基本统计
| 投资组合价值 | $ 165,721,665 |
| 当前头寸 | 319 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO 实际回报投资组合 IB 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 319。 最新的投资组合价值计算为$165,721,665美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO Real Return Portfolio Class IB的最主要持仓是 Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385JE72) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) . EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO Real Return Portfolio Class IB的新头寸包括 Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385JE72) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 19.00 | 22.8817 | 22.8817 | ||
| 16.97 | 20.4409 | 20.4409 | ||
| 15.88 | 19.1244 | 19.1244 | ||
| 3.21 | 3.8614 | 2.6914 | ||
| 1.86 | 2.2349 | 2.2349 | ||
| 1.83 | 2.2034 | 2.2034 | ||
| 1.10 | 1.3249 | 1.3249 | ||
| 1.86 | 2.2381 | 1.0766 | ||
| 1.99 | 2.4011 | 0.7040 | ||
| 0.51 | 0.6113 | 0.6113 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1.15 | 1.3903 | -0.8995 | ||
| 8.85 | 10.6544 | -0.3504 | ||
| 6.90 | 8.3133 | -0.2939 | ||
| 1.76 | 2.1181 | -0.2938 | ||
| 4.80 | 5.7776 | -0.2161 | ||
| 4.23 | 5.0944 | -0.1965 | ||
| -0.14 | -0.1705 | -0.1705 | ||
| 1.91 | 2.3020 | -0.1654 | ||
| 3.28 | 3.9495 | -0.1643 | ||
| 3.18 | 3.8283 | -0.1552 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 该投资者未披露计入股份的证券，因此省略了下表中与股份相关的列。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 19.00 | 22.8817 | 22.8817 | |||
| US313385JE72 / 联邦住房贷款银行贴现票据 | 16.97 | 20.4409 | 20.4409 | |||
| FFCB / STIV (US313313LG16) | 15.88 | 19.1244 | 19.1244 | |||
| US91282CCM10 / 美国国债通胀指数债券 | 8.85 | 1.32 | 10.6544 | -0.3504 | ||
| US91282CEZ05 / 美国国债通胀挂钩票据 | 6.90 | 1.08 | 8.3133 | -0.2939 | ||
| US9128283R96 / 美国国债通胀指数债券 | 4.80 | 0.88 | 5.7776 | -0.2161 | ||
| US9128282L36 / 美国国债通胀指数债券 | 4.23 | 0.76 | 5.0944 | -0.1965 | ||
| U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CLE92) | 3.28 | 0.49 | 3.9495 | -0.1643 | ||
| U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CML27) | 3.21 | 245.47 | 3.8614 | 2.6914 | ||
| US91282CFR79 / 美国国债通胀指数债券 | 3.18 | 0.57 | 3.8283 | -0.1552 | ||
| US91282CHP95 / 美国国债通胀指数债券 | 3.08 | 0.75 | 3.7081 | -0.1438 | ||
| US912828Z377 / 美国国债通胀指数债券 | 3.07 | 1.32 | 3.6978 | -0.1219 | ||
| US9128287D64 / 美国国债通胀指数债券 | 3.00 | 1.25 | 3.6180 | -0.1220 | ||
| US912810FD55 / 美国国债 3 5/8% Tii 30 年 Bd 4/15/28 | 2.74 | 0.18 | 3.3005 | -0.1478 | ||
| US91282CGK18 / 美国国债通胀挂钩票据 | 2.68 | 0.90 | 3.2239 | -0.1193 | ||
| US912810PV44 / 美国国债通胀指数债券 | 2.54 | 0.59 | 3.0617 | -0.1238 | ||
| US912828Y388 / 美国国债通胀指数债券 | 2.54 | 0.96 | 3.0557 | -0.1126 | ||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | 2.30 | 1.32 | 2.7655 | -0.1335 | ||
| US912828ZZ63 / 美国国债通胀指数债券 | 2.17 | 1.31 | 2.6182 | -0.0863 | ||
| US91282CDX65 / 美国国债通胀指数债券 | 1.99 | 48.07 | 2.4011 | 0.7040 | ||
| US912810RL44 / 美国国债通胀指数债券 | 1.91 | -2.35 | 2.3020 | -0.1654 | ||
| U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CLV18) | 1.86 | 101.74 | 2.2381 | 1.0766 | ||
| US01F0626899 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 1.86 | 2.2349 | 2.2349 | |||
| US01F0606750 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 1.83 | 2.2034 | 2.2034 | |||
| US91282CCA71 / 美国国债通胀指数债券 | 1.81 | 0.55 | 2.1849 | -0.0895 | ||
| US912810RF75 / 美国国债通胀指数债券 | 1.76 | -8.10 | 2.1181 | -0.2938 | ||
| U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CKL45) | 1.60 | 0.69 | 1.9239 | -0.0757 | ||
| US912828V491 / 美国国债通胀指数债券 | 1.58 | 0.64 | 1.9082 | -0.0763 | ||
| U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CJY84) | 1.55 | 0.58 | 1.8705 | -0.0767 | ||
| US91282CJH51 / 美国财政部 I/L 2.375% 10-15-28 | 1.52 | 0.53 | 1.8317 | -0.0750 | ||
| US912810RR14 / 美国国债通胀指数债券 | 1.51 | -2.46 | 1.8186 | -0.1321 | ||
| US912810FS25 / 美国国债通胀指数债券 | 1.39 | 0.22 | 1.6767 | -0.0754 | ||
| US91282CDC29 / 美国国库通胀指数债券 0.12500000 | 1.39 | 0.58 | 1.6765 | -0.0680 | ||
| US912810FH69 / 美国国债 3 7/8% 30 年期票据 04/15/2029 | 1.26 | 0.32 | 1.5162 | -0.0650 | ||
| US38383KCS96 / 政府全国抵押贷款协会 SER 2023-H19 CL FA V/R 6.20000000 | 1.19 | -0.42 | 1.4361 | -0.0739 | ||
| US912810QV35 / 美国国债通胀指数债券 | 1.17 | -1.85 | 1.4082 | -0.0935 | ||
| US912810RW09 / 美国国债通胀指数债券 | 1.17 | -2.83 | 1.4047 | -0.1081 | ||
| US912828N712 / 美国国债通胀指数债券 | 1.15 | -36.45 | 1.3903 | -0.8995 | ||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.11 | -2.11 | 1.3404 | -0.0920 | ||
| US313385HP48 / 联邦住房贷款银行贴现票据 | 1.10 | 1.3249 | 1.3249 | |||
| US912810PZ57 / 美国国债通胀指数债券 | 1.04 | 0.58 | 1.2543 | -0.0505 | ||
| GNMA / ABS-MBS (US3618N5H931) | 0.90 | -1.20 | 1.0868 | -0.0648 | ||
| GNMA / ABS-MBS (US36180AB691) | 0.90 | -1.42 | 1.0845 | -0.0676 | ||
| JGBI / 日本政府 CPI 挂钩债券 03/28 0.1 | 0.86 | 4.98 | 1.0412 | 0.0036 | ||
| US912810QF84 / 美国国债通胀指数债券 | 0.84 | -0.95 | 1.0061 | -0.0575 | ||
| US3140MSLX13 / FNMA 30 年 4% 10/01/2052#BW1241 | 0.82 | -0.97 | 0.9833 | -0.0563 | ||
| US9128285W63 / 美国国债通胀指数债券 | 0.75 | 1.08 | 0.9038 | -0.0325 | ||
| US3140QMV276 / 房利美泳池 | 0.72 | -1.63 | 0.8717 | -0.0554 | ||
| JP1120241K56 / 日本政府CPI挂钩债券 | 0.69 | 5.65 | 0.8346 | 0.0081 | ||
| U.S. Treasury Inflation Linked Bonds / DBT (US912810TY47) | 0.67 | -2.89 | 0.8095 | -0.0634 | ||
| US91282CBF77 / 美国国债通胀指数债券 | 0.59 | 1.37 | 0.7150 | -0.0230 | ||
| US912810RA88 / 美国国债通胀指数债券 | 0.56 | -1.93 | 0.6747 | -0.0455 | ||
| US912810TP30 / 美国财政部 I/L 1.5% 02-15-53 | 0.51 | -3.20 | 0.6195 | -0.0502 | ||
| US912810SB52 / 美国国债通胀指数债券 | 0.51 | -2.87 | 0.6116 | -0.0468 | ||
| U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CNB36) | 0.51 | 0.6113 | 0.6113 | |||
| Arbour CLO VI DAC, Series 6A, Class AR / ABS-CBDO (XS2900383915) | 0.47 | 8.80 | 0.5670 | 0.0215 | ||
| XS2357477400 / Voya Euro CLO II DAC，2A 系列，AR 级 | 0.47 | 9.30 | 0.5662 | 0.0232 | ||
| US91282CEJ62 / 美国国债通胀指数债券 | 0.44 | 0.68 | 0.5358 | -0.0207 | ||
| US912810SV17 / 美国国债通胀指数债券 | 0.44 | -3.70 | 0.5347 | -0.0454 | ||
| US92943AAA25 / WSTN_23-左 | 0.41 | 0.00 | 0.4889 | -0.0220 | ||
| Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2020-2A, Class ARR / ABS-CBDO (US05683EAW21) | 0.40 | 0.25 | 0.4824 | -0.0212 | ||
| AIMCO CLO, Series 2015-AA, Class AR3 / ABS-CBDO (US00900LAY02) | 0.40 | 0.25 | 0.4821 | -0.0219 | ||
| 37 Capital CLO 1 Ltd., Series 2021-1A, Class AR / ABS-CBDO (US88430TAQ40) | 0.40 | 0.00 | 0.4815 | -0.0226 | ||
| Jamestown CLO XVIII Ltd., Series 2022-18A, Class A1R / ABS-CBDO (US47047RAN61) | 0.40 | -0.25 | 0.4814 | -0.0231 | ||
| US38384AV596 / 政府全国抵押贷款协会 SER 2023-H15 CL FB V/R 6.06662000 | 0.40 | -0.25 | 0.4810 | -0.0238 | ||
| Madison Park Funding XXXIX Ltd., Series 2021-39A, Class AR / ABS-CBDO (US55821LAJ35) | 0.40 | 0.00 | 0.4808 | -0.0233 | ||
| US912810SM18 / 美国 TII .25 02/15/2050 (TIPS) | 0.40 | -3.16 | 0.4807 | -0.0391 | ||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.40 | 0.4804 | 0.4804 | |||
| U.S. Treasury Inflation Linked Bonds / DBT (US912810UH94) | 0.39 | 29.61 | 0.4753 | 0.0914 | ||
| Regatta XVI Funding Ltd., Series 2019-2A, Class A1R / ABS-CBDO (US75888TAL98) | 0.39 | -2.51 | 0.4695 | -0.0343 | ||
| Palmer Square European Loan Funding DAC, Series 2023-3A, Class AR / ABS-CBDO (XS2934650610) | 0.37 | -2.13 | 0.4421 | -0.0311 | ||
| US38383XNS98 / 政府全国抵押贷款协会 SER 2023-H09 CL FA V/R 5.86629000 | 0.36 | -0.55 | 0.4340 | -0.0231 | ||
| US912810QP66 / 美国国债通胀指数债券 | 0.34 | -1.43 | 0.4147 | -0.0264 | ||
| US073879PU69 / 贝尔斯登资产支持 SECU BSABS 2005 HE1 M4 | 0.31 | 2.68 | 0.3694 | -0.0069 | ||
| XS2274529275 / CIFC欧洲资助CLO III DAC | 0.29 | 9.29 | 0.3547 | 0.0146 | ||
| US61750SAF92 / 摩根士丹利 ABS Capital I 信托公司 | 0.28 | 10.20 | 0.3388 | 0.0168 | ||
| US912828S505 / 美国国债通胀指数债券 | 0.25 | 0.40 | 0.3034 | -0.0125 | ||
| US36179XLE49 / GNMA | 0.25 | -2.71 | 0.3023 | -0.0232 | ||
| FR001400AQH0 / 法国（政府）/EUR/ REGD SER OATE 0.10000000 | 0.24 | 11.32 | 0.2848 | 0.0171 | ||
| CA135087VS05 / 加拿大政府实际回报债券 | 0.20 | 5.24 | 0.2421 | 0.0012 | ||
| BlueMountain CLO Ltd., Series 2016-3A, Class A1R2 / ABS-CBDO (US09628VAW46) | 0.19 | -16.23 | 0.2301 | -0.0577 | ||
| US912810TE82 / 美国国债通胀指数债券 | 0.19 | -3.65 | 0.2229 | -0.0200 | ||
| FR0013519253 / 法兰西共和国政府债券OAT | 0.14 | 9.23 | 0.1719 | 0.0079 | ||
| US12559QAF90 / CIT 抵押贷款信托 2007 年 1 月 | 0.14 | -5.33 | 0.1717 | -0.0183 | ||
| FR0014001N38 / 法兰西共和国 | 0.14 | 10.48 | 0.1653 | 0.0089 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.13 | 0.1562 | 0.1562 | |||
| US83612NAC92 / Soundview 住房贷款信托 2007-WMC1 | 0.13 | 3.25 | 0.1537 | -0.0024 | ||
| Buoni Poliennali del Tesoro / DBT (IT0005588881) | 0.12 | 13.08 | 0.1467 | 0.0112 | ||
| US64830NAA90 / 新住宅抵押贷款信托 2019-RPL3 | 0.12 | -4.80 | 0.1436 | -0.0151 | ||
| US67113DAW48 / OZLM XXIV 有限公司 | 0.12 | -23.87 | 0.1428 | -0.0527 | ||
| Magnetite XII Ltd., Series 2015-12A, Class AR4 / ABS-CBDO (US55953HBD44) | 0.12 | -33.90 | 0.1411 | -0.0828 | ||
| US12669GZQ71 / CHL 抵押贷款传递信托 2005-9 SER 2005-9 CL 1A3 V/R REGD 2.16800000 | 0.11 | -1.77 | 0.1342 | -0.0090 | ||
| USCPI / DIR (N/A) | 0.10 | 0.1181 | 0.1181 | |||
| IRS / DIR (N/A) | 0.09 | 0.1131 | 0.1131 | |||
| US3137F4CZ38 / FHLMC，多户型结构化传递证书，KBX1 系列，A2 级 | 0.09 | 1.09 | 0.1121 | -0.0049 | ||
| US912810SG40 / 美国国债通胀指数债券 | 0.09 | -3.16 | 0.1116 | -0.0088 | ||
| US68383NCY76 / Opteum Mortgage Acceptance Corp 资产支持传递证书 2005 年 5 月 | 0.09 | -6.38 | 0.1069 | -0.0126 | ||
| US38380LJY02 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.08 | -1.20 | 0.0996 | -0.0058 | ||
| US3132DWFF59 / 房地美·普尔 | 0.08 | -1.22 | 0.0978 | -0.0068 | ||
| US31418CUA07 / 房利美泳池 | 0.08 | -1.25 | 0.0959 | -0.0060 | ||
| US3140N16S75 / FNCL UMBS 4.0 BW8980 10-01-52 | 0.08 | -2.50 | 0.0949 | -0.0071 | ||
| US3133KNXV09 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.08 | -1.32 | 0.0911 | -0.0057 | ||
| USCPI / DIR (N/A) | 0.07 | 0.0817 | 0.0817 | |||
| U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) | 0.07 | 0.0788 | 0.0788 | |||
| US32027NXX47 / 第一个富兰克林 MTG 贷款资产 FFML 2005 FF12 M2 | 0.06 | -4.55 | 0.0764 | -0.0070 | ||
| US12639PAA66 / 华润上华抵押贷款信托2007年6月 | 0.06 | -1.59 | 0.0754 | -0.0049 | ||
| US81376YAD31 / 证券化资产支持的 RECEI SABR 2006 HE1 A2C | 0.05 | 2.04 | 0.0611 | -0.0008 | ||
| US46627MCS44 / 摩根大通另类贷款信托 SER 2006-A1 CL 1A1 V/R REGD 2.16800000 | 0.05 | -2.00 | 0.0599 | -0.0035 | ||
| US05951EAC12 / 美国银行资金信托，2006-J 系列，2A1 级 | 0.05 | -4.17 | 0.0562 | -0.0051 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0.05 | 0.0550 | 0.0550 | |||
| US70069FAZ09 / 资产支持证券 | 0.04 | -6.67 | 0.0508 | -0.0065 | ||
| US3132HTBH86 / 房地美脱衣舞 | 0.04 | -2.44 | 0.0491 | -0.0037 | ||
| U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) | 0.04 | 0.0458 | 0.0458 | |||
| US39539FAK03 / GreenPoint 抵押融资信托系列 2006-AR4 | 0.04 | -2.70 | 0.0444 | -0.0030 | ||
| US02147DAB73 / 另类贷款信托 2006-OA11 | 0.04 | 0.00 | 0.0424 | -0.0029 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0.03 | 0.0404 | 0.0404 | |||
| US23246KAA97 / 另类贷款信托 2007-1T1 | 0.03 | -3.03 | 0.0390 | -0.0031 | ||
| US912810PS15 / 美国国债通胀指数债券 | 0.03 | 0.00 | 0.0389 | -0.0018 | ||
| US38375UZZ64 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.03 | -6.25 | 0.0363 | -0.0044 | ||
| US52519SAM52 / LABMH 2001-B M2 7.17% 3/28 | 0.03 | 3.70 | 0.0338 | -0.0014 | ||
| USCPI / DIR (N/A) | 0.03 | 0.0335 | 0.0335 | |||
| US64830HAA23 / 新住宅抵押贷款信托 2019-RPL2 SER 2019-RPL2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 3.25000000 | 0.03 | -3.57 | 0.0330 | -0.0032 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0.03 | 0.0302 | 0.0302 | |||
| US76114CAG15 / 住宅资产证券化信托，2007-A6 系列，2A1 级 | 0.02 | 0.0289 | 0.0289 | |||
| Euro-Bund / DIR (DE000F1NGF53) | 0.02 | 0.0286 | 0.0286 | |||
| US80557BAA26 / 撒克逊资产证券信托 2007 年 3 月 | 0.02 | 0.00 | 0.0267 | -0.0022 | ||
| US35729TAA07 / 弗里蒙特住房贷款信托，2006-C 系列，1A1 级 | 0.02 | 0.00 | 0.0262 | -0.0012 | ||
| US74924EAA55 / RALI 系列 2007-QH8 信任 | 0.02 | -4.55 | 0.0260 | -0.0021 | ||
| US52525AAA25 / 雷曼 XS 信托系列 2007-20N SER 2007-20N CL A1 V/R REGD 2.85800000 | 0.02 | -4.55 | 0.0257 | -0.0030 | ||
| US12489WLH50 / 信用资产服务与证券化有限责任公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0255 | -0.0016 | ||
| US31395HHV50 / Freddie Mac 结构化传递证书 | 0.02 | 0.00 | 0.0254 | -0.0020 | ||
| USCPI / DIR (N/A) | 0.02 | 0.0254 | 0.0254 | |||
| Euro-OAT / DIR (DE000F1NGGA8) | 0.02 | 0.0253 | 0.0253 | |||
| US02148FBX24 / 另类贷款信托 2007-4CB SER 2007-4CB CL 1A35 REGD 6.00000000 | 0.02 | -4.76 | 0.0249 | -0.0023 | ||
| US060505FL38 / 美国银行 | 0.02 | 0.00 | 0.0244 | -0.0009 | ||
| US466286AD37 / 摩根大通另类贷款信托，2006-A7 系列，1A4 级 | 0.02 | -5.26 | 0.0227 | -0.0018 | ||
| US52522EAA73 / 雷曼 XS 信托，2006-7 系列，1A1A 级 | 0.02 | 0.00 | 0.0226 | -0.0009 | ||
| U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) | 0.02 | 0.0211 | 0.0211 | |||
| US01852TAA16 / 联盟银行信托 | 0.02 | 0.00 | 0.0199 | -0.0014 | ||
| XS0308666493 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X A3A REGS | 0.01 | -6.67 | 0.0179 | -0.0021 | ||
| US12667CAD48 / 全国资产支持证书，2006-19 系列，2A3 级 | 0.01 | 0.00 | 0.0172 | -0.0012 | ||
| 3 Month Euro EURIBOR / DIR (GB00J8R2ZN46) | 0.01 | 366.67 | 0.0171 | 0.0125 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0169 | 0.0169 | |||
| US170255AA19 / CHL 抵押贷款传递信托 2007-1 SER 2007-1 CL A1 REGD 6.00000000 | 0.01 | 0.00 | 0.0163 | -0.0010 | ||
| US89177HAA05 / Towd Point 抵押信托，2019-HY2 系列，A1 级 | 0.01 | -7.69 | 0.0156 | -0.0020 | ||
| US288542AA12 / 艾灵顿贷款收购信托 2007-1 SER 2007-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.80800000 | 0.01 | -7.69 | 0.0155 | -0.0016 | ||
| US040104MX65 / 银色抵押贷款信托 2005-W1 SER 2005-W1 CL A1 V/R REGD 2.18800000 | 0.01 | 0.00 | 0.0147 | -0.0011 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0145 | 0.0145 | |||
| FCT / 芬坎蒂尼公司 | 0.01 | 11.11 | 0.0122 | 0.0006 | ||
| US07386HVS74 / 贝尔斯登 ALT A 信托 BALTA 2005 7 22A1 | 0.01 | -10.00 | 0.0120 | -0.0010 | ||
| US928563AC98 / 威睿公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0119 | -0.0004 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0114 | 0.0114 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0113 | 0.0113 | |||
| US45660LJZ31 / 住宅资产证券化信托，2005-A5 系列，A3 级 | 0.01 | 0.00 | 0.0109 | -0.0010 | ||
| US52522HAM43 / 雷曼 XS 信托，2006-8 系列，3A4 级 | 0.01 | 0.00 | 0.0106 | -0.0006 | ||
| US126697AA90 / CWABS 资产支持证书信托 2007-12 SER 2007-12 CL 1A1 V/R REGD 2.44800000 | 0.01 | 0.00 | 0.0100 | -0.0004 | ||
| Australia 10 Year Bond / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0094 | 0.0094 | |||
| US31395M2F53 / Freddie Mac 结构化传递证书 | 0.01 | 0.00 | 0.0084 | -0.0007 | ||
| HICPXT / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0084 | 0.0084 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0083 | 0.0083 | |||
| HICPXT / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0083 | 0.0083 | |||
| HICPXT / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0082 | 0.0082 | |||
| HICPXT / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0082 | 0.0082 | |||
| Euro-BTP / DIR (DE000F1NGF38) | 0.01 | 0.0080 | 0.0080 | |||
| XS0308710143 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X A3C REGS | 0.01 | -14.29 | 0.0080 | -0.0010 | ||
| US70069FMT11 / Park Place Securities, Inc. 资产支持传递证书，2005-WHQ4 系列，M2 级 | 0.01 | -14.29 | 0.0079 | -0.0015 | ||
| US93363CAC38 / WAMU 抵押贷款通过 CER WAMU 2006 AR7 3A | 0.01 | 0.00 | 0.0079 | -0.0004 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0077 | 0.0077 | |||
| IRS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0076 | 0.0076 | |||
| US46632TAA34 / 摩根大通抵押贷款信托系列 2008-R2 | 0.01 | -16.67 | 0.0071 | -0.0005 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0070 | 0.0070 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0064 | 0.0064 | |||
| US12668RAA68 / 公司首席营销官 | 0.00 | -20.00 | 0.0060 | -0.0004 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0059 | 0.0059 | |||
| US45661JAA16 / IndyMac INDB 抵押贷款信托，2006-1 系列，A1 级 | 0.00 | 0.00 | 0.0059 | -0.0002 | ||
| US126694K641 / CHL 抵押贷款传递信托 2006-6 SER 2006-6 CL A4 REGD 6.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.0057 | -0.0003 | ||
| US07386HF711 / 贝尔斯登 ALT-A 信托 2006 | 0.00 | 0.00 | 0.0057 | -0.0005 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0055 | 0.0055 | |||
| US17313QAL23 / 花旗集团抵押贷款信托 CMLTI 2007 10 22AA | 0.00 | 0.00 | 0.0054 | -0.0005 | ||
| RPI / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0050 | 0.0050 | |||
| HICPXT / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0049 | 0.0049 | |||
| US81744MAA09 / 红杉抵押贷款信托 2007 年 3 月 | 0.00 | 0.00 | 0.0048 | -0.0006 | ||
| RPI / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0048 | 0.0048 | |||
| USCPI / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0041 | 0.0041 | |||
| US32052DAG60 / First Horizon 另类抵押证券信托，2006-FA8 系列，1A7 级 | 0.00 | 0.00 | 0.0040 | -0.0004 | ||
| US12639QAA40 / 华润上华信托，2007-4R 系列，1A1 级 | 0.00 | 0.00 | 0.0038 | -0.0002 | ||
| US07387AEG67 / 贝尔斯登 ARM 信托 2005-9 | 0.00 | -33.33 | 0.0036 | -0.0004 | ||
| US93364CAA62 / WaMu 抵押贷款传递证书系列 2007-OA4 信托 | 0.00 | -33.33 | 0.0035 | -0.0003 | ||
| US762009AK44 / 住宅资金 MTG SEC I RFMSI 2007 S6 1A10 | 0.00 | 0.00 | 0.0034 | -0.0001 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0033 | 0.0033 | |||
| HICPXT / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0033 | 0.0033 | |||
| US61749LAP67 / 摩根士丹利抵押贷款信托 2006-8AR | 0.00 | 0.00 | 0.0033 | -0.0004 | ||
| US39538WEA27 / GreenPoint 抵押融资信托 2005-AR5 | 0.00 | 0.00 | 0.0032 | -0.0001 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0031 | 0.0031 | |||
| US07387AAB17 / 贝尔斯登可调利率抵押信托，2005-1 系列，2A1 级 | 0.00 | 0.00 | 0.0031 | -0.0002 | ||
| US76113LAE74 / 住宅资产证券化信托 2006-A10 SER 2006-A10 CL A5 REGD 6.50000000 | 0.00 | 0.00 | 0.0031 | -0.0002 | ||
| US86359LPF03 / 结构性资产抵押投资 II 信托，2005-AR5 系列，A3 类 | 0.00 | 0.00 | 0.0030 | -0.0007 | ||
| OIS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0029 | 0.0029 | |||
| US59024LAB71 / 美林抵押贷款投资者信托系列 2007-HE2 | 0.00 | 0.00 | 0.0028 | -0.0001 | ||
| US45660LRU51 / IndyMac INDX 抵押贷款信托，2005-AR14 系列，1A1A 级 | 0.00 | 0.00 | 0.0028 | -0.0002 | ||
| US05949CRS79 / 美国银行抵押贷款证券银行 2006 A 2A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0028 | -0.0001 | ||
| US126680AA57 / 另类贷款信托 2007-OA7 | 0.00 | 0.00 | 0.0027 | -0.0001 | ||
| US32051GQL22 / 第一地平线抵押贷款传递信托 2005-AR3 | 0.00 | 0.00 | 0.0027 | -0.0002 | ||
| US17307G3C01 / 花旗集团抵押贷款信托 CMLTI 2006 AR1 2A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0026 | -0.0004 | ||
| US17311XAA37 / 花旗集团抵押贷款信托 2007-AMC2 | 0.00 | 0.00 | 0.0026 | -0.0001 | ||
| RPI / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0026 | 0.0026 | |||
| US07388DAS71 / 贝尔斯登可调利率 M BSARM 2006 2 3A2 | 0.00 | 0.00 | 0.0025 | -0.0001 | ||
| US81377JAB98 / 证券化资产支持应收账款有限责任公司信托 2007-HE1 | 0.00 | 0.00 | 0.0024 | -0.0001 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0023 | 0.0023 | |||
| US36242DLF86 / 金沙江抵押贷款信托 2004-12 | 0.00 | 0.00 | 0.0023 | -0.0001 | ||
| US07384M4E98 / 贝尔斯登可调利率抵押贷款信托 2004 | 0.00 | -50.00 | 0.0022 | -0.0006 | ||
| US058927AA22 / 美国银行资助 2006-A 信托 | 0.00 | 0.00 | 0.0022 | -0.0001 | ||
| IRS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0021 | 0.0021 | |||
| US46630GAJ40 / 摩根大通抵押贷款信托 2007-A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0021 | -0.0003 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0021 | 0.0021 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0020 | 0.0020 | |||
| US83162CRY11 / 美国小企业管理局 | 0.00 | 0.00 | 0.0020 | -0.0001 | ||
| US05951EAM93 / 美国银行融资公司 BAFC 2006 J 4A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0020 | -0.0002 | ||
| US362341RX95 / GSR 抵押贷款信托，2005-AR6 系列，2A1 级 | 0.00 | 0.00 | 0.0020 | -0.0002 | ||
| US86360KAA60 / 结构性资产抵押投资 II 信托 2006-AR3 | 0.00 | 0.00 | 0.0019 | -0.0002 | ||
| US32051D3G58 / First Horizon 另类抵押证券信托 2004-AA1 | 0.00 | 0.00 | 0.0019 | -0.0001 | ||
| US31394VL730 / 房利美 REMICS | 0.00 | 0.00 | 0.0019 | -0.0002 | ||
| US39538RAB50 / 绿点 MTA 信托 2005-AR1 | 0.00 | 0.00 | 0.0019 | -0.0002 | ||
| US1266944F22 / CHL 抵押贷款传递信托，2006-HYB3 系列，3A1B 级 | 0.00 | 0.00 | 0.0018 | -0.0002 | ||
| HICPXT / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0016 | 0.0016 | |||
| US466247TQ62 / 摩根大通抵押贷款信托 2005-A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0016 | -0.0001 | ||
| US75970NAA54 / 文艺复兴房屋净值贷款信托 2002-3 | 0.00 | 0.00 | 0.0016 | -0.0000 | ||
| HICPXT / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0016 | 0.0016 | |||
| US41161PSK02 / HarborView 抵押贷款信托 2005-9 | 0.00 | 0.00 | 0.0015 | -0.0001 | ||
| US3622MAAB76 / GSAMP 信托 2007-FM1 | 0.00 | 0.00 | 0.0014 | -0.0001 | ||
| US92925CDA71 / WaMu 抵押贷款传递证书系列 2006-AR3 信托 | 0.00 | 0.00 | 0.0014 | -0.0001 | ||
| US466247UG61 / 摩根大通抵押贷款信托 2005-A6 | 0.00 | 0.00 | 0.0014 | -0.0001 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0013 | 0.0013 | |||
| US863579JG47 / 结构性可调利率抵押贷款信托 | 0.00 | 0.00 | 0.0012 | -0.0001 | ||
| US45660N6S95 / IndyMac INDX 抵押贷款信托，2004-AR11 系列，2A 级 | 0.00 | 0.00 | 0.0012 | -0.0001 | ||
| US576433UM63 / MASTR 可调利率抵押信托，2004-13 系列，3A7 级 | 0.00 | 0.00 | 0.0012 | -0.0001 | ||
| US86359LPD54 / 结构性资产抵押投资 II 信托 2005-AR5 | 0.00 | 0.00 | 0.0012 | -0.0001 | ||
| US863579VM76 / 结构性可调利率抵押贷款信托系列 2005-17 | 0.00 | 0.0011 | -0.0001 | |||
| US761118EN47 / RALI 系列 2005-QO1 信托 | 0.00 | 0.0011 | -0.0001 | |||
| US46630GAA31 / 摩根大通抵押贷款信托 2007-A1 | 0.00 | 0.0010 | -0.0001 | |||
| US466247LZ44 / 摩根抵押信托 2005-A1 SER 2005-A1 CL 6T1 V/R REGD 4.64499200 | 0.00 | 0.0010 | -0.0002 | |||
| US41161PWB56 / HarborView 抵押贷款信托 2005-13 | 0.00 | 0.0009 | -0.0001 | |||
| US362341FR55 / GSR 抵押贷款信托，2005-AR 系列，6A1 级 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0008 | 0.0008 | |||
| US41161PLR28 / HARBORVIEW 抵押贷款信托 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 | 0.00 | 0.0008 | -0.0001 | |||
| US12465MAA27 / C-BASS 2006-CB9 信托 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | |||
| US36242DUL53 / 金沙江抵押贷款信托 2005-AR1 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | |||
| US86359BGG05 / 结构性可调利率抵押贷款信托，2004-1 系列，4A2 级 | 0.00 | 0.0008 | -0.0001 | |||
| US45660LZK87 / 印地麦克 INDA 抵押贷款信托 2005-AR1 | 0.00 | 0.0007 | -0.0005 | |||
| US12668ATT24 / 全国替代贷款 T CWALT 2005 62 2A1 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||
| US86359LPE38 / 结构性资产抵押投资 II 信托 2005-AR5 | 0.00 | 0.0007 | -0.0001 | |||
| US86360QAB14 / 结构性资产抵押投资 II 信托，2006-AR4 系列，2A1 级 | 0.00 | 0.0006 | -0.0001 | |||
| US31393CX406 / FNMA，2003-W8 系列，3F2 级 | 0.00 | 0.0006 | -0.0001 | |||
| US92922F4F29 / WaMu 抵押贷款传递证书系列 2005-AR14 信托 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| US585525EN47 / MRFC 抵押传递信托系列 2000-TBC3 | 0.00 | 0.0006 | -0.0001 | |||
| US126694AF56 / CHL 抵押贷款传递信托，2005-19 系列，1A6 级 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | |||
| US585525FC72 / 梅隆住宅融资公司 Mor Pas Thr Cer Ser 01 Tbc1 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||
| US83611DAA63 / SOUNDVIEW 房屋净值贷款 TRU SVHE 2006 NLC1 A1 144A | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||
| US86359LDX47 / 结构性资产抵押投资 II 信托 2004-AR5 | 0.00 | 0.0005 | -0.0001 | |||
| US05949A6C95 / 美国银行抵押证券公司 | 0.00 | 0.0004 | -0.0001 | |||
| US86359B7K13 / 结构性资产证券公司抵押贷款信托 2005-7XS | 0.00 | 0.0004 | -0.0003 | |||
| US3133TSQG11 / Freddie Mac 结构化传递证书 | 0.00 | 0.0004 | -0.0001 | |||
| OIS / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US81743WAA99 / 红杉抵押贷款信托 5 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||
| US466247TZ61 / 摩根大通抵押贷款信托 2005-A6 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||
| US45660N2Y00 / IndyMac INDX 抵押贷款信托，2004-AR10 系列，2A2A 级 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||
| US31395B6R90 / 房利美 REMICS | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US929227XB72 / WAMU 抵押贷款传递证书系列 2002-AR17 SER 2002-AR17 CL 1A V/R REGD 3.52644500 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||
| US251513AR81 / 德国 Alt-B 证券抵押贷款信托系列 2006-AB4 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| US617463AA25 / 摩根士丹利 IXIS 房地产资本信托 2006-2 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| US31394ANT96 / 房利美 REMICS | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| US59023QAB77 / 美林抵押投资者信托系列 2006-RM4 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| US31396WTU08 / 房利美 REMICS | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||
| US76114CAG15 / 住宅资产证券化信托，2007-A6 系列，2A1 级 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0289 | ||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| USCPI / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0008 | -0.0008 | |||
| HICPXT / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0009 | -0.0009 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0013 | -0.0013 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0016 | -0.0016 | |||
| HICPXT / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0018 | -0.0018 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0019 | -0.0019 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0022 | -0.0022 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0022 | -0.0022 | |||
| USCPI / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0023 | -0.0023 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0026 | -0.0026 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0027 | -0.0027 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0027 | -0.0027 | |||
| USCPI / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0031 | -0.0031 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0036 | -0.0036 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0040 | -0.0040 | |||
| Euro-Bobl / DIR (DE000F1NGF61) | -0.00 | -0.0051 | -0.0051 | |||
| USCPI / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0052 | -0.0052 | |||
| HICPXT / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0053 | -0.0053 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0055 | -0.0055 | |||
| USCPI / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0060 | -0.0060 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0065 | -0.0065 | |||
| Euro-Schatz / DIR (DE000F1NGF79) | -0.01 | -0.0070 | -0.0070 | |||
| USCPI / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0072 | -0.0072 | |||
| IRS / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0080 | -0.0080 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0085 | -0.0085 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0117 | -0.0117 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0126 | -0.0126 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0173 | -0.0173 | |||
| OIS / DIR (N/A) | -0.02 | -0.0181 | -0.0181 | |||
| GB00HB9WVH19 / 3 个月欧元欧元同业拆借利率 | -0.02 | 77.78 | -0.0194 | -0.0080 | ||
| USCPI / DIR (N/A) | -0.02 | -0.0203 | -0.0203 | |||
| IRS / DIR (N/A) | -0.02 | -0.0257 | -0.0257 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.03 | -0.0315 | -0.0315 | |||
| SOP / DIR (N/A) | -0.03 | -0.0315 | -0.0315 | |||
| U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) | -0.03 | -0.0401 | -0.0401 | |||
| U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) | -0.05 | -0.0629 | -0.0629 | |||
| USCPI / DIR (N/A) | -0.05 | -0.0653 | -0.0653 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.08 | -0.0953 | -0.0953 | |||
| U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) | -0.14 | -0.1705 | -0.1705 |
