FR3 A3 | 0.21 | -1.40 | 0.1519 | 0.0036 | ||
| US38380LJY02 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.21 | -0.96 | 0.1483 | 0.0041 | ||
| US23245CAA80 / 全国资产支持证书 SER 2007-1 CL 1A V/R REGD 1.84800000 | 0.21 | -1.90 | 0.1474 | 0.0026 | ||
| IRS RER6MP02.25 09/17/55 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) | 0.18 | 0.1303 | 0.1303 | |||
| MAGNETITE XII LTD SER 2015-12A CL AR4 V/R REGD 144A P/P 5.40610000 / ABS-CBDO (US55953HBD44) | 0.18 | -34.21 | 0.1257 | -0.0577 | ||
| XS2339017928 / 凯雷全球市场策略 CGMSE 2014 2A AR1 144A | 0.17 | -10.47 | 0.1224 | -0.0092 | ||
| US52525AAA25 / 雷曼 XS 信托系列 2007-20N SER 2007-20N CL A1 V/R REGD 2.85800000 | 0.16 | -7.34 | 0.1178 | -0.0043 | ||
| US76113LAE74 / 住宅资产证券化信托 2006-A10 SER 2006-A10 CL A5 REGD 6.50000000 | 0.15 | -7.23 | 0.1105 | -0.0040 | ||
| BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD SER 2016-3A CL A1R2 V/R REGD 144A P/P 5.52633000 / ABS-CBDO (US09628VAW46) | 0.14 | -16.37 | 0.1025 | -0.0156 | ||
| US021466AA50 / 另类贷款信托 2006-HY11 SER 2006-HY11 CL A1 V/R REGD 1.82800000 | 0.14 | -4.11 | 0.1005 | -0.0001 | ||
| US126673EG31 / 全国资产支持 CERTI CWL 2004 7 MV5 | 0.13 | 0.76 | 0.0953 | 0.0042 | ||
| US12489WLH50 / 信用资产服务与证券化有限责任公司 | 0.13 | -3.68 | 0.0941 | 0.0004 | ||
| XS0498768315 / 汇丰控股控股有限公司 | 0.13 | 3.25 | 0.0909 | 0.0062 | ||
| US83612TAA07 / Soundview 住房贷款信托 2007-OPT1 | 0.12 | -0.81 | 0.0886 | 0.0028 | ||
| US64830NAA90 / 新住宅抵押贷款信托 2019-RPL3 | 0.12 | -5.47 | 0.0868 | -0.0015 | ||
| INF SWAP US IT 1.89 08/27/20-7Y LCH /FIXED/ / DIR (N/A) | 0.12 | 0.0846 | 0.0846 | |||
| US3137F4CZ38 / FHLMC，多户型结构化传递证书，KBX1 系列，A2 级 | 0.12 | 0.87 | 0.0831 | 0.0033 | ||
| FR001400AQH0 / 法国（政府）/EUR/ REGD SER OATE 0.10000000 | 0.11 | 7.62 | 0.0814 | 0.0090 | ||
| IRS RSOFRP03.25 06/18/34 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) | 0.11 | 0.0767 | 0.0767 | |||
| INF SWAP US IT 1.7975 08/25/20-7Y LCH /FIXED/ / DIR (N/A) | 0.11 | 0.0755 | 0.0755 | |||
| US04018LAJ44 / 阿瑞斯 CLO 有限公司 阿瑞斯 2018 50A AR 144A | 0.10 | -30.56 | 0.0717 | -0.0276 | ||
| US07384YSY31 / 贝尔斯登资产支持证券信托 2004-1 SER 2004-1 CL M1 V/R REGD 2.68300000 | 0.09 | -4.12 | 0.0666 | -0.0002 | ||
| US46627MCS44 / 摩根大通另类贷款信托 SER 2006-A1 CL 1A1 V/R REGD 2.16800000 | 0.09 | -3.23 | 0.0650 | 0.0006 | ||
| US17311WAA53 / 花旗集团抵押贷款信托 CMLTI 2007 AR4 1A1A | 0.09 | -1.15 | 0.0620 | 0.0020 | ||
| US50189XAA37 / LCM 贷款收入基金 I LTD SER 1A CL AV/R REGD 144A P/P 6.61775000 | 0.08 | -34.92 | 0.0590 | -0.0278 | ||
| US31418EJ687 / 联邦国民抵押贷款协会 (FNMA) | 0.08 | -4.94 | 0.0556 | -0.0002 | ||
| US76113ABL44 / RASC 系列 2006-KS3 信托 | 0.07 | -13.95 | 0.0535 | -0.0060 | ||
| IRS RSOFRP03.50 06/20/54 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) | 0.07 | 0.0529 | 0.0529 | |||
| US3132DWD674 / 房地美·普尔 | 0.07 | -3.95 | 0.0527 | -0.0000 | ||
| US3140MKFU12 / FNMA 30 年 3% 01/05/2052#BV5578 | 0.07 | -4.00 | 0.0520 | 0.0000 | ||
| US31418EDD94 / 联邦国民抵押贷款协会 | 0.07 | -4.05 | 0.0511 | -0.0001 | ||
| CASH COLLATERAL WFS USD 4.23000000 / STIV (N/A) | 0.07 | 0.0486 | 0.0486 | |||
| IRS RSOFRP03.68 11/15/52 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) | 0.06 | 0.0433 | 0.0433 | |||
| BRL/USD FWD 20250603 000015298 USD / DFE (N/A) | 0.06 | 0.0431 | 0.0431 | |||
| US54251TAC36 / 长滩抵押贷款信托 2006 年 7 月 | 0.06 | 1.75 | 0.0420 | 0.0022 | ||
| US46651QAA58 / 摩根大通商业抵押证券信托 2019-FL12 | 0.06 | 1.82 | 0.0407 | 0.0026 | ||
| US170255AA19 / CHL 抵押贷款传递信托 2007-1 SER 2007-1 CL A1 REGD 6.00000000 | 0.05 | -1.92 | 0.0370 | 0.0006 | ||
| INF SWAP US IT 2.703 05/25/21-5Y LCH /FIXED/ / DIR (N/A) | 0.05 | 0.0366 | 0.0366 | |||
| US68400DAA28 / 选择一抵押贷款信托 2007-1 SER 2007-1 CL 1A1 V/R REGD 1.84800000 | 0.05 | 0.00 | 0.0365 | 0.0011 | ||
| INF SWAP US IT 2.7675 05/13/21-5Y LCH /FIXED/ / DIR (N/A) | 0.05 | 0.0351 | 0.0351 | |||
| US68401TAA60 / 选择一抵押贷款信托 2007-2 SER 2007-2 CL 1A1 V/R REGD 1.84800000 | 0.05 | -2.04 | 0.0349 | 0.0006 | ||
| US912810FQ68 / 美国 Treas Bds Treas 债券 | 0.05 | 0.00 | 0.0342 | 0.0016 | ||
| US12649WAW10 / 华润上华系列 2015-3R SER 2015-3R CL 5A2 V/R REGD 144A P/P 1.85800000 | 0.05 | -35.62 | 0.0341 | -0.0165 | ||
| US12669LAA89 / 全国资产支持证书 SER 2007-6 CL 1A V/R REGD 1.90800000 | 0.04 | -4.55 | 0.0301 | -0.0003 | ||
| US92916MAF86 / 沃亚克洛有限公司 沃亚 2017 1A A1R 144A | 0.04 | -25.45 | 0.0298 | -0.0084 | ||
| US81743XAA72 / 红杉抵押贷款信托 6 | 0.04 | -12.77 | 0.0297 | -0.0027 | ||
| US126694K641 / CHL 抵押贷款传递信托 2006-6 SER 2006-6 CL A4 REGD 6.00000000 | 0.04 | 0.00 | 0.0273 | 0.0008 | ||
| US92915UAG94 / 沃亚克洛有限公司 沃亚 2017 2A A1R 144A | 0.04 | 0.00 | 0.0272 | 0.0009 | ||
| US83613DAD84 / SOUNDVIEW 住房贷款信托 2007-OPT2 SER 2007-OPT2 CL 2A3 V/R REGD 1.88800000 | 0.04 | -2.63 | 0.0271 | 0.0009 | ||
| CA135087G997 / 加拿大政府实际回报债券 | 0.04 | 0.00 | 0.0253 | 0.0009 | ||
| USD/ZAR FWD 20250623 000004334 USD / DFE (N/A) | 0.04 | 0.0252 | 0.0252 | |||
| US126670JV14 / CHL 抵押贷款传递信托 2005-HYB9 SER 2005-HYB9 CL 2A1 V/R REGD 3.93850000 | 0.03 | 0.00 | 0.0248 | 0.0008 | ||
| US81377AAD46 / 证券化资产支持应收账款有限责任公司信托 2006-HE2 | 0.03 | 0.00 | 0.0246 | 0.0008 | ||
| INF SWAP EM NI 2.7 04/15/23- 30Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | 0.03 | 0.0245 | 0.0245 | |||
| US3140HFRU53 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BK2298 4.00000000 | 0.03 | 0.00 | 0.0215 | 0.0002 | ||
| US45660LUD99 / IndyMac INDX 抵押贷款信托 2005-AR16IP | 0.03 | 3.57 | 0.0208 | 0.0009 | ||
| INF SWAP US IT 2.813 05/14/21-5Y LCH /FIXED/ / DIR (N/A) | 0.03 | 0.0205 | 0.0205 | |||
| US64830KAA51 / 新住宅抵押贷款信托 2018 年 3 月 | 0.03 | -3.85 | 0.0185 | -0.0000 | ||
| PLN/USD FWD 20250606 000004066 USD / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0175 | 0.0175 | |||
| DK0004619467 / Realkredit 丹麦 A/S | 0.02 | 10.53 | 0.0151 | 0.0015 | ||
| US02148FBX24 / 另类贷款信托 2007-4CB SER 2007-4CB CL 1A35 REGD 6.00000000 | 0.02 | -4.76 | 0.0149 | -0.0001 | ||
| INF SWAP EM NI 2.763 09/15/23-30Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | 0.02 | 0.0140 | 0.0140 | |||
| US16678RBL06 / Chevy Chase Funding LLC 抵押贷款支持证书系列 2004-A | 0.02 | 0.00 | 0.0138 | 0.0003 | ||
| INF SWAP EM NI 2.736 10/15/23-30Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | 0.02 | 0.0133 | 0.0133 | |||
| IRS RMUTKP00.50 12/15/31 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) | 0.02 | 0.0120 | 0.0120 | |||
| INF SWAP GB NI 3.5 08/15/24-10Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | 0.02 | 0.0120 | 0.0120 | |||
| KRW/USD FWD 20250612 000000902 USD / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0116 | 0.0116 | |||
| MEXICAN UDIBONOS /MXN/ REGD SER S 4.00000000 / DBT (MX0SGO0000P9) | 0.01 | -87.50 | 0.0104 | -0.0670 | ||
| INF SWAP EM NI 2.59 12/15/22 30Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0088 | 0.0088 | |||
| US17307GGX07 / 花旗集团抵押贷款信托公司 SER 2004-NCM2 CL 1CB1 REGD 5.50000000 | 0.01 | -8.33 | 0.0086 | 0.0003 | ||
| DK0009403727 / JYSKE REALKREDIT A/S 涵盖 10/53 1.5 | 0.01 | 0.00 | 0.0085 | 0.0009 | ||
| INF SWAP EM NI 2.59 03/15/22-30Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0082 | 0.0082 | |||
| US07384MUR14 / 贝尔斯登 ARM 信托 2003-3 SER 2003-3 CL 3A2 V/R REGD 4.99636100 | 0.01 | 0.00 | 0.0082 | 0.0003 | ||
| DK0002050012 / 北欧信用银行 REALKREDIT /DKK/ REGD 1.50000000 | 0.01 | 11.11 | 0.0076 | 0.0008 | ||
| US362334ND27 / GSAA 信任 SER 2006-7 CL AF4A V/R REGD 6.22000000 | 0.01 | 0.00 | 0.0066 | 0.0000 | ||
| BRL/USD FWD 20250603 000004066 USD / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0064 | 0.0064 | |||
| KRW/USD FWD 20250618 000005286 USD / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0062 | 0.0062 | |||
| PLN/USD FWD 20250613 000000902 USD / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0058 | 0.0058 | |||
| INF SWAP US IT 2.573 08/26/21-7Y LCH /FIXED/ / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0058 | 0.0058 | |||
| INF SWAP US IT 2.645 09/10/21-7Y LCH /FIXED/ / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0052 | 0.0052 | |||
| INF SWAP GB NI 3.466 09/15/24 -10Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0050 | 0.0050 | |||
| IRS RSOFRP04.25 12/20/25 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0049 | 0.0049 | |||
| EUR/USD FWD 20250603 000005198 USD / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0047 | 0.0047 | |||
| IRS RER6MP01.89 10/08/27 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0045 | 0.0045 | |||
| IDR/USD FWD 20250618 000015298 USD / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0044 | 0.0044 | |||
| JPY/USD FWD 20250603 000004066 USD / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0037 | 0.0037 | |||
| IRS RMUTKP00.55 09/14/28 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0034 | 0.0034 | |||
| MXN/USD FWD 20250618 000005198 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0030 | 0.0030 | |||
| DK0009522815 / NYKREDIT REALKREDIT 受监管 10/50 1 | 0.00 | 33.33 | 0.0029 | 0.0003 | ||
| CAD/USD FWD 20250603 000009049 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0027 | 0.0027 | |||
| EUR/USD FWD 20250603 000009049 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0027 | 0.0027 | |||
| US929227LE40 / WAMU 抵押贷款传递证书系列 2002-AR2 SER 2002-AR2 CL AV/R REGD 2.37700000 | 0.00 | -25.00 | 0.0026 | -0.0002 | ||
| JPY/USD FWD 20250603 000009049 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0025 | 0.0025 | |||
| KRW/USD FWD 20250609 000004066 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0024 | 0.0024 | |||
| IDR/USD FWD 20250610 000011553 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0019 | 0.0019 | |||
| INF SWAP EM NI 3.0 5/15/22-5Y LCH /FIXED/ / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0019 | 0.0019 | |||
| KRW/USD FWD 20250618 000000902 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0019 | 0.0019 | |||
| US585525ED64 / MRFC 抵押传递信托，2000-TBC2 系列，A1 类 | 0.00 | 0.00 | 0.0019 | -0.0000 | ||
| USD/ZAR FWD 20250623 000005198 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0018 | 0.0018 | |||
| US41161PSK02 / HarborView 抵押贷款信托 2005-9 | 0.00 | 0.00 | 0.0018 | 0.0000 | ||
| US17307GEC87 / 花旗集团抵押贷款信托 2004-HYB2 SER 2004-HYB2 CL 2A V/R REGD 5.13268700 | 0.00 | 0.00 | 0.0018 | 0.0001 | ||
| CHF/USD FWD 20250603 000004066 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0017 | 0.0017 | |||
| DK0004616281 / 房地产 DKK SR SEC SF 覆盖 1.0% 10-01-53 | 0.00 | 100.00 | 0.0015 | 0.0001 | ||
| SGD/USD FWD 20250702 000009049 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0015 | 0.0015 | |||
| US929227XB72 / WAMU 抵押贷款传递证书系列 2002-AR17 SER 2002-AR17 CL 1A V/R REGD 3.52644500 | 0.00 | 0.00 | 0.0013 | 0.0000 | ||
| AUD/USD FWD 20250603 000011553 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0011 | 0.0011 | |||
| PLN/USD FWD 20250620 000000902 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0011 | 0.0011 | |||
| GBP/USD FWD 20250603 000011553 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0011 | 0.0011 | |||
| PLN/USD FWD 20250620 000001394 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0010 | 0.0010 | |||
| INR/USD FWD 20250630 000000902 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0010 | 0.0010 | |||
| PLN/USD FWD 20250620 000004066 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0010 | 0.0010 | |||
| EUR/USD FWD 20250603 000011553 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0010 | 0.0010 | |||
| INF SWAP US IT 3.323 04/23/25-1Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0009 | 0.0009 | |||
| CHF/USD FWD 20250603 000009049 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0007 | 0.0007 | |||
| CNH/USD FWD 20250820 000004066 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| KRW/USD FWD 20250716 000005286 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| PLN/USD FWD 20250606 000011553 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| SGD/USD FWD 20250702 000004334 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| INR/USD FWD 20250630 000003534 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| IRS PMUTKR00.30 09/20/27 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| INF SWAP EM NI 2.421 05/15/22-30Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| JPY/USD FWD 20250603 000011553 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| INR/USD FWD 20250630 000015298 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| NZD/USD FWD 20250603 000004334 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| CHF/USD FWD 20250603 000005198 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| DKK/USD FWD 20250603 000005198 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| GBP/USD FWD 20250702 000004334 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| AUD/USD FWD 20250603 000005198 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| BRL/USD FWD 20250603 000001394 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| USD/ZAR FWD 20250623 000011553 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| IDR/USD FWD 20250610 000004066 USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| DK0004616018 / Realkredit 丹麦 A/S | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| DK0009397069 / JYSK REALKREDIT A/S 涵盖的法规 10/50 1 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| DK0009527376 / Nykredit Realkredit A/S，01E 系列 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| DK0009527616 / NYKREDIT REAL KREDIT 涵盖监管范围 10/53 1.5 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| DK0009527293 / NYKREDIT REALKREDIT 涵盖 REGS 10/53 1 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| DK0004612454 / REALKREDIT 丹麦 A/S 涵盖 10/50 1 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| DK0002050368 / Nordea Kredit Realkreditaktieselkab | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| DK0009403644 / JYSKE REALKREDIT A/S 涵盖 10/53 1.5 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| DK0002044551 / Nordea KREDIT REALKREDIT 覆盖 REGS 10/50 1 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| SGD/USD FWD 20250702 000003534 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| ILS/USD FWD 20250611 000004334 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| TWD/USD FWD 20250623 000011553 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| CHF/USD FWD 20250603 000011553 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| IDR/USD FWD 20250716 000004066 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| KRW/USD FWD 20250613 000000902 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
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| GBP/USD FWD 20250603 000004334 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
| INR/USD FWD 20250630 000004066 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
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| KRW/USD FWD 20250623 000015298 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
| TWD/USD FWD 20250820 000005286 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
| CNH/USD FWD 20250716 000001394 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
| CNH/USD FWD 20250820 000011553 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| NZD/USD FWD 20250603 000011553 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| NZD/USD FWD 20250702 000004334 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| CNH/USD FWD 20250716 000000902 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| DKK/USD FWD 20250702 000004334 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| SGD/USD FWD 20250603 000003534 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| CNH/USD FWD 20250820 000001394 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| AUD/USD FWD 20250702 000011553 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | |||
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| SGD/USD FWD 20250603 000005198 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| CNH/USD FWD 20250618 000001394 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| BRL/USD FWD 20250603 000011553 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| KRW/USD FWD 20250605 000005286 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| THB/USD FWD 20250716 000004066 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0006 | -0.0006 | |||
| INF SWAP US IT 3.0425 02/21/25-1Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0006 | -0.0006 | |||
| IRS RSOFRP03.86 11/15/34 WFSL FLOAT / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0006 | -0.0006 | |||
| CHF/USD FWD 20250702 000009049 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0007 | -0.0007 | |||
| PLN/USD FWD 20250606 000005286 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0007 | -0.0007 | |||
| INF SWAP US IT R 2.70 01/14/25-1Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0008 | -0.0008 | |||
| THB/USD FWD 20250716 000001394 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0008 | -0.0008 | |||
| CNH/USD FWD 20250820 000000902 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0008 | -0.0008 | |||
| IRS RSOFRP03.83 11/15/34 WFSL FLOAT / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0009 | -0.0009 | |||
| INR/USD FWD 20250630 000001394 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0010 | -0.0010 | |||
| THB/USD FWD 20250716 000000902 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0011 | -0.0011 | |||
| SGD/USD FWD 20250603 000011553 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0013 | -0.0013 | |||
| INF SWAP EM NI 2.0 02/15/25-2YLCH /FIXED/ / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0013 | -0.0013 | |||
| JPY/USD FWD 20250702 000009049 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0016 | -0.0016 | |||
| KRW/USD FWD 20250612 000003534 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0016 | -0.0016 | |||
| EUR/USD FWD 20250702 000005198 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0019 | -0.0019 | |||
| IRS RSOFRP03.89 11/15/34 WFSL FLOAT / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0019 | -0.0019 | |||
| KRW/USD FWD 20250605 000003534 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0020 | -0.0020 | |||
| INR/USD FWD 20250630 000005286 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0021 | -0.0021 | |||
| PLN/USD FWD 20250606 000003534 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0022 | -0.0022 | |||
| INF SWAP US IT 2.82 02/05/25-1Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0022 | -0.0022 | |||
| CNH/USD FWD 20250618 000005286 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0023 | -0.0023 | |||
| INF SWAP US IT 2.842 02/13/25-1Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0024 | -0.0024 | |||
| ILS/USD FWD 20250604 000004334 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0026 | -0.0026 | |||
| CAD/USD FWD 20250702 000009049 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0027 | -0.0027 | |||
| TWD/USD FWD 20250716 000004066 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0027 | -0.0027 | |||
| CNH/USD FWD 20250618 000000902 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0028 | -0.0028 | |||
| SGD/USD FWD 20250603 000004334 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0030 | -0.0030 | |||
| AUD/USD FWD 20250603 000004334 USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0032 | -0.0032 | |||
| INF SWAP US IT 2.38 10/15/24-1Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0040 | -0.0040 | |||
| SGD/USD FWD 20250603 000009049 USD / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0041 | -0.0041 | |||
| IRS R00.70PER6M 04/11/27 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0041 | -0.0041 | |||
| KRW/USD FWD 20250618 000011553 USD / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0042 | -0.0042 | |||
| IRS RSOFRP03.88 11/15/34 WFSL FLOAT / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0044 | -0.0044 | |||
| INF SWAP US IT 2.208 10/07/24-1Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0047 | -0.0047 | |||
| KRW/USD FWD 20250618 000001394 USD / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0049 | -0.0049 | |||
| INF SWAP EM NI 2.034 09/15/24 -10Y LCH /FIXED/ / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0053 | -0.0053 | |||
| CNH/USD FWD 20250618 000004066 USD / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0054 | -0.0054 | |||
| USD/ZAR FWD 20250623 000009049 USD / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0061 | -0.0061 | |||
| IRS R00.65PER6M 05/11/27 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0063 | -0.0063 | |||
| IRS R00.65PER6M 04/12/27 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0064 | -0.0064 | |||
| IRO FWD EUR 10Y P 2.74000 L 09/08/25 BRC 0.00000000 / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0066 | -0.0066 | |||
| KRW/USD FWD 20250609 000000902 USD / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0077 | -0.0077 | |||
| USD/ZAR FWD 20250623 000004066 USD / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0078 | -0.0078 | |||
| TWD/USD FWD 20250820 000015298 USD / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0079 | -0.0079 | |||
| BRL/USD FWD 20250702 000004066 USD / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0083 | -0.0083 | |||
| TWD/USD FWD 20250716 000001394 USD / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0095 | -0.0095 | |||
| CAD/USD FWD 20250603 000004066 USD / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0102 | -0.0102 | |||
| KRW/USD FWD 20250612 000004066 USD / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0110 | -0.0110 | |||
| INF SWAP EM NI 2.72 06/15/22-10Y LCH /FIXED/ / DIR (N/A) | -0.02 | -0.0144 | -0.0144 | |||
| TWD/USD FWD 20250716 000000902 USD / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0156 | -0.0156 | |||
| TWD/USD FWD 20250820 000001394 USD / DFE (N/A) | -0.03 | -0.0181 | -0.0181 | |||
| TWD/USD FWD 20250820 000004066 USD / DFE (N/A) | -0.03 | -0.0247 | -0.0247 | |||
| KRW/USD FWD 20250618 000003534 USD / DFE (N/A) | -0.03 | -0.0249 | -0.0249 | |||
| INF SWAP US IT 2.3525 05/09/18-10Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | -0.04 | -0.0285 | -0.0285 | |||
| IRO EUR 2Y P 2.44000 L 01/25/27 BRC 0.00000000 / DIR (N/A) | -0.04 | -0.0289 | -0.0289 | |||
| IRO FWD EUR 10Y C 2.74000 L 09/08/25 BRC 0.00000000 / DIR (N/A) | -0.04 | -0.0305 | -0.0305 | |||
| INF SWAP US IT 2.36 05/09/18-10Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | -0.06 | -0.0424 | -0.0424 | |||
| INF SWAP US IT 2.364 05/10/18-10Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | -0.06 | -0.0431 | -0.0431 | |||
| TWD/USD FWD 20250820 000000902 USD / DFE (N/A) | -0.06 | -0.0438 | -0.0438 | |||
| IRO EUR 2Y C 2.44000 L 01/25/27 BRC 0.00000000 / DIR (N/A) | -0.08 | -0.0554 | -0.0554 | |||
| IRS R03.08PSOFR 02/13/34 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) | -0.08 | -0.0595 | -0.0595 | |||
| INF SWAP US IT 2.335 02/05/18-10Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | -0.11 | -0.0795 | -0.0795 | |||
| IRS R03.50PSO/N 03/19/30 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) | -0.14 | -0.0998 | -0.0998 | |||
| INF SWAP EM NI 1.38 03/15/21-10Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | -0.15 | -0.1055 | -0.1055 | |||
| INF SWAP US IT 1.28 05/19/20-10Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | -0.18 | -0.1274 | -0.1274 | |||
| IRS R02.34PSOFR 11/21/28 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) | -0.21 | -0.1475 | -0.1475 | |||
| INF SWAP US IT 1.76 11/04/19-10Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | -0.21 | -0.1510 | -0.1510 | |||
| INF SWAP US IT 1.8825 11/20/19-10Y LCH /FLOAT/ / DIR (N/A) | -0.25 | -0.1757 | -0.1757 | |||
| FUTURE CONTRACT ON EURO-BUND FUTURE JUN25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) | -0.30 | -0.2131 | -0.2131 | |||
| IRS R02.25PER6M 09/17/35 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) | -0.34 | -0.2444 | -0.2444 | |||
| FUTURE CONTRACT ON US ULTRA BOND CBT SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) | -1.16 | -0.8299 | -0.8299 | |||
| FUTURE CONTRACT ON EURO-SCHATZ FUT JUN25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) | -1.58 | -1.1331 | -1.1331 | |||
| FUTURE CONTRACT ON EURO-BUXL 30Y BND JUN25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) | -1.66 | -1.1846 | -1.1846 | |||
| FUTURE CONTRACT ON EURO-OAT FUTURE JUN25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) | -4.14 | -2.9610 | -2.9610 | |||
| FUTURE CONTRACT ON US 10YR NOTE (CBT)SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) | -12.96 | -9.2657 | -9.2657 | |||
| FUTURE CONTRACT ON US 2YR NOTE (CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) | -19.50 | -13.9432 | -13.9432 | |||
| RC R/P BARCLA 4.470% 06/05/25 4.47000000 / RA (N/A) | -26.06 | -18.6351 | -18.6351 | |||
| FUTURE CONTRACT ON 3MO EURO EURIBOR SEP25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) | -29.82 | -21.3214 | -21.3214 |
