基本统计
投资组合价值 $ 310,087,164
当前头寸 150
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

SEMMX - Semper MBS 总回报基金机构类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 150。 最新的投资组合价值计算为$310,087,164美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 SEMMX - Semper MBS Total Return Fund Institutional Class的最主要持仓是 First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , GREENPOINT MORTGAGE FUNDING TR GPMF 2005 AR4 4A1A (US:US39538WBY30) , FHLMC, Multi-Family Structured Pass-Through Certificates, Series 2021-MN3, Class B1 (US:US35563GAC33) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606677) , and Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk (US:US35563JAB98) . SEMMX - Semper MBS Total Return Fund Institutional Class的新头寸包括 GREENPOINT MORTGAGE FUNDING TR GPMF 2005 AR4 4A1A (US:US39538WBY30) , FHLMC, Multi-Family Structured Pass-Through Certificates, Series 2021-MN3, Class B1 (US:US35563GAC33) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606677) , Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk (US:US35563JAB98) , and STWD 2021-FL2 Ltd (KY:US78486BAJ35) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
5.05 1.6711 1.6711
15.60 15.60 5.1631 1.5912
4.56 1.5090 1.5090
3.46 1.1463 1.1463
3.22 1.0660 1.0660
3.04 1.0068 1.0068
2.99 0.9893 0.9893
2.95 0.9760 0.9760
2.94 0.9727 0.9727
2.82 0.9338 0.9338
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.83 0.2752 -0.1333
1.30 0.4306 -0.0244
0.41 0.1372 -0.0156
0.60 0.1978 -0.0156
1.71 0.5648 -0.0138
0.07 0.0233 -0.0078
0.26 0.0869 -0.0022
0.00 0.0014 -0.0000
0.00 0.0001 -0.0000
0.00 0.0000 -0.0000
13F和基金备案

此表格于 2025-07-24 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American 政府义务基金 X 类 15.60 27.88 15.60 27.88 5.1631 1.5912
US39538WBY30 / 绿点抵押贷款资金 TR GPMF 2005 AR4 4A1A 8.86 -0.18 2.9314 0.3334
Morgan Stanley Capital I Trust 2024-BPR2 / ABS-MBS (US61776EAA10) 6.82 -1.32 2.2559 0.2336
US35563GAC33 / FHLMC，多系列结构化直通证书，2021-MN3 系列，B1 级 6.47 -0.61 2.1422 0.2353
Towd Point Mortgage Trust 2019-HY1 / ABS-MBS (US89177EAG44) 5.82 0.47 1.9247 0.2298
US01F0606677 / 统一抵押贷款支持证券，待定 5.05 1.6711 1.6711
US35563JAB98 / 房地美多户家庭结构性信用风险 4.97 -0.54 1.6463 0.1821
CSMC 2020-AFC1 Trust / ABS-MBS (US12597MAF23) 4.95 -1.04 1.6384 0.1739
Atrium Hotel Portfolio Trust 2024-ATRM / ABS-MBS (US04963XAL82) 4.93 58.61 1.6313 0.7212
Towd Point Mortgage Trust 2019-HY3 / ABS-MBS (US89177XAF42) 4.80 0.10 1.5872 0.1844
US78486BAJ35 / STWD 2021-FL2 有限公司 4.70 0.02 1.5547 0.1796
US466317AN46 / 摩根大通商业抵押证券信托 2022-NLP 4.56 1.5090 1.5090
Avant Loans Funding Trust 2024-REV1 / ABS-O (US05352UAB26) 4.35 21.83 1.4394 0.3941
US46649XAA54 / 摩根大通商业抵押证券公司 4.02 -1.49 1.3315 0.1357
US74333WAQ50 / Progress 住宅信托，2021-SFR10 系列，G 级 3.89 -2.58 1.2888 0.1187
US05608XAG79 / BXMT 2020-FL3有限公司 3.88 -1.92 1.2856 0.1259
US12597MAE57 / 华润上华2020-AFC1信托 3.87 1.28 1.2817 0.1622
US20753BAB80 / 康涅狄格大道证券信托 2023-R07 3.65 -1.48 1.2091 0.1231
US12529AAG94 / CFK 信托 2020-MF2 3.65 -0.82 1.2082 0.1304
US36192CAL90 / GSMS 13-GC10 B 144A 3.682% 02-10-46 3.46 1.1463 1.1463
US46654EAG61 / 摩根大通商业抵押证券 TRU JPMCC 2021-NYAH D 3.38 12.11 1.1190 0.2360
Towd Point Mortgage Trust 2019-HY3 / ABS-MBS (US89177XAG25) 3.30 0.27 1.0916 0.1285
US78413MAQ15 / SFAVE 商业抵押贷款 SECU SFAVE 2015 5AVE D 144A 3.22 1.0660 1.0660
GS Mortgage Securities Corp Trust 2024-MARK / ABS-MBS (US36270HAG48) 3.16 -0.79 1.0452 0.1133
US92538EAF43 / 真实证券化信托 2021-R3 3.14 -2.48 1.0401 0.0965
US24381JAF49 / Deephaven 住宅抵押信托 2021-4 3.13 -1.17 1.0362 0.1087
US144528AD87 / 卡林顿抵押贷款信托，2006-NC3 系列，A4 级 3.12 1.83 1.0314 0.1353
US69377TAD81 / PRKCM 2022-AFC2 信托 3.07 -0.19 1.0169 0.1155
Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk / ABS-MBS (US355917AC97) 3.07 -1.16 1.0160 0.1066
BMO 2025-C12 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05615DAJ63) 3.04 1.0068 1.0068
Sequoia Mortgage Trust 2025-5 / ABS-MBS (US81743GAU04) 2.99 0.9893 0.9893
Foundation Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US35040VAC37) 2.99 -0.73 0.9892 0.1077
Towd Point Mortgage Trust 2019-1 / ABS-MBS (US89177BAF22) 2.98 -6.84 0.9867 0.0496
Ellington Financial Mortgage Trust 2022-4 / ABS-MBS (US268432AE13) 2.96 0.03 0.9782 0.1131
SKY Trust 2025-LINE / ABS-MBS (US830941AG53) 2.95 0.9760 0.9760
US46650FAG72 / 摩根大通商业抵押贷款证券 SER 2018-PHH CL BV/R REGD 144A P/P 2.92538000 2.94 0.9727 0.9727
J.P. Morgan Mortgage Trust 2023-2 / ABS-MBS (US46656DDE85) 2.94 -1.58 0.9718 0.0983
Point Securitization Trust 2024-1 / ABS-MBS (US73071KAA43) 2.91 -0.34 0.9623 0.1080
Harvest Commercial Capital Loan Trust 2025-1 / ABS-MBS (US41757CAE21) 2.89 -3.44 0.9563 0.0801
US24380VAF85 / Deephaven 住宅抵押信托 2.83 0.82 0.9366 0.1147
US35565KBE73 / 房地美 STACR 雷米克信托 2020-DNA2 2.83 -0.53 0.9364 0.1035
US33852ABD81 / Flagstar 抵押信托 2019 年 1 月 2.82 0.9338 0.9338
US78520EAC03 / Sabey 数据中心发行人有限责任公司 2.78 -0.14 0.9209 0.1049
US35565EAE23 / 公司首席营销官 2.78 0.76 0.9205 0.1123
US30322DAN93 / FRTKL 2021-SFR1 2.63 1.51 0.8701 0.1117
JP Morgan Mortgage Trust 2020-2 / ABS-MBS (US46591TCE29) 2.63 -7.63 0.8692 0.0365
US19688HAE18 / COLT 抵押贷款信托，系列 2022-1，B1 级 2.59 -4.18 0.8572 0.0658
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 / ABS-MBS (US20754GAJ94) 2.57 -1.72 0.8501 0.0847
JP Morgan Mortgage Trust 2022-INV1 / ABS-MBS (US465973BZ71) 2.55 -3.29 0.8455 0.0721
US35565JBE01 / 房地美 STACR REMIC 信托 2020-HQA 2.52 -1.10 0.8356 0.0884
AASET 2024-1 / ABS-O (US00255JAB61) 2.44 117.63 0.8091 0.4801
Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust / ABS-MBS (US556227AJ56) 2.44 1.63 0.8076 0.1048
US62547NAC39 / Freddie Mac Multifamily Connecticut Avenue 证券信托，2019-01 系列，B10 类 2.42 -0.82 0.7998 0.0865
Sequoia Mortgage Trust 2025-2 / ABS-MBS (US816935AU45) 2.33 -7.49 0.7728 0.0337
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-4 Trust / ABS-MBS (US93936NAE31) 2.31 -4.35 0.7651 0.0574
Towd Point Mortgage Trust 2018-6 / ABS-MBS (US89176LAG95) 2.18 -6.00 0.7215 0.0428
UWM Mortgage Trust 2021-INV4 / ABS-MBS (US918307BJ76) 2.18 -2.33 0.7212 0.0680
US74923RAC34 / 坡道 2007-RS1 A3 2.15 -1.19 0.7127 0.0746
FARM 2024-2 Mortgage Trust / ABS-MBS (US307910AE93) 2.14 -1.84 0.7069 0.0698
US20753VBT44 / 公司首席营销官 2.14 -1.20 0.7069 0.0738
JP Morgan Mortgage Trust 2019-5 / ABS-MBS (US46591FBD50) 2.07 -8.25 0.6850 0.0244
US05609RAS31 / BX 2021-BXMF 1ML+359.02 2026年10月15日 144A 2.07 -46.52 0.6849 0.2549
Greystone CRE Notes 2024-HC3 / ABS-CBDO (US39808MAE30) 2.07 -0.96 0.6848 0.0732
US62547NAB55 / 商业抵押贷款支持证券 2.02 -5.22 0.6678 0.0444
US64831EAE05 / 新住宅抵押贷款信托 2.00 6.68 0.6608 0.1128
Harvest Commercial Capital Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US417927AC44) 1.96 -0.86 0.6479 0.0698
US19688GAF00 / COLT 2021-4 抵押贷款信托 1.94 -2.91 0.6405 0.0567
US12434LAG95 / BXMT 2020-FL2 有限公司 1.93 -1.13 0.6389 0.0670
Mill City Mortgage Loan Trust 2019-1 / ABS-MBS (US59981AAK25) 1.92 -1.44 0.6346 0.0649
PRPM 2024-6 LLC / ABS-MBS (US74390PAA57) 1.90 -3.21 0.6293 0.0541
Harvest Commercial Capital Loan Trust 2025-1 / ABS-MBS (US41757CAF95) 1.88 -0.53 0.6212 0.0689
US88607AAA79 / THUNDERBOLT III 飞机租赁有限公司 2019-1 A 3.671% 11/15/2039 144A 1.84 -6.37 0.6085 0.0334
US17030JAA43 / CHNGE_22-1 1.79 -2.66 0.5931 0.0543
US62923JAE29 / NMLT 2021-INV1 信托 1.79 -2.45 0.5928 0.0552
US64831EAF79 / 新住宅抵押贷款信托 1.79 0.11 0.5913 0.0688
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2025-NPL2 / ABS-MBS (US79589BAA61) 1.71 0.5666 0.5666
Volofin Finance Designated Activity Co / ABS-O (US92873RAA95) 1.71 -13.62 0.5648 -0.0138
Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2023-01 / ABS-MBS (US62548NAC20) 1.70 -3.20 0.5611 0.0483
US46592KAE29 / 摩根大通抵押贷款信托 2021-3 1.68 0.18 0.5571 0.0649
US00180UAJ43 / AMSR 2021-SFR3 信托 1.68 0.90 0.5549 0.0684
RALI Series 2006-QS18 Trust / ABS-MBS (US74922RAA86) 1.67 -0.89 0.5522 0.0593
PRPM 2024-RCF2 LLC / ABS-MBS (US693987AB55) 1.66 -0.78 0.5491 0.0597
Towd Point Mortgage Trust 2019-HY2 / ABS-MBS (US89177HAH57) 1.57 1.61 0.5211 0.0673
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 / ABS-MBS (US207941AF22) 1.54 -1.09 0.5097 0.0536
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES6 / ABS-MBS (US891947AB96) 1.52 0.00 0.5045 0.0581
Greystone CRE Notes 2024-HC3 / ABS-CBDO (US39808MAJ27) 1.50 -0.93 0.4965 0.0533
COLT 2021-6 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12658YAE59) 1.48 -1.13 0.4906 0.0515
US59020UG334 / MLMI 2005-AR1 M2 1.47 -0.27 0.4867 0.0549
US92538KAF03 / Verus 证券化信托，2021-5 系列，B2 级 1.45 -2.95 0.4796 0.0422
US452760AE15 / 帝国基金抵押信托 2020-NQM1 1.43 -0.07 0.4742 0.0546
BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM2 / ABS-MBS (US10569KAE73) 1.35 -1.97 0.4454 0.0436
Freddie Mac Whole Loan Securities Trust 2017-SC02 / ABS-MBS (US3137G1BZ97) 1.33 0.91 0.4402 0.0543
FIGRE Trust 2024-HE4 / ABS-MBS (US31684UAA97) 1.31 -5.48 0.4337 0.0278
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA2 / ABS-MBS (US35564NDA81) 1.31 -0.15 0.4333 0.0494
LAFL / 拉布拉多航空金融有限公司 2016-1A 1.30 -16.29 0.4306 -0.0244
US75050KAB26 / Radnor RE Ltd.，2023-1 系列，M1B 级 1.29 -0.38 0.4286 0.0480
OBX 2024-NQM2 Trust / ABS-MBS (US67118HAE09) 1.25 -0.56 0.4132 0.0455
Harvest Commercial Capital Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US417927AD27) 1.24 -0.72 0.4113 0.0447
Toorak Mortgage Trust 2024-RRTL1 / ABS-MBS (US89054YAB92) 1.22 -0.57 0.4025 0.0443
US19688FAF27 / COLT 2021-3 抵押贷款信托 1.19 -1.57 0.3954 0.0400
US85573MAF68 / 喜达屋抵押住宅信托 2020-3 1.19 -2.47 0.3923 0.0365
US35563PFX24 / 经验丰富的信用风险转移信托系列2018年2月 1.09 -4.97 0.3605 0.0248
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 / ABS-MBS (US20753UAJ97) 1.04 -0.67 0.3441 0.0377
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 / ABS-MBS (US20753UAF75) 1.03 -0.48 0.3406 0.0379
US61764BAA17 / 摩根士丹利资本 I 信托 3.912% 09/09/2032 144A 2014-150E A 1.02 -2.78 0.3363 0.0305
JP Morgan Mortgage Trust 2019-5 / ABS-MBS (US46591FBC77) 1.01 -4.00 0.3343 0.0265
Towd Point Mortgage Trust 2019-HY3 / ABS-MBS (US89177XAH08) 1.00 3.41 0.3319 0.0480
US85521DAQ51 / STAR 2021-SFR1 信托 1.00 2.77 0.3316 0.0462
EFMT 2024-RM2 / ABS-MBS (US268431AA18) 1.00 -3.76 0.3302 0.0268
Freddie Mac Mscr Trust Mn10 / ABS-MBS (US35563UAC27) 1.00 -0.80 0.3296 0.0358
Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-2 / ABS-MBS (US35563PFU84) 0.97 -3.20 0.3204 0.0278
US92537MAH34 / 真实证券化信托2019-INV3 0.95 -0.73 0.3142 0.0343
Towd Point Mortgage Trust 2019-HY2 / ABS-MBS (US89177HAF91) 0.94 -4.30 0.3098 0.0236
Towd Point Mortgage Trust 2019-HY3 / ABS-MBS (US89177XAJ63) 0.94 1.74 0.3096 0.0405
US85573EAF43 / 喜达屋抵押住宅信托 2020-INV 0.90 -2.51 0.2963 0.0274
RALI Series 2008-QR1 Trust / ABS-MBS (US74925FAE34) 0.87 -1.91 0.2893 0.0285
FIGRE Trust 2024-HE4 / ABS-MBS (US31684UAB70) 0.86 -6.41 0.2855 0.0158
US46591HBN98 / 摩根大通财富管理 0.84 -3.78 0.2780 0.0226
US21872FAF45 / Corevest美国金融2019年1月信托 0.83 -40.43 0.2752 -0.1333
US33850TBC18 / Flagstar 抵押信托 2018 年 1 月 0.80 -5.88 0.2648 0.0157
US78434KAC18 / SG 住宅抵押信托 2022 年 2 月 0.78 -2.63 0.2575 0.0235
US78474LAQ95 / STAR 2021-SFR2 信托 0.73 1.25 0.2416 0.0306
BAFC / 美国银行融资公司 BAFC 2005 5 1A1 0.70 -0.57 0.2328 0.0256
US92538GAF90 / Verus 证券化信托 2021 年 8 月 0.63 -3.70 0.2070 0.0167
US75050KAA43 / Radnor RE Ltd.，2023-1 系列，M1A 级 0.60 -17.99 0.1978 -0.0156
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US89183CAB19) 0.54 -8.19 0.1782 0.0065
US3137G1BN67 / 房地美整体贷款证券 SER 2017-SC01 CL M2 V/R REGD 144A P/P 3.59379500 0.54 0.37 0.1781 0.0209
US46591HBP47 / 摩根大通财富管理 0.53 -2.95 0.1741 0.0153
US26982EAA47 / Eagle RE 2023-1 有限公司 0.41 -20.69 0.1372 -0.0156
RFSC / RFSC信托 0.26 -13.82 0.0869 -0.0022
US46591HAK68 / 大通抵押贷款参考票据 2020-CL1 0.25 -2.78 0.0814 0.0076
US21872FAG28 / Corevest美国金融2019年1月信托 0.24 1.29 0.0778 0.0097
Alternative Loan Trust 2004-15 / ABS-MBS (US12667FPY50) 0.14 -4.90 0.0451 0.0032
Asset Backed Securities Corp Home Equity Loan Trust 1999-LB1 / ABS-MBS (US04541GAD43) 0.07 -33.96 0.0233 -0.0078
US31396VHF85 / 房利美 REMICS 0.06 1.61 0.0209 0.0026
US31393YV776 / 房利美授予人信托 2004-T3 0.02 -5.00 0.0064 0.0005
US31392JAT60 / 房利美授予人信托 2003-T2 0.02 0.00 0.0057 0.0004
US02146YAA47 / 另类贷款信托 2006-OA9 0.02 -5.88 0.0055 0.0003
US863579B491 / 结构性可调利率 MOR SARM 2005 21 3A1 0.02 0.00 0.0050 0.0005
AFC Home Equity Loan Trust / ABS-MBS (US00105HDA14) 0.02 -6.25 0.0050 0.0001
US362334GR95 / GSAA 房屋净值信托，2006-5 系列，2A1 级 0.01 0.00 0.0025 0.0003
Conseco Finance Home Improvement Loan Trust 2000-E / ABS-MBS (US20846QEH74) 0.01 0.00 0.0022 0.0002
US12668BB444 / 另类贷款信托，2006-OA3 系列，1A1 级 0.01 0.00 0.0019 0.0002
US31396XVY74 / 房利美 REMIC 信托 2007-W8 0.01 0.00 0.0017 0.0002
US058933AP76 / 美国银行资金信托，2006-D 系列，5A2 级 0.00 0.00 0.0014 -0.0000
US31410GEF63 / FNMA 池 888534 FN 08/37 固定 VAR 0.00 0.00 0.0010 0.0001
US17307GMJ49 / 花旗集团抵押贷款信托公司，2004-HYB4 系列，WA 级 0.00 0.00 0.0009 0.0001
US12668BPX54 / 另类贷款信托 2006-4CB 0.00 0.00 0.0008 0.0001
US7609855T44 / RAAC 系列 2004-SP1 信托 0.00 0.0001 -0.0000
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.00 0.0000 -0.0000
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38373MCH16) 0.00 0.0000 -0.0000
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38375JCL70) 0.00 0.0000 -0.0000
US38373MPG95 / 政府国民抵押贷款协会 0.00 0.0000 0.0000
NSGP / 新溪能源技术集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000