基本统计
| 投资组合价值 | $ 111,819,223 |
| 当前头寸 | 222 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
CMMRX - 卡尔弗特抵押贷款基金 R6 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 222。 最新的投资组合价值计算为$111,819,223美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 CMMRX - Calvert Mortgage Access Fund Class R6的最主要持仓是 Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Ginnie Mae (US:US21H0606713) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , and Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0306948) . CMMRX - Calvert Mortgage Access Fund Class R6的新头寸包括 Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Ginnie Mae (US:US21H0606713) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , and Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0306948) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 5.08 | 5.5103 | 5.5103 | ||
| 5.00 | 5.4207 | 5.4207 | ||
| 2.79 | 3.0303 | 3.0303 | ||
| 1.05 | 1.1439 | 1.1439 | ||
| 1.04 | 1.1254 | 1.1254 | ||
| 1.02 | 1.1090 | 1.1090 | ||
| 1.02 | 1.1088 | 1.1088 | ||
| 1.02 | 1.1010 | 1.1010 | ||
| 1.01 | 1.0971 | 1.0971 | ||
| 1.01 | 1.0954 | 1.0954 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 5.38 | 5.8287 | -7.2129 | ||
| 5.61 | 6.0796 | -6.1079 | ||
| -2.94 | -3.1923 | -3.1923 | ||
| -1.98 | -2.1510 | -2.1510 | ||
| -1.96 | -2.1276 | -2.1276 | ||
| -1.46 | -1.5886 | -1.5886 | ||
| -1.43 | -1.5531 | -1.5531 | ||
| -1.20 | -1.3020 | -1.3020 | ||
| -1.19 | -1.2882 | -1.2882 | ||
| -1.01 | -1.0988 | -1.0988 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US21H0526788 / 吉利美 | 5.61 | -19.29 | 6.0796 | -6.1079 | |||||
| US21H0606713 / 吉利美 | 5.38 | -27.68 | 5.8287 | -7.2129 | |||||
| US01F0606750 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 5.08 | 5.5103 | 5.5103 | ||||||
| US01F0526727 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 5.00 | 5.4207 | 5.4207 | ||||||
| US01F0306948 / 房利美或房地美 | 2.79 | 3.0303 | 3.0303 | ||||||
| US35564KCP21 / STACR 2021-HQA1 B2 | 2.60 | 3.67 | 2.8178 | -0.3382 | |||||
| NOMURA CORPORATE FDG AMERS LLC / DBT (US65538RAJ32) | 2.53 | 0.52 | 2.7438 | -0.4259 | |||||
| US38384B4A64 / 政府国民抵押贷款协会 | 2.07 | -0.19 | 2.2450 | -0.3667 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MG683) | 2.07 | 0.58 | 2.2422 | -0.3467 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384WJ710) | 2.06 | 0.44 | 2.2355 | -0.3488 | |||||
| Champs Trust 2025-1 / ABS-MBS (US158926AA39) | 1.99 | -3.59 | 2.1581 | -0.4419 | |||||
| CHAMPS TRUST 2024-3 / ABS-MBS (US15878CAA80) | 1.83 | -7.15 | 1.9847 | -0.4973 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384XWU35) | 1.59 | -0.19 | 1.7250 | -0.2810 | |||||
| PRPM 2023-NQM2 Trust / ABS-MBS (US74390KAD00) | 1.58 | 1.02 | 1.7162 | -0.2567 | |||||
| Champs Trust 2024-2 / ABS-MBS (US15878BAA08) | 1.58 | -11.94 | 1.7131 | -0.5449 | |||||
| US38384D3W57 / 政府国民抵押贷款协会 | 1.55 | -0.39 | 1.6800 | -0.2787 | |||||
| US38384GBJ85 / 政府国民抵押贷款协会 | 1.55 | -0.51 | 1.6784 | -0.2804 | |||||
| US35564KGS24 / FHLMC 结构化机构信用风险债务票据，2021-HQA2 系列，B2 级 | 1.53 | 2.13 | 1.6609 | -0.2269 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385EJ210) | 1.53 | -0.13 | 1.6598 | -0.2703 | |||||
| Champs Trust 2024-1 / ABS-MBS (US15878AAA25) | 1.42 | -14.25 | 1.5406 | -0.5452 | |||||
| US61747C7074 / 摩根士丹利机构流动性基金政府投资组合，机构类别 | 1.42 | 211.61 | 1.42 | 211.67 | 1.5353 | 0.9632 | |||
| US3617FYPC50 / 吉利美 II 池 | 1.34 | -0.59 | 1.4515 | -0.2440 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.24 | 0.41 | 1.3420 | -0.2099 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.23 | -2.07 | 1.3320 | -0.2479 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.22 | -0.57 | 1.3253 | -0.2235 | |||||
| US30768WAC29 / Farmer Mac 农业房地产信托，2021-1 系列，B 类 | 1.17 | -2.09 | 1.2728 | -0.2364 | |||||
| FARM 2025-1 Mortgage Trust / ABS-MBS (US30768CAE21) | 1.05 | 1.1439 | 1.1439 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384D7E14) | 1.05 | -0.28 | 1.1410 | -0.1874 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.05 | -2.05 | 1.1402 | -0.2110 | |||||
| NRM FNT1 Excess LLC / ABS-O (US62956YAA73) | 1.05 | -5.25 | 1.1343 | -0.2564 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618GRZZ58) | 1.05 | -0.38 | 1.1339 | -0.1873 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381NAG34) | 1.04 | 1.1254 | 1.1254 | ||||||
| US38384BS699 / 政府国民抵押贷款协会 | 1.04 | -0.67 | 1.1224 | -0.1909 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KQ959) | 1.03 | 0.58 | 1.1221 | -0.1735 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384D7J01) | 1.03 | -0.48 | 1.1186 | -0.1864 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385F3W91) | 1.02 | 1.1090 | 1.1090 | ||||||
| Mello Warehouse Securitization Trust 2025-1 / ABS-MBS (US58550CAF23) | 1.02 | 1.1088 | 1.1088 | ||||||
| PRPM 2025-NQM2 Trust / ABS-MBS (US693983AE80) | 1.02 | 1.1010 | 1.1010 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385GYJ20) | 1.01 | 1.0971 | 1.0971 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385GQB85) | 1.01 | 1.0954 | 1.0954 | ||||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618J8GT96) | 1.01 | -0.40 | 1.0918 | -0.1800 | |||||
| US3617FXLR82 / 吉利美 II 池 | 0.89 | -10.06 | 0.9603 | -0.2789 | |||||
| US14732KAA97 / Cascade MH 资产信托，2022-MH1 系列，A 类 | 0.81 | -0.98 | 0.8790 | -0.1519 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383U7L86) | 0.80 | 0.8680 | 0.8680 | ||||||
| FARM 2024-1 Mortgage Trust / ABS-MBS (US30335JAE10) | 0.79 | -2.36 | 0.8519 | -0.1614 | |||||
| US35564K2G38 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 | 0.78 | -0.64 | 0.8490 | -0.1422 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618GRYQ68) | 0.78 | -20.85 | 0.8442 | -0.3948 | |||||
| US38384B2C49 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.78 | -0.77 | 0.8418 | -0.1432 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385CDE57) | 0.77 | 0.26 | 0.8380 | -0.1322 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385FCX78) | 0.77 | 0.8361 | 0.8361 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385EP241) | 0.76 | 0.8295 | 0.8295 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385FNY33) | 0.76 | 0.8293 | 0.8293 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385E2E30) | 0.76 | 0.8222 | 0.8222 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385EPG34) | 0.76 | -0.40 | 0.8189 | -0.1358 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385EQE76) | 0.76 | -0.26 | 0.8189 | -0.1354 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385ENX84) | 0.73 | -3.45 | 0.7903 | -0.1603 | |||||
| US30767YAC93 / FARM 2023-1 抵押信托 | 0.68 | -0.58 | 0.7385 | -0.1246 | |||||
| US38384BY622 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.67 | 0.60 | 0.7297 | -0.1120 | |||||
| US3618BKMQ98 / 吉利美 II 池 | 0.66 | -11.01 | 0.7190 | -0.2192 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385BEX47) | 0.62 | 0.33 | 0.6676 | -0.1048 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM2 / ABS-MBS (US46590SAG21) | 0.59 | 0.6421 | 0.6421 | ||||||
| US3617XR6C18 / 吉利美 II 池 | 0.58 | -2.67 | 0.6339 | -0.1226 | |||||
| US3617YTXT97 / 吉利美 II 池 | 0.57 | -0.35 | 0.6160 | -0.1028 | |||||
| US3618F3TL76 / 吉利美 II 池 | 0.56 | -0.36 | 0.6089 | -0.1005 | |||||
| US12551SAA42 / CHNGE 抵押信托 2022-4 | 0.55 | -6.61 | 0.5982 | -0.1451 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384UBB44) | 0.54 | 0.00 | 0.5875 | -0.0947 | |||||
| US20753AAA25 / 康涅狄格大道证券信托 2023-R03 | 0.53 | 0.19 | 0.5780 | -0.0913 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.53 | 0.00 | 0.5737 | -0.0934 | |||||
| US35564KB324 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 | 0.53 | 0.00 | 0.5731 | -0.0917 | |||||
| US38384B4Q17 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.52 | 0.58 | 0.5613 | -0.0862 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384H5M66) | 0.52 | -0.19 | 0.5612 | -0.0922 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618FGD431) | 0.52 | -0.19 | 0.5605 | -0.0915 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618H9TG32) | 0.52 | 0.19 | 0.5604 | -0.0890 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384GQP80) | 0.52 | -0.58 | 0.5600 | -0.0938 | |||||
| US3136BPM815 / 房利美 REMICS | 0.52 | 0.59 | 0.5589 | -0.0858 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618J8GU69) | 0.51 | -0.58 | 0.5582 | -0.0929 | |||||
| US3617FMCA93 / 吉利美 II 池 | 0.51 | -0.39 | 0.5572 | -0.0918 | |||||
| US3140NQVE56 / 房利美泳池 | 0.51 | -0.59 | 0.5523 | -0.0931 | |||||
| US12569QAC42 / CHNGE 抵押信托 2023-4 | 0.51 | -11.63 | 0.5521 | -0.1742 | |||||
| US3617FYPB77 / 吉利美 II 池 | 0.51 | -0.59 | 0.5508 | -0.0917 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618H9TF58) | 0.51 | -0.20 | 0.5501 | -0.0903 | |||||
| US12569CAD39 / CHNGE 抵押信托 2022-NQM1 | 0.51 | 0.80 | 0.5500 | -0.0843 | |||||
| US3618BVGM14 / 吉利美 II 池 | 0.51 | -0.59 | 0.5497 | -0.0919 | |||||
| US38384ELZ69 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.51 | -5.07 | 0.5489 | -0.1232 | |||||
| US3618AWZW76 / 吉利美 II 池 | 0.50 | -0.20 | 0.5459 | -0.0896 | |||||
| US3618F6XF83 / 吉利美 II 池 | 0.50 | -0.79 | 0.5458 | -0.0930 | |||||
| US3618BDJW60 / 吉利美 II 池 | 0.50 | -1.19 | 0.5419 | -0.0943 | |||||
| US3618BCZC40 / 吉利美 II 池 | 0.50 | -0.60 | 0.5416 | -0.0906 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.50 | -0.40 | 0.5396 | -0.0888 | |||||
| US3617FYPE17 / 吉利美 II 池 | 0.49 | -0.40 | 0.5350 | -0.0888 | |||||
| US3617FLP338 / 吉利美 II 池 | 0.49 | -0.41 | 0.5295 | -0.0880 | |||||
| US3617F2VE41 / 吉利梅 I 泳池 | 0.49 | -0.20 | 0.5290 | -0.0862 | |||||
| Cross 2024-H2 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757BAF13) | 0.47 | 0.5146 | 0.5146 | ||||||
| US3617YXQV39 / 吉利美 II 池 | 0.47 | -0.63 | 0.5134 | -0.0861 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.47 | 0.5121 | 0.5121 | ||||||
| US3618BKMN67 / 吉利美 II 池 | 0.47 | -3.10 | 0.5087 | -0.1007 | |||||
| US3618BVQF52 / 吉利美 II 池 | 0.47 | -0.21 | 0.5047 | -0.0830 | |||||
| US3618BVGL31 / 吉利美 II 池 | 0.46 | -8.12 | 0.5033 | -0.1337 | |||||
| US3617FYPD34 / 吉利美 II 池 | 0.46 | -5.75 | 0.4981 | -0.1154 | |||||
| US38384AGR86 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.46 | 1.79 | 0.4953 | -0.0692 | |||||
| US3618BWMD24 / 吉利美 II 池 | 0.45 | -2.99 | 0.4925 | -0.0970 | |||||
| US3617FEEQ02 / 吉利美 II 池 | 0.45 | -0.66 | 0.4898 | -0.0822 | |||||
| US3618A85F09 / 吉利美 II 池 | 0.44 | -1.12 | 0.4801 | -0.0830 | |||||
| US3618BCJT58 / 吉利美 II 池 | 0.44 | -14.65 | 0.4749 | -0.1703 | |||||
| US3618F22X24 / 吉利美 II 池 | 0.43 | -15.19 | 0.4670 | -0.1721 | |||||
| US3618F5VL96 / 吉利美 II 池 | 0.42 | -16.04 | 0.4607 | -0.1759 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618FGD357) | 0.42 | -10.21 | 0.4584 | -0.1342 | |||||
| US3617FMCQ46 / 吉利美 II 池 | 0.41 | -0.24 | 0.4499 | -0.0738 | |||||
| US3617F2PK74 / 吉利美 II 池 | 0.41 | -0.49 | 0.4404 | -0.0738 | |||||
| US3617YWB666 / 吉利美 II 池 | 0.41 | -1.22 | 0.4403 | -0.0773 | |||||
| US3140NMHR12 / 房利美泳池 | 0.40 | 0.00 | 0.4360 | -0.0708 | |||||
| US3140NQQX92 / 房利美泳池 | 0.39 | -22.75 | 0.4275 | -0.2150 | |||||
| US3617XR5T51 / 吉利美 II 池 | 0.39 | -1.78 | 0.4193 | -0.0758 | |||||
| US3618BDJX44 / 吉利美 II 池 | 0.37 | -0.54 | 0.3989 | -0.0668 | |||||
| US38384DFS18 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.35 | -7.85 | 0.3828 | -0.0991 | |||||
| US36169DAB82 / GCAT 2023-NQM2 信托 | 0.35 | -3.85 | 0.3796 | -0.0788 | |||||
| US3617FMCF80 / 吉利美 II 池 | 0.33 | -0.30 | 0.3600 | -0.0598 | |||||
| US3618AGCT45 / 吉利美 II 池 | 0.32 | 0.00 | 0.3416 | -0.0552 | |||||
| US36170HAD26 / GCAT 2022-NQM4 信托 | 0.30 | 0.00 | 0.3304 | -0.0530 | |||||
| US3618ATRV56 / 吉利美 II 池 | 0.29 | -0.69 | 0.3115 | -0.0527 | |||||
| US35564XBE04 / 房地美 STACR 2019-HQA3 | 0.29 | 0.00 | 0.3113 | -0.0509 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618J8GV43) | 0.26 | 0.00 | 0.2821 | -0.0460 | |||||
| US38384BXQ93 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.26 | -0.77 | 0.2806 | -0.0477 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618FGDS08) | 0.26 | -0.39 | 0.2796 | -0.0463 | |||||
| US30328CAC91 / FARM 2022-1 抵押信托 | 0.26 | -3.04 | 0.2776 | -0.0537 | |||||
| US3618BDKD60 / 吉利美 II 池 | 0.26 | -0.39 | 0.2772 | -0.0456 | |||||
| US38384BY390 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.25 | -1.17 | 0.2755 | -0.0493 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618FGDR25) | 0.25 | 0.40 | 0.2755 | -0.0438 | |||||
| US3618AGXT16 / 吉利美 II 池 | 0.25 | -0.39 | 0.2747 | -0.0458 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618HS5R37) | 0.25 | -38.78 | 0.2728 | -0.2445 | |||||
| US3618BWMF71 / 吉利美 II 池 | 0.25 | -0.40 | 0.2727 | -0.0458 | |||||
| US3618BDKA22 / 吉利美 II 池 | 0.25 | -1.19 | 0.2716 | -0.0473 | |||||
| US3140NAP981 / 房利美泳池 | 0.25 | 0.00 | 0.2702 | -0.0441 | |||||
| US3140NNS970 / 房利美泳池 | 0.25 | -28.70 | 0.2670 | -0.1682 | |||||
| US3618AECE28 / 吉利美 II 池 | 0.25 | -0.81 | 0.2664 | -0.0446 | |||||
| US3617FYN948 / 吉利美 II 池 | 0.24 | -0.41 | 0.2656 | -0.0441 | |||||
| US3617YTXU60 / 吉利美 II 池 | 0.24 | -0.41 | 0.2650 | -0.0444 | |||||
| US38384E8K47 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.24 | -11.81 | 0.2600 | -0.0824 | |||||
| US3617FGQJ88 / 吉利美 II 池 | 0.24 | -0.42 | 0.2572 | -0.0432 | |||||
| US3618AVMP89 / 吉利美 II 池 | 0.24 | -0.42 | 0.2566 | -0.0427 | |||||
| US38383LBU35 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.24 | -1.26 | 0.2559 | -0.0445 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618F2J975) | 0.24 | -8.20 | 0.2551 | -0.0679 | |||||
| US3133BW5R08 / 房地美·普尔 | 0.23 | -0.43 | 0.2523 | -0.0415 | |||||
| US3617W1W632 / 吉利美 II 池 | 0.23 | -0.87 | 0.2491 | -0.0418 | |||||
| US3618BDKC87 / 吉利美 II 池 | 0.22 | -0.89 | 0.2417 | -0.0405 | |||||
| US3618AGXU88 / 吉利美 II 池 | 0.22 | -0.45 | 0.2417 | -0.0398 | |||||
| US3617FUXT71 / 吉利美 II 池 | 0.22 | -0.45 | 0.2411 | -0.0400 | |||||
| US3618AE3R34 / 吉利美 II 池 | 0.22 | 0.00 | 0.2360 | -0.0382 | |||||
| US3618BDJ970 / 吉利美 II 池 | 0.21 | -0.93 | 0.2304 | -0.0402 | |||||
| US3617W1W715 / 吉利美 II 池 | 0.21 | -5.41 | 0.2283 | -0.0518 | |||||
| US3617YWCC21 / 吉利美 II 池 | 0.21 | -1.42 | 0.2266 | -0.0408 | |||||
| US3617FMVY68 / 吉利美 II 池 | 0.21 | -0.48 | 0.2234 | -0.0375 | |||||
| US3617FQTK07 / 吉利美 II 池 | 0.21 | -13.50 | 0.2230 | -0.0764 | |||||
| US3618B3DN48 / 吉利美 II 池 | 0.21 | -18.97 | 0.2228 | -0.0969 | |||||
| US3618A9EW18 / 吉利美 II 池 | 0.20 | -0.97 | 0.2221 | -0.0373 | |||||
| US20754JAC80 / 公司首席营销官 | 0.20 | -2.99 | 0.2118 | -0.0421 | |||||
| US38383U4S66 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.19 | -2.53 | 0.2102 | -0.0394 | |||||
| US3617FTMJ46 / 吉利美 II 池 | 0.19 | -0.52 | 0.2082 | -0.0349 | |||||
| US3618AVMN32 / 吉利美 II 池 | 0.19 | -8.74 | 0.2049 | -0.0552 | |||||
| US3617UBU320 / 吉利美 II 池 | 0.19 | -0.53 | 0.2037 | -0.0342 | |||||
| US12547QAA58 / CHNGE 抵押信托 2023-1 | 0.18 | -16.74 | 0.1946 | -0.0769 | |||||
| US3617FMCE16 / 吉利美 II 池 | 0.18 | -3.24 | 0.1941 | -0.0390 | |||||
| US3617Y6B898 / 吉利美 II 池 | 0.18 | -0.56 | 0.1938 | -0.0324 | |||||
| US07876GAA85 / 贝尔米德再保险 2022-2 有限公司 | 0.17 | -28.93 | 0.1868 | -0.1192 | |||||
| US3618A84C86 / 吉利美 II 池 | 0.17 | -13.64 | 0.1862 | -0.0632 | |||||
| US3618AFV576 / 吉利美 II 池 | 0.16 | 0.00 | 0.1779 | -0.0288 | |||||
| US38383LGB09 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.16 | -4.91 | 0.1691 | -0.0362 | |||||
| US3618AEBD53 / 吉利美 II 池 | 0.15 | 0.00 | 0.1650 | -0.0272 | |||||
| US3618AFWU15 / 吉利美 II 池 | 0.15 | -12.05 | 0.1584 | -0.0515 | |||||
| US3617YWB906 / 吉利美 II 池 | 0.14 | -0.69 | 0.1563 | -0.0273 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MLP04) | 0.13 | -21.25 | 0.1374 | -0.0642 | |||||
| US3617XRDC36 / 吉利美 II 池 | 0.13 | -0.79 | 0.1369 | -0.0233 | |||||
| US64831EAD22 / 新住宅抵押贷款 NRZT 2021 NQ2R M1 144A | 0.12 | 1.72 | 0.1283 | -0.0190 | |||||
| US38384BLX72 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.12 | 0.00 | 0.1256 | -0.0196 | |||||
| US3618AFV402 / 吉利美 II 池 | 0.11 | -9.17 | 0.1187 | -0.0330 | |||||
| US3618B3DQ78 / 吉利美 II 池 | 0.10 | 0.00 | 0.1109 | -0.0184 | |||||
| US3618AV6U55 / 吉利美 II 池 | 0.10 | 0.00 | 0.1099 | -0.0177 | |||||
| US3618B7SX78 / 吉利美 II 池 | 0.10 | 0.00 | 0.1098 | -0.0177 | |||||
| US3617XRGF30 / 吉利美 II 池 | 0.09 | -1.05 | 0.1028 | -0.0172 | |||||
| US3617F9V331 / 吉利美 II 池 | 0.09 | -1.05 | 0.1026 | -0.0172 | |||||
| US38383AVL50 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.09 | -3.16 | 0.1008 | -0.0191 | |||||
| US3618BKME68 / 吉利美 II 池 | 0.09 | -15.69 | 0.0933 | -0.0363 | |||||
| US3617F9V414 / 吉利美 II 池 | 0.09 | -9.57 | 0.0924 | -0.0270 | |||||
| US3140N7KF60 / 房利美泳池 | 0.08 | 0.00 | 0.0908 | -0.0149 | |||||
| US3617F0X484 / 吉利美 II 池 | 0.08 | 0.00 | 0.0859 | -0.0144 | |||||
| US36170HAC43 / GCAT 2022-NQM4 信托 | 0.08 | -2.60 | 0.0824 | -0.0156 | |||||
| US105690AC57 / BRAVO 住宅资金信托 2021-NQM3 | 0.08 | -5.06 | 0.0819 | -0.0181 | |||||
| US12569CAC55 / CHNGE 抵押信托 2022-NQM1 | 0.07 | -6.94 | 0.0733 | -0.0181 | |||||
| US3618B7SY51 / 吉利美 II 池 | 0.06 | 0.00 | 0.0702 | -0.0115 | |||||
| US3617FV5C34 / 吉利美 II 池 | 0.06 | 0.00 | 0.0699 | -0.0115 | |||||
| US38383WCX20 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.05 | 6.00 | 0.0582 | -0.0055 | |||||
| US3618AP6M65 / 吉利美 II 池 | 0.05 | 0.00 | 0.0571 | -0.0094 | |||||
| US3618AUEZ70 / 吉利美 II 池 | 0.05 | 0.00 | 0.0519 | -0.0084 | |||||
| US10569TAC27 / BRAVO_21-NQM1 | 0.05 | -6.00 | 0.0511 | -0.0125 | |||||
| US3618AP6P96 / 吉利美 II 池 | 0.05 | 0.00 | 0.0509 | -0.0082 | |||||
| US03465HAB06 / 公司首席营销官 | 0.05 | -2.17 | 0.0494 | -0.0094 | |||||
| US38383HMV86 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.04 | 4.88 | 0.0475 | -0.0043 | |||||
| US38383V2Z00 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.04 | 0.00 | 0.0459 | -0.0073 | |||||
| US38383VVC98 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.04 | 0.00 | 0.0453 | -0.0074 | |||||
| US38383WAQ96 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.04 | 0.00 | 0.0453 | -0.0074 | |||||
| US38383WHX74 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.04 | 0.00 | 0.0447 | -0.0078 | |||||
| US38383WK546 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.02 | 0.00 | 0.0220 | -0.0039 | |||||
| US38383WN938 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.01 | 0.00 | 0.0157 | -0.0027 | |||||
| US38383TP566 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.01 | 0.00 | 0.0118 | -0.0018 | |||||
| US78432BAA70 / SG 住宅抵押信托 2019-3 | 0.00 | 0.00 | 0.0011 | -0.0011 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0224 | -0.0224 | ||||||
| Long: BMIES7ZG3 IRS USD R V 12MSOFR BMIES7ZJ7 CCPOIS / Short: BMIES7ZG3 IRS USD P F 3.98000 BMIES7ZH1 CCPOIS / DIR (000000000) | -0.04 | -0.0453 | -0.0453 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | -0.14 | -0.1470 | -0.1470 | ||||||
| RRP GNMA2 30 YR REPO / RA (000000000) | -0.62 | -0.6720 | -0.6720 | ||||||
| RRP GNMA2 30YR CASH/RRP REPO / RA (000000000) | -0.72 | -0.7802 | -0.7802 | ||||||
| US3618GRYQ68 REPO / RA (000000000) | -0.76 | -0.8252 | -0.8252 | ||||||
| CALMACCESS REV REPO / RA (000000000) | -0.97 | -1.0484 | -1.0484 | ||||||
| RRP GNMA2 30YR REPO / RA (000000000) | -0.98 | -1.0657 | -1.0657 | ||||||
| RRP GNR 24 44 REPO / RA (000000000) | -0.99 | -1.0775 | -1.0775 | ||||||
| RRP GNR 23 165 REPO / RA (000000000) | -1.01 | -1.0988 | -1.0988 | ||||||
| FED HM LN PC POOL REPO / RA (000000000) | -1.19 | -1.2882 | -1.2882 | ||||||
| RRP GNMA 23 164 REPO / RA (000000000) | -1.20 | -1.3020 | -1.3020 | ||||||
| RRP GNR 24 148 REPO / RA (000000000) | -1.43 | -1.5531 | -1.5531 | ||||||
| RRP GNMA2 30YR REPO / RA (000000000) | -1.46 | -1.5886 | -1.5886 | ||||||
| RRP GNR CASH/RRP REPO / RA (000000000) | -1.96 | -2.1276 | -2.1276 | ||||||
| RRP GNR 24 59 REPO / RA (000000000) | -1.98 | -2.1510 | -2.1510 | ||||||
| US21H0306900 / 吉利美 | -2.94 | -3.1923 | -3.1923 |
